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半参数回归模型的二阶段估计 被引量:44

TWO STAGE ESTIMATOR IN SEMIPARAMETRIC MODEL
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摘要 考虑回归模型Yi=X'iβ+g(ti)+ei,1≤i≤n,g为R^1上未知函数,β为P×1维持估参数向量。 Consider the regression model Yi = Xi'β+g(ti) + ei for i=1, …,n. Here g is an unknown function on R1, β is a p×1 parameter vectors to be estimated and ei is an unobserved random error. In this paper, the additivity of the model is used to analyse the data, and the useful estimations and are established. It's shown that and have some nice properties.
作者 柴根象 孙平 CHAI GENXIANG(Department of Applied Mathematics, Tongji University, Shanghai 200092)SUN PING(Institute of Mathematics, Dalian University of Technology, Dalian 116023)JIANG JEYUN(Department of Mathematics, Sichuan University, Chengdu 610064)
出处 《应用数学学报》 CSCD 北大核心 1995年第3期353-363,共11页 Acta Mathematicae Applicatae Sinica
基金 国家自然科学基金
关键词 回归模型 最小二乘估计 半参数回归模型 Semiparametric model additive regression kernel weight function least square estimation
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