期刊文献+

基于ARFIMA-GARCH模型的混成检验 预览

PORTMANTEAU TEST BASED ON THE ARFIMA-GARCH MODEL
在线阅读 下载PDF
分享 导出
摘要 本文研究了ARFIMA-GARCH模型的混成检验问题.基于拟极大指数似然估计,给出了平方残差自相关函数的渐近性,进而建立了基于平方残差自相关函数的混成检验统计量.通过实例分析,表明可利用基于平方残差自相关函数的混成检验统计量来诊断检验由拟极大指数似然估计方法拟合的ARFIMA-GARCH模型. In this paper, we study the portmanteau test problem of ARFIMA-GARCH model. Based on the quasi-maximum exponential likelihood estimator, the asymptotic of squared residual autocorrelation function is given, and the portmanteau test statistic based on squared residual autocorrelation function is established. By the analysis of a real example, it is showed that we can use the portmanteau test statistic based on squared residual autocorrelation function to the diagnostic test of ARFIMA-GARCH model fitting by quasi-maximum exponential likelihood estimator.
作者 玄海燕 史永侠 张玉春 徐广业 XUAN Hai-yan1, SHI Yong-xia2, ZHANG Yu-chun1, XU Guang-ye1 (1.School of Economics and Management, Lanzhou University of Technology, Lanzhou 730050, China;2.School of Sciences, Lanzhou University of Technology, Lanzhou 730050, China)
出处 《数学杂志》 北大核心 2017年第3期474-480,共7页 Journal of Mathematics
基金 国家自然科学基金资助(11261031)
关键词 ARFIMA-GARCH模型 混成检验 拟极大指数似然估计 ARFIMA-GARCH model portmanteau test quasi-maximum exponential likelihood estimation
作者简介 玄海燕(1973-),女,朝鲜族,吉林吉林,副教授,主要研究方向:应用数理统计.
  • 相关文献

参考文献1

二级参考文献8

投稿分析

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...
;
使用帮助 返回顶部 意见反馈