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Testing for Change Points in Partially Linear Models
1
作者 Li-wen ZHANG Zhong-yi ZHU 《应用数学学报:英文版》 SCIE CSCD 2015年第4期879-892,共14页
In this paper we provide a method to test the existence of the change points in the nonparametric regression function of partially linear models with conditional heteroscedastic variance. We propose the test statistic... In this paper we provide a method to test the existence of the change points in the nonparametric regression function of partially linear models with conditional heteroscedastic variance. We propose the test statistic and establish its asymptotic properties under some regular conditions. Some simulation studies are given to investigate the performance of the proposed method in finite samples. Finally, the proposed method is applied to a real data for illustration. 展开更多
关键词 部分线性模型 检验统计量 非参数回归函数 变点 条件异方差 渐近性质 有限样本
局部权重调节的自适应惩罚样条回归模型 预览
2
作者 殷亚琪 杨联强 王学军 《应用数学》 CSCD 北大核心 2018年第3期592-599,共8页
传统惩罚样条回归模型中的惩罚是均匀惩罚未考虑数据的局部异质性,因而对复杂数据的拟合缺乏自适应性.本文针对约束回归模型惩罚项的设置特点,设计一种局部惩罚权重向量并将其加入到模型中,构造基于B样条基的自适应惩罚样条回归模型.新... 传统惩罚样条回归模型中的惩罚是均匀惩罚未考虑数据的局部异质性,因而对复杂数据的拟合缺乏自适应性.本文针对约束回归模型惩罚项的设置特点,设计一种局部惩罚权重向量并将其加入到模型中,构造基于B样条基的自适应惩罚样条回归模型.新模型在观测数据波动较大的区域,给予拟合曲线较小的惩罚,而在观测数据波动较小的区域,给予拟合曲线较大的惩罚,从而使拟合曲线能自适应的反映观测数据的局部变化特征.模拟和应用的结果显示新模型的拟合效果显著优于传统的惩罚样条回归模型. 展开更多
关键词 非参回归 惩罚样条 自适应
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一类推广伽玛分布秩序统计量的随机比较 预览
3
作者 杨蕾 吴黎军 《塔里木大学学报》 2007年第2期 29-31,共3页
本文将伽玛分布推广到变换伽玛分布,并验证韦伯分布,指数分布都是其特殊情况,令X=(X1,X2,...,Xn),Y=(Y1,Y2,...,Yn)是具有相同参数α(0〈α〈1),τ(0〈τ〈1)和分别具有不同参数(λ1,λ2,...,λn),(μ1,μ2... 本文将伽玛分布推广到变换伽玛分布,并验证韦伯分布,指数分布都是其特殊情况,令X=(X1,X2,...,Xn),Y=(Y1,Y2,...,Yn)是具有相同参数α(0〈α〈1),τ(0〈τ〈1)和分别具有不同参数(λ1,λ2,...,λn),(μ1,μ2,...,μn)的互相独立的服从变换伽玛分布的随机向量,则当时可以得到X(1)≥stY(1),X(n)≥stY(n)。 展开更多
关键词 变换伽玛分布 优化序 随机序 schur凹函数
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核密度估计的随机加权逼近 预览
4
作者 倪龙强 张旭阳 高社生 《西北大学学报:自然科学版》 CAS CSCD 北大核心 2008年第2期 225-228,共4页
目的证明核密度估计随机加权逼近的有效性。方法用随机加权法对核密度进行估计。结果在适当的条件下,√nhn(Hn(x)-fn(x))和√nhn(fn(x)-f(x))对几乎所有的样本序列X1,X2…具有相同的极限分布,同时,得到了随机加权逼近的收... 目的证明核密度估计随机加权逼近的有效性。方法用随机加权法对核密度进行估计。结果在适当的条件下,√nhn(Hn(x)-fn(x))和√nhn(fn(x)-f(x))对几乎所有的样本序列X1,X2…具有相同的极限分布,同时,得到了随机加权逼近的收敛速度。结论用随机加权法对核密度进行估计是可行的。 展开更多
关键词 随机加权法 核密度估计 BOOTSTRAP逼近
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变系数模型的稳健估计 预览
5
作者 赵培信 薛留根 《北京工业大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2011年第2期302-305,313共5页
为了研究变系数模型的稳健估计问题,结合B-样条方法和taut string方法得到了一个稳健估计过程;结合局部二次逼近方法,给出了一个迭代算法.数据模拟结果表明所得估计是稳健的.
关键词 非参数统计 回归分析 估计理论 稳健性控制
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有限差分粒子滤波 预览
6
作者 张云鹏 赵娟 《河北大学学报:自然科学版》 CAS 北大核心 2012年第6期565-570,共6页
对扩展卡尔曼粒子滤波(EKPF)的精度较低的问题,提出了有限差分粒子滤波算法.首先对非线性系统方程进行三阶泰勒级数展开,为了简化计算,对展开式中的微分算子进行离散化处理,用差商近似代替微分运算.新算法在整体上提高了局部线性化的... 对扩展卡尔曼粒子滤波(EKPF)的精度较低的问题,提出了有限差分粒子滤波算法.首先对非线性系统方程进行三阶泰勒级数展开,为了简化计算,对展开式中的微分算子进行离散化处理,用差商近似代替微分运算.新算法在整体上提高了局部线性化的截断误差的阶数,整体截断误差由O(h2)降低到O(h4),差商代替微分运算也避免了大量的运算.仿真结果表明,改进的算法滤波精度明显较EKPF高. 展开更多
关键词 扩展卡尔曼滤波 粒子滤波 泰勒级数展开 差商
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波动率函数的局部线性K-nn估计 预览
7
作者 叶绪国 龙伟芳 《通化师范学院学报》 2019年第6期29-34,共6页
波动率与市场不稳定和风险有直接的关系,是投资组合理论、资产定价理论、套利定价理论和期权定价公式中的重要变量.因此,波动率的估计问题受到广泛的关注.本文利用K-nn估计思想,提出了波动率函数的局部线性K-nn估计,并建立估计量的渐近... 波动率与市场不稳定和风险有直接的关系,是投资组合理论、资产定价理论、套利定价理论和期权定价公式中的重要变量.因此,波动率的估计问题受到广泛的关注.本文利用K-nn估计思想,提出了波动率函数的局部线性K-nn估计,并建立估计量的渐近正态性.同时,一个最小二乘交叉验证(CV)技术应于选取参数k,并给出相应的渐近性质. 展开更多
关键词 扩散模型 波动率函数 最近岭估计 局部线性 交叉验证
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利用不一致同胞数据作定量性状的关联检验 预览
8
作者 张洪 赵林城 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2004年第3期 234-248,共15页
为检验定量位点和单个标记位点的等位基因之间的关联性,Schork等[2000]提出了一个odds ratio检验,这个检验是基于抽取不相干“病例”和“对照”个体.但是该检验会因人群混合或分层的影响而失效.受Risch.Zhang[1995]和Schork等[2000... 为检验定量位点和单个标记位点的等位基因之间的关联性,Schork等[2000]提出了一个odds ratio检验,这个检验是基于抽取不相干“病例”和“对照”个体.但是该检验会因人群混合或分层的影响而失效.受Risch.Zhang[1995]和Schork等[2000]的启发,我们考虑采用非一致同胞数据,并提出一个简单的检验方法.由于该检验是基于家庭的,对人群混合或分层不敏感.该检验很容易推广到多个标记位点的情形,并可以利用所有的含有至少一个“病例”个体和一个“对照”个体的同胞数据.通过数值计算讨论了检验的统计性质,特别研究了高分位点和低分位点(用来定义非一致同胞)的选取对检验功效的影响,讨论的结果对实际应用具有指导作用.进一步的随机模拟表明,利用多个标记位点数据能够明显地提高功效.此外,通过随机模拟比较了文中提出的检验和Allison等[1999]的检验的功效.结果显示,如果适当地选取两个分位点,我们的检验更有效. 展开更多
关键词 关联检验 定量性状 非一致同胞 背景基因
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秩次分析法对作物品种区试产量性能评价的有效性 预览 被引量:12
9
作者 金文林 白琼岩 《中国油料作物学报》 CAS CSCD 北大核心 2004年第3期 18-23,共6页
秩次分析法对作物品种区域试验中产量性能的评价是一种实用、可行的数据处理方法.利用大豆多年多点、供试材料频繁更换的中长期滚动式作物品种区域试验事例,验证了秩次分析法在大豆品种区试中应用的有效性,用该方法筛选出的优良材料中75... 秩次分析法对作物品种区域试验中产量性能的评价是一种实用、可行的数据处理方法.利用大豆多年多点、供试材料频繁更换的中长期滚动式作物品种区域试验事例,验证了秩次分析法在大豆品种区试中应用的有效性,用该方法筛选出的优良材料中75%通过当地品种审(认)定. 展开更多
关键词 秩次分析法 品种比较试验 非平衡数据资料
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时变弹性系数生产函数的非参数估计 被引量:13
10
作者 罗羡华 杨振海 周勇 《系统工程理论与实践》 EI CSCD 北大核心 2009年第4期144-149,共6页
提出了时变弹性系数生产函数模型,该模型刻画了弹性系数不再是常数而是随时间变化而变化的函数,并且去除了古典生产函数模型的两个不合理的假设,即所提出的模型释放了技术进步是中性的以及技术进步与投入要素投入量变化是独立的两个... 提出了时变弹性系数生产函数模型,该模型刻画了弹性系数不再是常数而是随时间变化而变化的函数,并且去除了古典生产函数模型的两个不合理的假设,即所提出的模型释放了技术进步是中性的以及技术进步与投入要素投入量变化是独立的两个假设,从而使所提出的模型更加符合实际应用的情况.文中通过现代统计学中的非参数推断方法,研究了时变弹性系数生产函数回归模型,利用局部多项式回归方法,给出了时变弹性系数函数的局部线性加权最小二乘估计.根据广义似然比检验,检验了弹性系数的时变性.结合中国的实际例子,通过实证得出,在1981年到2004年期间,中国的资本和劳动产出弹性都不是常数而是时间的非线性函数.资本产出弹性在0.21至0.68之间,劳动产出弹性在0.44至0.89之间,规模报酬在0.89至1.14之间. 展开更多
关键词 时变弹性系数 生产函数 变系数模型 广义似然比检验 局部多项式回归
数据非随机缺失时单变量的分布函数估计 预览
11
作者 陆福忠 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2011年第2期 138-150,共13页
本文研究数据非随机缺失下的分布函数估计问题.在确定缺失数据是否属于某些指定区间的前提下,对一维随机变量Y的分布函数F(y)作出了估计.此时,假定数据缺失机制形式已知,但包含某未知多维参数日.本文证明了未知参数θ的估计量... 本文研究数据非随机缺失下的分布函数估计问题.在确定缺失数据是否属于某些指定区间的前提下,对一维随机变量Y的分布函数F(y)作出了估计.此时,假定数据缺失机制形式已知,但包含某未知多维参数日.本文证明了未知参数θ的估计量否θ的相合性和渐近正态性,也证明了分布函数F(y)的估计量F(y)的相合性和渐近正态性. 展开更多
关键词 数据缺失机制 分布函数 区间数据
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响应变量缺失下半变系数部分线性EV模型估计的渐进性 预览
12
作者 夏亚峰 贺晶 《甘肃科学学报》 2015年第5期10-16,28共8页
讨论了响应变量随机缺失下的半参数变系数部分线性EV模型的估计与渐进性质问题,利用核估计方法分别给出模型中系数函数的第一步和第二步估计,证明了估计值的渐近正态性及系数函数估计的相合性,数值模拟显示第二步估计值比第一步估计值... 讨论了响应变量随机缺失下的半参数变系数部分线性EV模型的估计与渐进性质问题,利用核估计方法分别给出模型中系数函数的第一步和第二步估计,证明了估计值的渐近正态性及系数函数估计的相合性,数值模拟显示第二步估计值比第一步估计值更优。 展开更多
关键词 半变系数部分线性模型 EV模型 缺失数据 渐近正态性
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删失数据下二项AR(1)过程的参数估计 预览
13
作者 贺天宇 王金山 谢英超 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2016年第8期70-72,共3页
文章研究了一类整值时间序列模型在样本数据完全随机缺失情况下参数的估计问题。运用五种方法对模型参数进行估计,通过数值模拟,在不同缺失率情况下对五种参数估计方法进行比较,并绘制"箱"形图,结果表明Bridge插补下参数估计结果最优... 文章研究了一类整值时间序列模型在样本数据完全随机缺失情况下参数的估计问题。运用五种方法对模型参数进行估计,通过数值模拟,在不同缺失率情况下对五种参数估计方法进行比较,并绘制"箱"形图,结果表明Bridge插补下参数估计结果最优,核插补和k-最近邻插补下参数估计次之。 展开更多
关键词 整值时间序列 二项AR(1) 数据缺失 参数估计
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强混合样本情形含附加信息时总体分位数的估计
14
作者 黎玲 李华英 秦永松 《应用数学学报》 CSCD 北大核心 2017年第5期781-800,共20页
在强混合样本下,利用分组经验似然方法构造了总体分位数的一类新的估计,证明了估计的渐近正态性,同时证明了含附加信息时估计的渐近方差小于或者等于不含附加信息时估计的渐近方差.
关键词 强混合样本 分位数 分组经验似然 渐近分布
纵向数据半参数回归模型的最小二乘局部线性估计 预览 被引量:4
15
作者 樊明智 王芬玲 郭辉 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2006年第2期 170-174,共5页
本文考虑纵向数据半参数回归模型:Yij=Xij^Tβ+g(Tij)+εij,基于最小二乘法和局部线性拟合的方法建立了模型中参数分量β,回归函数g(·)和误差方差σ^2的估计,在适当条件下给出了估计量的相合性,通过模拟研究说明了该方... 本文考虑纵向数据半参数回归模型:Yij=Xij^Tβ+g(Tij)+εij,基于最小二乘法和局部线性拟合的方法建立了模型中参数分量β,回归函数g(·)和误差方差σ^2的估计,在适当条件下给出了估计量的相合性,通过模拟研究说明了该方法在有限样本情况下具有良好的性质。 展开更多
关键词 纵向数据 半参数回归模型 相合性
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逆概率加权填补下两线性模型中响应变量分位数差异的经验似然统计推断 预览
16
作者 王历容 秦永松 罗志军 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2014年第1期40-56,共17页
本文对两个样本数据不完全的线性模型展开讨论,其中线性模型协变量的观测值不缺失,响应变量的观测值随机缺失(MAR).我们采用逆概率加权填补方法对响应变量的缺失值进行补足,得到两个线性回归模型“完全”样本数据,在“完全”样... 本文对两个样本数据不完全的线性模型展开讨论,其中线性模型协变量的观测值不缺失,响应变量的观测值随机缺失(MAR).我们采用逆概率加权填补方法对响应变量的缺失值进行补足,得到两个线性回归模型“完全”样本数据,在“完全”样本数据的基础上构造了响应变量分位数差异的对数经验似然比统计量.与以往研究结果不同的是本文在一定条件下证明了该统计量的极限分布为标准x},降低了由于权系数估计带来的误差,进一步构造出了精度更高的分位数差异的经验似然置信区间. 展开更多
关键词 缺失数据 逆概率加权填补 分位数 经验似然 置信区间
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单指数模型参数估计的递归算法的大样本性质 预览
17
作者 戴静 缪柏其 金百锁 《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2009年第3期 261-264,共4页
主要研究了半参数统计中的单指数模型,分析了单指数模型参数估计中应用于大样本的递归算法,证明了它的相合性和渐近正态性,给出了它的大样本性质。
关键词 单指数模型 递归算法 相合性 渐近正态性
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L—统计量的Bootstrap逼近的非一致性速度 预览
18
作者 任哲 《六安师专学报》 1999年第2期 1-5,共5页
文(1)中讨论了L-统计量的Bootstrap逼近的一致性速度,本文则研究了其非一致性速度。
关键词 L-统计量 统计量 非一致性速度 BOOTSTRAP逼近
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三维Archimedean copula函数模型选择解析法构造与应用 预览
19
作者 宋亮 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2015年第18期78-81,共4页
文章在给出三维Archimedean copula函数的分布函数及三维随机变量的总体kendall秩相关系数的基础上,引出了三维Archimedean copula函数模型的一种选择方法,此构造方法的给出为研究多变量之间的相依结构提供了新途径。
关键词 ARCHIMEDEAN COPULA Kendall秩相关系数 解析法 模型选择
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部分线性回归模型的一步局部M-估计 预览 被引量:1
20
作者 郭娜娜 张日权 《太原理工大学学报》 CAS 北大核心 2008年第S2期,共4页
讨论了部分线性回归模型的一步局部M-估计。用一步局部M-估计给出未知函数估计。用平均方法给出参数估计,并证明回归函数和其导函数的弱一致性和联合正态性。
关键词 部分线性回归模型 一步局部M-估计 一致性 渐近正态性
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