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半参数回归模型的估计的渐近性质 预览 被引量:1

ASYMPTOTIC CHARACTERISTIC OF THE ESTIMATION IN PARTIAL LINEAR MODEL
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摘要 考虑半参数回归模型yi=xi^1β+g(ti)+ei,1≤i≤n;其中g为R上未知函数,σ0^2=D(e1)柴根象等在1995年给出了β的二阶段估计βn,本文基于β1建立了σ0^2的估计量σn^2,研究了误差方差估计σn^2的渐近正态性和强相合性,并且得到了可直接用于统计推断的统计量及其分布。 Let y i =x′ i β+g(t i)+e i where g is an unknown real function on R,σ 2 0= D(e 1) , β is a p×1 parameter vector and e i is an unobserved random error. The two stage estimator n for β is established by Chai,et al.in 1995.In this paper an estimate 2 n for σ 2 0 is proposed on n . The asymptotic normality and the strong consistency of 2 n under some suitable conditions are obtained.The limit distributions of random samplings for σ 2 0 and β which can be used in statistical inference are given.
作者 钱伟民 柴根象 Qian Weimin\ Chai Genxiang ( Dept.of Appl.Math.,Tongji Univeristy, Shanghai\ 200092)
出处 《高校应用数学学报:A辑》 CSCD 北大核心 1999年第2期 161-168,共8页 Applied Mathematics A Journal of Chinese Universities
基金 国家自然科学基金
关键词 半参数回归模型 误差方差估计 渐近性质 Partial Linear Models, Kernel Weight Function, Error Variance Estimation, Asymptotic Normality.
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