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生存概率控制下的周期性红利优化问题
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作者 袁森林 激扬 《系统科学与数学》 CSCD 北大核心 2018年第2期195-209,共15页
文章主要在带有利息收益的离散时间盈余模型中,在生存概率和有界红利率的约束条件下,讨论周期性红利优化问题:最大化破产前累积的周期性支付的红利现值的期望,并获得最优红利策略.假设在每个单位时间内收到的保费是正实值随机变量,且... 文章主要在带有利息收益的离散时间盈余模型中,在生存概率和有界红利率的约束条件下,讨论周期性红利优化问题:最大化破产前累积的周期性支付的红利现值的期望,并获得最优红利策略.假设在每个单位时间内收到的保费是正实值随机变量,且保费序列构成一个马尔科夫链.此外,我们还假设任意单位时间内索赔发生的概率和相应单位时间内收到的保费相关.首先,给定生存概率的约束条件,得到了红利支付的约束门槛.然后,通过变换值函数和运用不动点原理,得到了最优红利策略的一些性质和算法.最后通过数值实例解释该算法,并讨论生存概率对最优红利策略的影响.数值结果显示,最优红利策略是一个条件多门槛策略.这为现代企业(尤其是保险和金融公司)的决策者在兼顾和平衡公司健康发展与股东利益而进行红利决策和定量分析时提供了理论依据. 展开更多
关键词 生存概率 约束门槛 最优策略 周期分红 随机保费
复合二项对偶模型中的周期性分红问题 预览
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作者 游凌云 激扬 +1 位作者 黎自强 张汉君 《数学物理学报:A辑》 CSCD 北大核心 2017年第4期751-766,共16页
该文主要在有界红利率的条件下讨论复合二项对偶模型的周期性分红问题.通过对值函数进行变换,得到了最优红利策略的一些性质,并且证明了最优值函数是一个HJB方程的唯一解.从而得到了最优策略和最优值函数的一个简单计算方法.根据... 该文主要在有界红利率的条件下讨论复合二项对偶模型的周期性分红问题.通过对值函数进行变换,得到了最优红利策略的一些性质,并且证明了最优值函数是一个HJB方程的唯一解.从而得到了最优策略和最优值函数的一个简单计算方法.根据最优红利策略的一些性质,该文还得到了最优值函数的可无限逼近的上界和下界.最后提供一些数值计算实例来说明该算法. 展开更多
关键词 对偶模型 周期性分红 HJB方程 压缩映射 最优分红策略
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复合二项对偶模型的最优分红问题 预览 被引量:3
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作者 邓丽 激扬 《经济数学》 2014年第4期102-106,共5页
研究复合二项对偶模型的最优分红问题,通过分析 HJB方程得到了最优分红策略和相应的最优值函数之间的关系以及最优值函数的简单计算方法。通过讨论最优红利策略的一些性质得到了最优值函数的可无限逼近的上界和下界。
关键词 对偶模型 HJB 方程 压缩映射 最优分红策略
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水团对吕宋海峡浮游植物群落结构的影响 预览 被引量:5
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作者 激扬 黄良民 +2 位作者 烨辉 连喜平 胡子峰 《海洋学报》 CAS CSCD 北大核心 2013年第6期178-189,共12页
根据2008年8月18日至9月19日在吕宋海峡3个断面获得的O~200i32层浮游植物数据,探讨了群落结构及其与不同理化性质水团的关系。本研究共鉴定浮游植物4门61属169种(包括变种、变型和未定种),其中甲藻和硅藻物种数基本相当,各占所有... 根据2008年8月18日至9月19日在吕宋海峡3个断面获得的O~200i32层浮游植物数据,探讨了群落结构及其与不同理化性质水团的关系。本研究共鉴定浮游植物4门61属169种(包括变种、变型和未定种),其中甲藻和硅藻物种数基本相当,各占所有物种数的50%左右;另记录了金藻门3属3种;蓝藻门1种。海区优势种为卡氏前沟藻Amphisdiniumcarterae、锥状施克里普藻Scripp—siellatrochiodea、角毛藻Chaetocerossp.和原甲藻Prorocenwumsp丰度范围是(0.08~9.48)×10。个/m2,平均为1.448×10个/m2。甲藻占总细胞丰度的74.68%;硅藻占24.96%。在水平方向,B断面和C5站浮游植物丰度较高,甲藻主要分布于远离陆地的海峡中部,而硅藻主要分布于台湾岛和吕宋岛附近;浮游植物垂直分布主要在水体的0~50m层。聚类分析并结合水文数据表明浮游植物基本可划分为3个类群,分别受南海水、黑潮水和混合水的影响。南海水与黑潮水交汇的锋面区域,具有较周围区域更高的物种数、水柱平均丰度及硅甲藻丰度比,体现出强烈的锋面效应。 展开更多
关键词 浮游植物 群落结构 吕宋海峡 锋面
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Sparre Andersen风险模型中的重置保证再保险 预览 被引量:1
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作者 激扬 邓丽 杨向群 《湘潭大学自然科学学报》 CAS 北大核心 2013年第2期1-9,共9页
考虑一个具有常数红利边界的Sparre-Andersen风险模型,在此模型中提出一种新的再保险以保证在公司出现较小的赤字时再保险公司}n资重置盈余到某个非负的水平,其中再保费从红利中提取.发现这样的重置保证再保险不但能显著提高破产前... 考虑一个具有常数红利边界的Sparre-Andersen风险模型,在此模型中提出一种新的再保险以保证在公司出现较小的赤字时再保险公司}n资重置盈余到某个非负的水平,其中再保费从红利中提取.发现这样的重置保证再保险不但能显著提高破产前的贴现红利总量,而且能提高公司的平均寿命.对如此的优势作者作了严格的数学证明.并且举了两个实例印证了结论. 展开更多
关键词 Sparre-Andersen模型 再保险 值函数
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具有常红利边界的复合马尔可夫二项模型 预览
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作者 苏肖妮 激扬 《经济数学》 2012年第4期94-98,共5页
主要讨论复合马尔可夫二项模型.在模型中引进一个常数红利边界策略,得到了Gerber Shiu罚金函数所满足的线性方程组,且证明该方程组存在唯一解.最后,作为罚金函数的一些应用实例给出了一些具体风险量的计算公式.
关键词 复合马尔可夫二项模型 Gerber Shiu罚金函数 常红利边界
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常红利边界复合二项模型红利期望现值 预览
7
作者 吴辉 激扬 《经济数学》 北大核心 2010年第3期 41-46,共6页
在完全离散的复合二项风险模型基础上,考虑常红利边界策略下的红利支付问题.通过两种不同的方法,得到了红利期望现值所满足的两个方程.由这些方程特殊性质,在比较宽松的条件下,通过建立相应的迭代过程,求解出了直到破产发生时红... 在完全离散的复合二项风险模型基础上,考虑常红利边界策略下的红利支付问题.通过两种不同的方法,得到了红利期望现值所满足的两个方程.由这些方程特殊性质,在比较宽松的条件下,通过建立相应的迭代过程,求解出了直到破产发生时红利期望现值的近似值. 展开更多
关键词 复合二项过程 常红利边界 红利期望现值 压缩映射 迭代
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正整数保费率的复合二项模型的Gerber-Shiu罚金函数
8
作者 激扬 杨向群 《系统科学与数学》 CSCD 北大核心 2010年第8期1102-1110,共9页
讨论一个任意正整数保费率的复合二项模型.获得了这个模型的Gerber—Shiu罚金函数值满足的线性方程、一个上界、一个下界.
关键词 复合二项模型 Gerber—Shiu期望贴现罚金函数 上下界.
具有随机利率的离散时间风险模型的破产概率 预览
9
作者 陈珊 龙辉平 激扬 《湘潭大学自然科学学报》 CAS CSCD 北大核心 2009年第2期 17-22,共6页
考虑一种具有随机利率的离散时间的保险风险模型,在保费收取量和理赔量都离散取非负整数值时,运用转移概率推导出了破产概率的近似计算公式及误差估计式,并且得到了破产概率的一个上界和一个下界.
关键词 风险模型 随机利率 转移概率 破产概率 近似公式 上下界
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支付红利的复合二项模型 预览 被引量:5
10
作者 激扬 陈珊 杨向群 《经济数学》 2008年第2期 111-117,共7页
本文在完全离散的复合二项经典风险模型的基础上,考虑随机地支付红利的模型,当盈余大于或等于一个给定的非负整数红利界,并且没有索赔发生时,保险公司就以概率q0支付一个单位的红利,本文获得了这个模型的破产概率、破产时赤字的分布等... 本文在完全离散的复合二项经典风险模型的基础上,考虑随机地支付红利的模型,当盈余大于或等于一个给定的非负整数红利界,并且没有索赔发生时,保险公司就以概率q0支付一个单位的红利,本文获得了这个模型的破产概率、破产时赤字的分布等的递推公式. 展开更多
关键词 复合二项过程 破产概率 红利 递推公式
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利率服从Markov链的倒按揭模型 预览 被引量:9
11
作者 陈珊 激扬 杨向群 《湖南理工学院学报》 CAS 2007年第3期 9-11,37,共4页
建立了利率服从Markov链的倒按揭一般模型,得到了倒按揭模型的定价方程式;在几种特殊情形下,给出了定价的精确公式.
关键词 倒按揭 MARKOV链 转移概率 随机利率 定价公式
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带常利率的双Poisson模型的破产概率 预览 被引量:2
12
作者 陈珊 莫晓云 +1 位作者 激扬 杨向群 《经济数学》 2006年第4期 331-341,共11页
本文在保费的收取和理赔都为复合Poisson过程的盈余过程的基础上,考虑盈余产生利息的双Poisson模型,在保费收取量和理赔量都取整数值时,我们运用转移概率推导出了破产概率的近似计算公式及误差估计式,并且得到了破产概率的一个上界... 本文在保费的收取和理赔都为复合Poisson过程的盈余过程的基础上,考虑盈余产生利息的双Poisson模型,在保费收取量和理赔量都取整数值时,我们运用转移概率推导出了破产概率的近似计算公式及误差估计式,并且得到了破产概率的一个上界和一个下界. 展开更多
关键词 复合POISSON过程 利率 转移概率 破产概率 近似公式 上下界
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离散时间的双Poisson模型的破产概率 预览 被引量:6
13
作者 激扬 杨善朝 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2005年第3期 235-243,共9页
本文在离散复合Poisson风险模型的基础上,研究保费的收取也为一个Poisson过程的模型,在保费收取量和理赔量都离散取整数值时,我们运用转移概率推导出了保险公司在有限时间内破产的概率以及最终破产概率的级数表达式和矩阵表达式.
关键词 复合POISSON过程 风险模型 转移概率 破产概率 递推公式
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保险费随机收取的风险模型 预览 被引量:17
14
作者 杨善朝 马翀 激扬 《经济数学》 2004年第1期 1-5,共5页
对保险费收取次数和每一保单收取的保险费均为随机变量的风险模型进行研究,证明了破产概率的一般公式和Lundberg不等式,并就指数分布情形给出破产概率的具体计算公式,这些结果较好地推广了文献[5-8]的结论.
关键词 风险模型 保险费随机收取 破产概率 Lundberg不等式
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