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投资者信息解释能力对资本成本的影响探析 预览 被引量:1
1
作者 李爱民 胡志勇 《广州大学学报:社会科学版》 2009年第4期 34-38,共5页
基于投资者信息解释能力理论,文章构建了投资者信息解释能力影响资本成本的理论模型,尝试从不同视角探讨投资者信息解释能力对资本成本的影响。研究发现:不同投资者信息解释能力的差异是影响其所要求预期收益即资本成本的重要原因之一。
关键词 专业投资者 信息解释能力 资本成本
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滑动平均模型参数估计的Gevers—Wouters算法的指数收敛性 预览 被引量:2
2
作者 邓自立 《科学技术与工程》 2005年第20期 1473-1478,1484,共7页
可逆的向量滑动平均(MA)模型参数估计问题本质上是一个矩阵谱分解问题.基于向量MA模型和状态空间模型之间的变换,用Kalman滤波方法证明了矩阵谱分解的Gevers-Wouters算法的一致性和指数收敛性,且证明了收敛速度由MA多项式矩阵的行列式... 可逆的向量滑动平均(MA)模型参数估计问题本质上是一个矩阵谱分解问题.基于向量MA模型和状态空间模型之间的变换,用Kalman滤波方法证明了矩阵谱分解的Gevers-Wouters算法的一致性和指数收敛性,且证明了收敛速度由MA多项式矩阵的行列式的零点决定.当这些零点不接近单位圆周时,Gevers-Wouters算法可高精度、快速地给出MA参数估计,因而提供一种快速有效的谱分解工具. 展开更多
关键词 向量滑动平均模型 参数估计 矩阵谱分解快速迭代算法 一致性 指数收敛性 收敛速度 Kalman滤波方法
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Nonlinear fusion filters based on prediction and smoothing
3
作者 Qiansheng Cheng Xiaobo Zhou Xichen Sun 《中国科学通报:英文版》 SCIE CAS 2000年第18期1726-1728,共3页
To attenuate white noise, nonstationary noise and impulse noise are important for signal processing. In this letter, we present nonlinear fusion filters (NFF) based on prediction and smoothing. By means of least squ... To attenuate white noise, nonstationary noise and impulse noise are important for signal processing. In this letter, we present nonlinear fusion filters (NFF) based on prediction and smoothing. By means of least square fitting of a polynomial, we define and give the operators of left prediction and right prediction, left smoothing and right smoothing, central smoothing and cross-validation smoothing. In simulated experiments, it is shown that the present method is an effective one. 展开更多
关键词 PREDICTION SMOOTHING NONLINEAR FUSION filters.
基于自校正卡尔曼滤波器的信息融合算法 预览 被引量:3
4
作者 李俊 王雪平 张福斌 《火力与指挥控制》 CSCD 北大核心 2007年第3期 82-84,共3页
设计了一种新的基于ARMA模型自校正卡尔曼滤波器及其信息融合的方法,从而避免了经典卡尔曼滤波器需要精确知道系统的模型参数和噪声统计特性的缺点。仿真结果表明,在未知部分模型参数和噪声统计特性的情况下,自校正卡尔曼滤波器的滤... 设计了一种新的基于ARMA模型自校正卡尔曼滤波器及其信息融合的方法,从而避免了经典卡尔曼滤波器需要精确知道系统的模型参数和噪声统计特性的缺点。仿真结果表明,在未知部分模型参数和噪声统计特性的情况下,自校正卡尔曼滤波器的滤波性能非常接近稳态最优卡尔曼滤波器;基于自校正卡尔曼滤波器的信息融合滤波性能接近基于稳态最优卡尔曼滤波器的信息融合滤波性能。 展开更多
关键词 时间序列分析 ARMA模型 卡尔曼滤波器 自校正滤波器 信息融合
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混合坐标下的卡尔曼滤波及其应用 预览 被引量:7
5
作者 郝健康 张明廉 《控制与决策》 EI CSCD 北大核心 1997年第2期 126-131,共6页
详细研究了混合坐标下的扩展Kalman滤波算法问题,并将其应用于综合火力/飞行控制系统中的机载目标状态估计器设计。
关键词 卡尔曼滤波 状态估计 混合坐标
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IMM-UKF在光电经纬仪实时数据处理中的应用 预览
6
作者 张兴国 李靖 何红丽 《电光与控制》 北大核心 2012年第4期 81-84,共4页
飞行试验中,异常值是影响光电经纬仪激光测距精度的主要问题。能否准确地剔除异常值,成为试验结论是否正确的首要条件。通过分析无迹卡尔曼滤波UKF和交互多模型IMM的原理及数学模型,提出了可应用于光电经纬仪实时数据处理的改进算法—... 飞行试验中,异常值是影响光电经纬仪激光测距精度的主要问题。能否准确地剔除异常值,成为试验结论是否正确的首要条件。通过分析无迹卡尔曼滤波UKF和交互多模型IMM的原理及数学模型,提出了可应用于光电经纬仪实时数据处理的改进算法———交互多模型的无迹卡尔曼滤波算法(IMM-UKF),在此基础上给出了算法数学模型,最后通过飞行试验验证了该算法的工程实用性。试验结果表明,该算法有效去除了激光距离中的异常值,提高了估计精度及算法稳定度。 展开更多
关键词 光电经纬仪 实时数据处理 IMM UKF
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用小波实现两类非平稳过程的平稳化 预览
7
作者 唐洪敏 谢衷洁 《北京大学学报:自然科学版》 CAS CSCD 北大核心 2004年第1期19-28,共10页
主要讨论了两类非平稳过程小波变换后的平稳性。利用小波的局部性及暗含的差分性质,证明了在小波变换后,分数差分平稳过程和可调和周期相关过程是平稳的。
关键词 非平稳过程 平稳化 小波
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耦合白噪声作用下线性系统的随机共振 预览 被引量:4
8
作者 周玉荣 《四川文理学院学报》 2007年第2期 23-26,共4页
研究了耦合白噪声作用下的二阶过阻尼线性系统中的随机共振现象。基于线性系统理论和相关删去法方法。得到了系统平均输出幅度增益的精确表达式。研究表明:输出幅度增益是噪声的强度、系统的阻尼系数和系统的固有频率。以及激励信号的... 研究了耦合白噪声作用下的二阶过阻尼线性系统中的随机共振现象。基于线性系统理论和相关删去法方法。得到了系统平均输出幅度增益的精确表达式。研究表明:输出幅度增益是噪声的强度、系统的阻尼系数和系统的固有频率。以及激励信号的频率的非单调函数。适当的噪声强度和系统参数可以使噪声情况下的输出幅度增益大于无噪声时的输出幅度增益。 展开更多
关键词 随机共振 输出幅度增益 耦合白噪声 过阻尼线性系统
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自适应卡尔曼滤波法用于变形监测数据处理 预览 被引量:16
9
作者 陈蕾 刘立龙 陈东银 《测绘工程》 CSCD 2008年第1期 48-50,54,共4页
卡尔曼滤波作为一种动态数据处理方法广泛应用在变形监测数据处理中。文中针对传统卡尔曼滤波因动态噪声不准或不容易确定影响结果准确度的问题,提出并探讨了方差补偿自适应卡尔曼滤波,并通过传统卡尔曼滤波和自适应卡尔曼滤波对GPS... 卡尔曼滤波作为一种动态数据处理方法广泛应用在变形监测数据处理中。文中针对传统卡尔曼滤波因动态噪声不准或不容易确定影响结果准确度的问题,提出并探讨了方差补偿自适应卡尔曼滤波,并通过传统卡尔曼滤波和自适应卡尔曼滤波对GPS变形监测数据进行处理,其结果表明方差补偿自适应卡尔曼滤波对GPS变形监测具有很好的剔除噪声的作用,效果明显。 展开更多
关键词 变形监测 卡尔曼滤波 自适应 方差补偿
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完备概率空间中一类非平稳过程泛函结构的随机分析 预览
10
作者 萧筱南 《长沙水电师院自然科学学报》 1993年第4期 352-358,共7页
本文运用鞅理论与随机分析方法讨论了完备概率空间中一类非平稳过程的泛函结构,得到了Wiener过程、扩散过程与Ito过程及其在Gauss情形下泛函结构的一系列重要结果,这对于解决该类可观测随机过程的最佳非线性滤波具有很大意义。
关键词 完备概率空间 泛函数 随机分析
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广义中值滤波理论及其性质的研究 预览 被引量:5
11
作者 张宏科 阮秋琦 《通信学报》 EI CSCD 北大核心 1996年第2期 81-85,共5页
本文以传统的中值滤波为背景,给出了一种广义中值滤波的定义,并在此基础上,研究了有关数学模型、性质和基本定理,其效果不仅完善了中值类非线性滤波理论,而且还展示出一些有实用价值的新结构和新应用。
关键词 广义中值滤波 数学模型 性能分析 滤波理论
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多传感器加权观测融合自适应UKF滤波器 预览 被引量:2
12
作者 郝钢 叶秀芬 《宇航学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第6期 1400-1408,共9页
对于带有相同观测方程和未知噪声统计的非线性多传感器系统,提出了一种基于Sage-Husa估计的自适应UKF滤波算法。该算法利用导出的平稳随机序列的相关函数估计系统观测噪声方差统计R(j),并证明了其收敛性。进而利用Sage-Husa估计算法... 对于带有相同观测方程和未知噪声统计的非线性多传感器系统,提出了一种基于Sage-Husa估计的自适应UKF滤波算法。该算法利用导出的平稳随机序列的相关函数估计系统观测噪声方差统计R(j),并证明了其收敛性。进而利用Sage-Husa估计算法得到自适应UKF滤波算法。该方法避免了传统Sage和Husa的自适应滤波算法不能处理Q和R均未知的系统的局限性。为了将多传感器信息加以充分利用,提高滤波精度,本文利用加权最小二乘法(WLS),实现了多传感器加权观测融合自适应UKF滤波器。一个带3传感器非线性系统的仿真例子说明了该算法的有效性。 展开更多
关键词 自适应滤波 Unscented卡尔曼滤波器 加权观测融合
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核估计量、窗宽与置信带 预览 被引量:1
13
作者 任玉杰 《应用数学》 CSCD 北大核心 2001年第S1期,共4页
本文对非参数回归曲线提出一种新的核估计量和窗宽选择方法及其修正偏倚置信带 .仅利用该回归曲线的估计量和选择数据的窗宽构造这些置信带 .证明了在大样本的意义下 ,这种修正偏倚置信带和Bonferroni型带具有渐近修正范围概率的性质 .... 本文对非参数回归曲线提出一种新的核估计量和窗宽选择方法及其修正偏倚置信带 .仅利用该回归曲线的估计量和选择数据的窗宽构造这些置信带 .证明了在大样本的意义下 ,这种修正偏倚置信带和Bonferroni型带具有渐近修正范围概率的性质 .并且通过MonteCarlo实验研究了它在小样本中的性质 .在模拟研究中已经证明 ,这种修正偏倚置信带方法是很有效的 ,即使在样本容量n=1 0 0的情况下 ,它也接近给定的范围概率 . 展开更多
关键词 修正偏倚 Bonferroni带 核估计量 置信带 窗宽
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具有非线性发生率且含Ornstein-Uhlenbeck过程的SIS传染病模型 预览
14
作者 李海燕 韦煜明 彭华勤 《绵阳师范学院学报》 2019年第11期5-13,共9页
本文对一个具有非线性发生率且包含Ornstein-Uhlenbeck过程的随机SIS传染病模型进行了研究,确定了决定疾病灭绝和持久的阈值——随机基本再生数R0^s,当R0^s>1时,在一定条件下疾病持久;当R0^s<1时,在一定的条件下疾病灭绝.同时发... 本文对一个具有非线性发生率且包含Ornstein-Uhlenbeck过程的随机SIS传染病模型进行了研究,确定了决定疾病灭绝和持久的阈值——随机基本再生数R0^s,当R0^s>1时,在一定条件下疾病持久;当R0^s<1时,在一定的条件下疾病灭绝.同时发现大的波动强度和小的回复速率会抑制疾病的爆发. 展开更多
关键词 随机基本再生数 ORNSTEIN-UHLENBECK过程 非线性发生率 回复速率 波动强度
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色噪声作用下二阶线性系统中随机共振现象的研究 预览 被引量:1
15
作者 孙万麟 山拜·达拉拜 杨莲红 《海军工程大学学报》 CAS 北大核心 2012年第5期43-47,共5页
在色噪声同时作用于阻尼系数和激励信号时,研究了欠阻尼二阶线性系统中的随机共振现象。实际计算和仿真表明:该系统的平均输出幅度增益呈现非单调变化,不仅在一定条件下大于无噪声时的增益,而且适当的系统参数和噪声参数能够提高幅... 在色噪声同时作用于阻尼系数和激励信号时,研究了欠阻尼二阶线性系统中的随机共振现象。实际计算和仿真表明:该系统的平均输出幅度增益呈现非单调变化,不仅在一定条件下大于无噪声时的增益,而且适当的系统参数和噪声参数能够提高幅度增益,这对噪声环境中线性系统的理论研究以及微弱信号检测都具有一定的理论意义。 展开更多
关键词 随机共振 色噪声 平均输出幅度增益 检测
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Self-tuning weighted measurement fusion Kalman filter and its convergence 预览 被引量:1
16
作者 Chenjian RAN Zili DENG 《控制理论与技术:英文版》 EI 2010年第4期435-440,共6页
For multisensor systems,when the model parameters and the noise variances are unknown,the consistent fused estimators of the model parameters and noise variances are obtained,based on the system identification algorit... For multisensor systems,when the model parameters and the noise variances are unknown,the consistent fused estimators of the model parameters and noise variances are obtained,based on the system identification algorithm,correlation method and least squares fusion criterion.Substituting these consistent estimators into the optimal weighted measurement fusion Kalman filter,a self-tuning weighted measurement fusion Kalman filter is presented.Using the dynamic error system analysis (DESA) method,the convergence of the self-tuning weighted measurement fusion Kalman filter is proved,i.e.,the self-tuning Kalman filter converges to the corresponding optimal Kalman filter in a realization.Therefore,the self-tuning weighted measurement fusion Kalman filter has asymptotic global optimality.One simulation example for a 4-sensor target tracking system verifies its effectiveness. 展开更多
关键词 自校正Kalman滤波器 加权观测融合 多传感器系统 噪声方差估计 卡尔曼滤波器 目标跟踪系统 模型参数 全局最优性
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相关观测融合Kalman估值器及其全局最优性 预览 被引量:3
17
作者 冉陈键 顾磊 邓自立 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第2期 174-178,共5页
对于带相关观测噪声和带不同观测阵的多传感器线性离散时变随机控制系统,用加权最小二乘法(WLS)提出了两种加权观测融合Kalman估值器,它们包括状态滤波、状态预报和状态平滑.基于信息滤波器形式下的Kalman滤波器,证明了在相同初... 对于带相关观测噪声和带不同观测阵的多传感器线性离散时变随机控制系统,用加权最小二乘法(WLS)提出了两种加权观测融合Kalman估值器,它们包括状态滤波、状态预报和状态平滑.基于信息滤波器形式下的Kalman滤波器,证明了在相同初值下,它们在数值上恒等于相应的集中式观测融合Kalman估值器,因而具有全局最优性.但是它们可明显减轻计算负担.数值仿真例子验证了它们在功能上等价于集中式观测融合Kalman估值器. 展开更多
关键词 多传感器信息融合 加权观测融合 相关观测噪声 KALMAN滤波器 全局最优性
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Cox—Ingersoll—Ross模型的统计推断 预览 被引量:2
18
作者 陈萍 杨孝平 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2005年第3期 285-292,共8页
本文研究了Cox-Ingersoll-Ross模型的统计推断问题.给出了CIR过程的平稳均值m与平稳方差v的矩估计,并利用m和v给出了CIR过程中尺度参数α与波动率β之间的关系,讨论了参数α的条件矩估计和渐近极大似然估计.并通过数值模拟对条件矩估计... 本文研究了Cox-Ingersoll-Ross模型的统计推断问题.给出了CIR过程的平稳均值m与平稳方差v的矩估计,并利用m和v给出了CIR过程中尺度参数α与波动率β之间的关系,讨论了参数α的条件矩估计和渐近极大似然估计.并通过数值模拟对条件矩估计,渐近极大似然估计这两种方法作了比较. 展开更多
关键词 Cox—Ingersoll—Ross模型 条件矩估计 渐近极大似然估计
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解决多通道Wiener滤波问题的ARMA新息滤波器 预览 被引量:2
19
作者 邓自立 刘伟华 《控制与决策》 EI CSCD 北大核心 1998年第2期 169-172,共4页
应用现代时间序列分析方法,提出了解决多通道Wiener滤波问题的ARMA新息滤波器。它由构造ARMA新息模型和解一个Diophantine方程组成,可统一处理最优滤波,平滑和预报问题,可处理非平稳信号和噪声,并引出一... 应用现代时间序列分析方法,提出了解决多通道Wiener滤波问题的ARMA新息滤波器。它由构造ARMA新息模型和解一个Diophantine方程组成,可统一处理最优滤波,平滑和预报问题,可处理非平稳信号和噪声,并引出一种等价的Wiener滤波器,仿真例子说明了在其有效性。 展开更多
关键词 WIENER滤波 ARMA 新息滤波器 滤波
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基于自适应滤波理论的单相电力有源滤波器 预览 被引量:5
20
作者 王向军 尹为民 《电力电子技术》 CSCD 北大核心 1999年第4期 19-21,共3页
提出了一种基于自适应滤波理论的单相电力有源滤波器。该滤波器A-822PGL增强型多功能板实现信号的采集和A/D转,并把转换后的数字信号传递给计算机,计算机进行数据处理和控制,该滤波器仅需一个电流传感器。实验结果证明滤... 提出了一种基于自适应滤波理论的单相电力有源滤波器。该滤波器A-822PGL增强型多功能板实现信号的采集和A/D转,并把转换后的数字信号传递给计算机,计算机进行数据处理和控制,该滤波器仅需一个电流传感器。实验结果证明滤波器能达到预期的效果。 展开更多
关键词 滤波器 电力有源滤波器 自适应滤波 滤波理论
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