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回归系数变点估计的快速非迭代抽样算法 预览
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作者 杨丰凯 袁海静 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2017年第24期10-13,共4页
文章讨论了线性回归模型中回归系数变点位置估计的非迭代抽样算法。在贝叶斯框架下,分别采取无信息先验和共轭先验,利用逆贝叶斯公式,得到来自变点位置后验分布的独立同分布的样本,可直接用于变点位置的统计推断。避免了Gibbs抽样算法... 文章讨论了线性回归模型中回归系数变点位置估计的非迭代抽样算法。在贝叶斯框架下,分别采取无信息先验和共轭先验,利用逆贝叶斯公式,得到来自变点位置后验分布的独立同分布的样本,可直接用于变点位置的统计推断。避免了Gibbs抽样算法中的收敛性诊断问题以及样本的相依性问题。 展开更多
关键词 线性回归 系数变点 逆贝叶斯公式 GIBBS抽样
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双参数指数分布族参数的经验贝叶斯估计的渐近性 预览 被引量:1
2
作者 刘荣玄 吴高翔 徐向阳 《科技通报》 北大核心 2012年第5期 14-17,23,共5页
在LINEX损失函数下.讨论双参数指数分布位置参数的Bayes估计。假设样本是iid,利用概率密度函数的核估计方法,构造边缘分布的概率密度估计,按照参数的Bayes估计形式,提出参数的经验Bayes(EB)估计函数,在一定的条件下可以证明所... 在LINEX损失函数下.讨论双参数指数分布位置参数的Bayes估计。假设样本是iid,利用概率密度函数的核估计方法,构造边缘分布的概率密度估计,按照参数的Bayes估计形式,提出参数的经验Bayes(EB)估计函数,在一定的条件下可以证明所提出的这个经验Bayes估计函数是渐近最优的,并获得其收敛速度,文尾举例说明满足定理条件的参数的先验分布是存在的。 展开更多
关键词 iid样本 双参数指数分布 LINEX损失 EB估计 渐近性
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用股指期货对ETF基金进行套期保值的研究 预览 被引量:1
3
作者 唐子健 刘懿祺 唐亚勇 《四川大学学报:自然科学版》 CAS CSCD 北大核心 2013年第5期942-946,共5页
本文用沪深300股指期货为工具,分别研究三种指数基金:50ETF、100ETF、180ETF的套期保值策略,套保率的选取分别由静态的Ederington模型和动态的状态空间模型给出.在不同的市场趋势下,对两种套期保值策略的优劣做比较.结果表明,在... 本文用沪深300股指期货为工具,分别研究三种指数基金:50ETF、100ETF、180ETF的套期保值策略,套保率的选取分别由静态的Ederington模型和动态的状态空间模型给出.在不同的市场趋势下,对两种套期保值策略的优劣做比较.结果表明,在控制风险(方差)上,后者总优于前者;而在获得绝对收益上,后者只能在市场趋势明确的时候有优势. 展开更多
关键词 套期保值 ETF 沪深300股指期货 状态空间模型 卡尔曼滤波
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正态倒Gamma随机前沿模型的Bayesian推断 预览 被引量:3
4
作者 刘晓君 张世斌 《高校应用数学学报:A辑》 CSCD 北大核心 2013年第4期488-496,共9页
假设随机前沿模型的无效率项服从倒Gamma分布,利用Gibbs抽样方法对正态倒Gamma随机前沿模型参数进行Bayesian推断.导出了模型参数的后验条件分布,对中小型样本的模拟试验显示在最小后验均方误差准则下得到的参数估计值十分逼近真值... 假设随机前沿模型的无效率项服从倒Gamma分布,利用Gibbs抽样方法对正态倒Gamma随机前沿模型参数进行Bayesian推断.导出了模型参数的后验条件分布,对中小型样本的模拟试验显示在最小后验均方误差准则下得到的参数估计值十分逼近真值.先验敏感性分析显示参数分布的后验均值相对于先验分布而言较为稳健.对电力公司实际数据分析显示正态倒Gamma随机前沿模型在拟合真实数据中有无效率项占总方差比重大的优点. 展开更多
关键词 随机前沿模型 倒Gamma分布 Bayesian推断 GIBBS抽样
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Pareto分布形状参数的估计及其不变性 预览 被引量:1
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作者 徐宝 姜玉秋 +1 位作者 滕飞 姜泽 《吉林师范大学学报:自然科学版》 2012年第1期 38-40,44,共4页
在Bayes理论框架下,用加权p,q对称熵损失函数研究了Pareto分布形状参数在刻度参数已知的情况下的Bayes估计的形式和性质,讨论了形状参数的Bayes估计的可容许性,最后证明了形状参数的Bayes估计和可容许估计具有不变性.
关键词 PARETO分布 BAYES估计 可容许性 不变性
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贝叶斯方法在金融保证保险模型中的应用 预览
6
作者 高海清 《重庆工商大学学报:自然科学版》 2012年第10期37-44,共8页
主要介绍了Hamilton模型和转换函数模型,说明了贝叶斯方法在金融保证保险模型中的应用,将模型中的参数作为具有先验分布的随机变量,然后根据贝叶斯定理,得出后验分布,以此为基础利用WinBUGS软件对模型参数进行估计,最后对纯保费和所需... 主要介绍了Hamilton模型和转换函数模型,说明了贝叶斯方法在金融保证保险模型中的应用,将模型中的参数作为具有先验分布的随机变量,然后根据贝叶斯定理,得出后验分布,以此为基础利用WinBUGS软件对模型参数进行估计,最后对纯保费和所需的风险资本总量进行预测。 展开更多
关键词 贝叶斯 GIBBS抽样 Hamilton模型 转换函数模型
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非齐次POISSON过程转换为POISSON过程的方法 预览
7
作者 刘宝慧 《青海师范大学学报:自然科学版》 2016年第3期38-42,共5页
非齐次Poisson过程的强度与时间t有关,是时间t的函数,非齐次Poisson过程比Poisson过程的应用更为广泛.本文给出了非齐次Poisson过程转换Poisson过程的一般方法.
关键词 POISSON过程 非齐次Poisson过程 强度函数
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无失效数据下失效概率的多层Bayes和EBayes估计的性质 预览 被引量:3
8
作者 王建华 袁力 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2010年第1期 78-84,共7页
高可靠性产品的可靠性试验很难获得样品失效的数据,可靠性参数估计涉及无失效数据分析,Bayes方法是处理无失效数据分析的有力方法。多层Bayes参数估计涉及到Beta函数比的积分。利用Gamma函数比不等式,导出Beta函数比不等式及Beta函... 高可靠性产品的可靠性试验很难获得样品失效的数据,可靠性参数估计涉及无失效数据分析,Bayes方法是处理无失效数据分析的有力方法。多层Bayes参数估计涉及到Beta函数比的积分。利用Gamma函数比不等式,导出Beta函数比不等式及Beta函数比的积分不等式,证明了无失效数据下失效概率的EBayes估计与多层Bayes估计渐近相等,且给出多层Bayes估计值小于E Bayes估计值的一个充分条件。 展开更多
关键词 失效概率 E BAYES估计 多层BAYES估计 不等式
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基于贝叶斯方法的知识发现 预览
9
作者 王玮 陈恩红 《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2000年第4期 467-472,共6页
贝叶斯方法是概率统计学中一种很重要的方法。贝叶斯网络就是根据各个变量之间概率关系用图论方法建立的模型,本文将概率统计的贝叶斯规则应用于知识发现,建立图论模型进行数据挖掘,文章最后应用贝叶斯网络对于实际的数据库进行知识... 贝叶斯方法是概率统计学中一种很重要的方法。贝叶斯网络就是根据各个变量之间概率关系用图论方法建立的模型,本文将概率统计的贝叶斯规则应用于知识发现,建立图论模型进行数据挖掘,文章最后应用贝叶斯网络对于实际的数据库进行知识发现,其结果说明了这种方法的有效性。 展开更多
关键词 贝叶斯网络 贝叶斯统计 知识发现 数据库
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增量式贝叶斯分类的原理和算法 预览 被引量:7
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作者 李晓毅 徐兆棣 《沈阳工业大学学报》 CAS 2006年第4期 422-425,433,共5页
自动分类是数据挖掘和机器学习中非常重要的研究领域.针对难以获得大量有类标签的训练集问题,提出了基于小规模训练集的增量式贝叶斯分类,给出增量式贝叶斯分类机理参数计算及其算法.对算法分两种情况处理:第一种情况是新增样本有... 自动分类是数据挖掘和机器学习中非常重要的研究领域.针对难以获得大量有类标签的训练集问题,提出了基于小规模训练集的增量式贝叶斯分类,给出增量式贝叶斯分类机理参数计算及其算法.对算法分两种情况处理:第一种情况是新增样本有类别标签,则利用现有分类器检验其类标签,如果匹配则保留当前分类器,否则利用新样本修正分类器;第二种情况是新增样本无类别标签,则利用现有分类器为其训练类标签,然后利用新样本来修正分类器.实验结果表明,该算法是可行有效的,比简单贝叶斯分类算法有更高的精度.增量式贝叶斯分类算法的提出为分类器的更新提供了一条新途径. 展开更多
关键词 增量学习 贝叶斯分类 类别标签 分类算法 贝叶斯网络
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等级反应模型的Gibbs抽样方法 预览 被引量:2
11
作者 付志慧 郝立柱 徐宝 《东北师大学报:自然科学版》 CAS CSCD 北大核心 2011年第2期 33-38,共6页
探讨了MCMC算法在多级评分项目反应模型参数估计中的实现及其估计精度.针对等级反应模型,基于数据扩充技术,提出了一种高效灵活的Gibbs抽样方法,得到了各个参数的Markov链.随着潜在变量的引入,每个参数的满条件分布为相应参数的先验分... 探讨了MCMC算法在多级评分项目反应模型参数估计中的实现及其估计精度.针对等级反应模型,基于数据扩充技术,提出了一种高效灵活的Gibbs抽样方法,得到了各个参数的Markov链.随着潜在变量的引入,每个参数的满条件分布为相应参数的先验分布的截断分布.这种抽样方法适用于任何类型的先验分布,不受先验分布形式的约束.对应每个待估参数,去掉所得Markov链前面的一些迭代值,用后面的迭代结果作估计,得到相应参数的Bayes后验估计.并通过随机模拟实验验证了该方法的有效性. 展开更多
关键词 项目反应理论 等级反应模型 GIBBS抽样
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多重线性回归模型系统的贝叶斯预报分析 预览
12
作者 朱慧明 《兰州理工大学学报》 CAS 北大核心 2005年第6期 131-134,共4页
指出多重线性模型系统的贝叶斯预报分析是贝叶斯线性模型理论的重要组成部分.通过模型系统的统计结构,证明了矩阵正态-Wishart分布为模型参数的共轭先验分布;利用贝叶斯定理,根据模型的样本似然函数和参数的先验分布推导了参数的后验分... 指出多重线性模型系统的贝叶斯预报分析是贝叶斯线性模型理论的重要组成部分.通过模型系统的统计结构,证明了矩阵正态-Wishart分布为模型参数的共轭先验分布;利用贝叶斯定理,根据模型的样本似然函数和参数的先验分布推导了参数的后验分布;然后,从数学上严格推断了模型的预报分布密度函数,证明了模型预报分布为矩阵t分布.研究结果表明:由于参数先验分布的作用,样本的预报分布与其原统计分布有着本质性的差异,前者为从矩阵正态分布,而后者为矩阵t分布. 展开更多
关键词 线性模型 贝叶斯推断 矩阵正态-Wishart分布 矩阵t分布 预报密度函数
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随机截尾试验变量抽样接收方案的贝叶斯决策 预览
13
作者 陈建伟 《运筹与管理》 CSCD 2001年第1期 24-31,共8页
本文运用Bayes决策理论研究指数分布和随机截尾试验的抽样接收方案的一般模型,我们证明了最优Bayes法则具有单调性,并对二个特殊的决策损失函数给出了最优Bayes法则和Bayes风险的具体表达式.
关键词 损失函数 最优Bayes法则 随机截尾试验 Bayes决策理论 抽样接收方案
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Bayesian Inference on Type-Ⅰ Progressively Hybrid Competing Risks Model 预览
14
作者 ZHANG Chun-fang Sill Yi-min WU Min 《数学季刊:英文版》 2018年第2期122-131,共10页
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贝叶斯方法在资源开发与投资风险中的应用 预览 被引量:1
15
作者 尹力伟 《检验检疫科学》 2000年第6期23-25,共3页
关键词 贝叶斯方法 资源开发 投资风险 应用 ISO9000认证 企业 风险评估
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购买力平价与金融危机基于结构突变下的面板单位根检验 预览
16
作者 吴小锋 《中小企业管理与科技》 2012年第16期 85-87,共3页
本文采用外生结构突变下面板数据单位根检验方法和传统的检验方法,比较研究了东南亚七国或地区的实际汇率受金融危机冲击的影响,发现东南亚七国或地区的实际汇率是带有结构突变的退势平稳过程,外生结构突变条件下的面板单位根检验结... 本文采用外生结构突变下面板数据单位根检验方法和传统的检验方法,比较研究了东南亚七国或地区的实际汇率受金融危机冲击的影响,发现东南亚七国或地区的实际汇率是带有结构突变的退势平稳过程,外生结构突变条件下的面板单位根检验结果支持购买力平价理论,实际汇率对购买力平价的背离是短期的:但在不考虑结构突变的情况下,却得出不同的结论,而蒙特卡洛模拟实验表明前者更为可信。 展开更多
关键词 购买力平价 结构突变 面板单位根检验
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Is There Hysteresis in Unemployment in OECD Countries? Evidence From Panel Unit Root Test With Structural Breaks 预览
17
作者 Meliha Ener Feyza Ariea 《中国经济评论:英文版》 2011年第4期 294-304,共11页
关键词 单位根检验 结构突变 经合组织 失业率 面板 滞后 证据 结构性因素
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基于贝叶斯随机评价方法的洪水灾情等级评价 预览 被引量:3
18
作者 李宁 翟亚欣 +1 位作者 王威 王延辉 《北京联合大学学报:自然科学版》 CAS 2011年第3期 70-73,共4页
为了提高洪水灾情评估的准确性,应用贝叶斯随机评价方法,以受灾面积、受灾人口数、破坏房屋面积和经济损失作为评价因子,提出了基于贝叶斯随机评价方法的洪水灾情等级评价方法。该方法通过计算洪水灾情的单个指标属于某个评价级别的概率... 为了提高洪水灾情评估的准确性,应用贝叶斯随机评价方法,以受灾面积、受灾人口数、破坏房屋面积和经济损失作为评价因子,提出了基于贝叶斯随机评价方法的洪水灾情等级评价方法。该方法通过计算洪水灾情的单个指标属于某个评价级别的概率,由最大似然分类原则确定单个灾情指标的评价级别,进而采用最大加权概率原则推求其综合评价级别。通过实例分析得出的评价结果同灰色关联法、灰色聚类法、PCNN网络模型的评价结果进行了比较,表明其用于洪水灾情综合评价具有科学性和有效性。 展开更多
关键词 洪水灾情 贝叶斯随机评价方法 评价
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Representations of Inverse Covariances by Differential Operators 预览
19
作者 QinXU 《大气科学进展:英文版》 SCIE CAS CSCD 2005年第2期 181-198,共18页
In the cost function of three- or four-dimensional variational data assimilation, each term is weighted by the inverse of its associated error covariance matrix and the background error covariance matrix is usually mu... In the cost function of three- or four-dimensional variational data assimilation, each term is weighted by the inverse of its associated error covariance matrix and the background error covariance matrix is usually much larger than the other covariance matrices. Although the background error covariances are traditionally normalized and parameterized by simple smooth homogeneous correlation functions, the covariance matrices constructed from these correlation functions are often too large to be inverted or even manipulated. It is thus desirable to find direct representations of the inverses of background errorcorrelations. This problem is studied in this paper. In particular, it is shown that the background term can be written into ∫ dx|Dv(x)|2, that is, a squared L2 norm of a vector differential operator D, called the D-operator, applied to the field of analysis increment v(x). For autoregressive correlation functions, the Doperators are of finite orders. For Gaussian correlation functions, the D-operators are of infinite order. For practical applications, the Gaussian D-operators must be truncated to finite orders. The truncation errors are found to be small even when the Gaussian D-operators are truncated to low orders. With a truncated D-operator, the background term can be easily constructed with neither inversion nor direct calculation of the covariance matrix. D-operators are also derived for non-Gaussian correlations and transformed into non-isotropic forms. 展开更多
关键词 微分算子 可逆斜方差 数据消化 数值天气预报 贝叶斯估计
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贝叶斯变量选择及模型平均的研究 预览 被引量:2
20
作者 李佳蓓 朱永忠 王明刚 《统计与信息论坛》 CSSCI 北大核心 2015年第8期20-24,共5页
对多元线性回归问题中的变量选择进行研究,改进现有的贝叶斯自适应抽样(BAS)方法,在实现整体不放回抽样的前提下,局部引进放回抽样的方法,通过数据仿真发现,同样进行贝叶斯模型平均(BMA),改进后的方法预测效果比改进前的BAS... 对多元线性回归问题中的变量选择进行研究,改进现有的贝叶斯自适应抽样(BAS)方法,在实现整体不放回抽样的前提下,局部引进放回抽样的方法,通过数据仿真发现,同样进行贝叶斯模型平均(BMA),改进后的方法预测效果比改进前的BAS预测效果更好。 展开更多
关键词 贝叶斯变量选择 贝叶斯模型平均 贝叶斯自适应抽样 放回抽样
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