期刊文献+
共找到32篇文章
< 1 2 >
每页显示 20 50 100
基于两类非线性变换的协整分析及其应用 预览
1
作者 宫冉冉 陈雪东 《湖州师范学院学报》 2019年第4期6-16,共11页
通过随机模拟和实证分析,分别对基于Logistic变换和门限变换的两类非线性变换的协整分析和统计套利策略进行研究,讨论非线性时间序列的线性变化方法,给出协整分析的步骤,并制定相应的统计套利策略.最后分别对中国银行、农业银行、中国... 通过随机模拟和实证分析,分别对基于Logistic变换和门限变换的两类非线性变换的协整分析和统计套利策略进行研究,讨论非线性时间序列的线性变化方法,给出协整分析的步骤,并制定相应的统计套利策略.最后分别对中国银行、农业银行、中国石化与中国人寿5分钟股票价格数据进行实证分析,结果表明该策略具有较好的盈利能力. 展开更多
关键词 协整 非线性协整 LOGISTIC回归 门限自回归
在线阅读 免费下载
基于贝叶斯平滑转移模型的汇率非线性协整关系研究 预览
2
作者 朱慧明 周峰 +2 位作者 曾昭法 李荣 游万海 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2015年第4期225-232,共8页
针对平滑转移模型参数估计不确定性导致的协整检验方法相对复杂问题,提出基于平滑转移模型的贝叶斯非线性协整分析。通过模型的统计结构分析,选择参数先验分布,结合参数的后验条件分布特征设计Metropolis-Hasting-Gibbs混合抽样方案,据... 针对平滑转移模型参数估计不确定性导致的协整检验方法相对复杂问题,提出基于平滑转移模型的贝叶斯非线性协整分析。通过模型的统计结构分析,选择参数先验分布,结合参数的后验条件分布特征设计Metropolis-Hasting-Gibbs混合抽样方案,据此估计平滑转移模型的参数,并对回归残差进行贝叶斯单位根检验,解决参数估计过程中遇到的参数估计不确定性及协整检验复杂的问题;利用人民币对美元汇率与中美两国的利率数据进行实证分析。研究结果表明:MH-Gibbs抽样方案能够有效估计平滑转移模型的参数,中美汇率波动和利差之间存在平滑转移协整关系。 展开更多
关键词 平滑转移模型 非线性协整 贝叶斯分析 MH-Gibbs抽样 汇率波动
在线阅读 下载PDF
产业结构升级的就业效应分析 预览 被引量:2
3
作者 周学良 《金融发展研究》 北大核心 2015年第2期21-26,共6页
研究产业结构升级与失业率的关系作为判断产业结构升级就业效应的重要指标,具有现实意义。本文通过构建全国产业结构升级与失业率的非线性阈值模型进行研究,研究结果表明:我国产业结构升级呈非线性动态变化,并且产业结构升级过程中对... 研究产业结构升级与失业率的关系作为判断产业结构升级就业效应的重要指标,具有现实意义。本文通过构建全国产业结构升级与失业率的非线性阈值模型进行研究,研究结果表明:我国产业结构升级呈非线性动态变化,并且产业结构升级过程中对就业产生了较大影响,在产业结构趋于成熟时,就业效应反而不显著。 展开更多
关键词 产业结构升级 非线性 阈值协整 FMOLS
在线阅读 下载PDF
基于双正交小波支持向量机的变结构非线性协整研究 预览
4
作者 黄超 黄丽丽 《管理工程学报》 CSSCI 北大核心 2014年第4期158-164,206共8页
基于双正交小波在非线性信号逼近方面的良好性能,构造了一类新的双正交小波核函数并证明了该核函数满足正定核的容许性条件.在此基础上构造了基于双正交小波支持向量机的非线性协整模型,并基于双正交小波支持向量机和最小拟合误差原则,... 基于双正交小波在非线性信号逼近方面的良好性能,构造了一类新的双正交小波核函数并证明了该核函数满足正定核的容许性条件.在此基础上构造了基于双正交小波支持向量机的非线性协整模型,并基于双正交小波支持向量机和最小拟合误差原则,提出针对向量时间序列的最优非线性变结构点检测的动态规划方法.最后,以美元指数和原油、黄金、铜、铝、锌、铅和锡等七种国际大宗商品期货价格为对象,进行变结构非线性协整的实证研究.结果表明,美元指数与七种国际大宗商品期货价格之间具有复杂的变结构非线性关系,双正交小波支持向量机和最优非线性变结构点检测方法在变结构非线性协整分析上是有效的. 展开更多
关键词 双正交小波 支持向量机 变结构 非线性协整
在线阅读 下载PDF
基于非线性协整对重庆市财政支出与可支配收入关系分析 预览
5
作者 马家丽 《重庆工商大学学报:自然科学版》 2014年第4期73-77,102共6页
选用1994-2011年重庆市地方性财政支出与城镇居民人均可支配收入的数据进行分析以得到财政支出与人均可支配收入之间的关系;在对二者关系进行简单描述统计分析的基础上,分别运用线性与非线性协整方法进拟合,对拟合残差进行协整关系检验... 选用1994-2011年重庆市地方性财政支出与城镇居民人均可支配收入的数据进行分析以得到财政支出与人均可支配收入之间的关系;在对二者关系进行简单描述统计分析的基础上,分别运用线性与非线性协整方法进拟合,对拟合残差进行协整关系检验得出二者间的非线性协关系远比线性协整关系精确. 展开更多
关键词 财政支出 人均可支配收入 非线性协整
在线阅读 免费下载
对民族传统体育文化与审美教育融合的思考——以渝东南地区为例 预览 被引量:1
6
作者 冯庆梅 赵云书 黄小龙 《重庆工商大学学报:自然科学版》 2014年第4期98-102,共5页
民族传统体育文化具有显著的民族特色和美学特点,采用文献资料等研究方法在审美教育观下以渝东南地区为例,探讨了将民族传统体育文化与学校体育审美教育相融合,以期更好的培养学生的审美观.
关键词 民族传统体育文化 学校体育 审美教育 渝东南地区
在线阅读 免费下载
基于PSO优化LS-SVM的小样本非线性协整检验与建模研究 被引量:8
7
作者 杜军岗 魏汝祥 刘宝平 《系统工程理论与实践》 EI CSSCI CSCD 北大核心 2014年第9期2322-2331,共10页
针对小样本非线性时间序列,根据非线性协整的定义,利用基于粒子群优化最小二乘支持向量机的方法,对小样本非线性协整关系检验与非线性误差修正模型建模进行研究,设计了方法的逻辑流程.对舰船维修费指数与物价指数进行实证研究,在协整关... 针对小样本非线性时间序列,根据非线性协整的定义,利用基于粒子群优化最小二乘支持向量机的方法,对小样本非线性协整关系检验与非线性误差修正模型建模进行研究,设计了方法的逻辑流程.对舰船维修费指数与物价指数进行实证研究,在协整关系类型判断的基础上,实现了小样本非线性协整关系的检验,建立了预测舰船维修费指数的非线性误差修正模型,并与线性向量自回归模型进行分析比较.研究表明:基于粒子群优化最小二乘支持向量机的小样本非线性协整检验与建模方法,刻画了小样本系统的非线性协整关系,所建立的非线性误差修正模型具有较好的预测效果,能够有效地预测小样本非线性系统. 展开更多
关键词 小样本 非线性协整 非线性误差修正模型 PSO LS-SVM
非线性机制转移下碳排放与经济增长的动态关系研究 预览
8
作者 康培元 《产业经济评论》 CSSCI 2014年第7期67-74,共8页
研究碳排放与经济增长的动态关系对于控制能源消费和可持续发展低碳经济具有重要的现实意义。文章通过构建山东半岛蓝色经济区二氧化碳排放量与经济增长的非线性阈值协整模型,并利用动态最小二乘法和完全修正最小二乘法对参数估计,研究... 研究碳排放与经济增长的动态关系对于控制能源消费和可持续发展低碳经济具有重要的现实意义。文章通过构建山东半岛蓝色经济区二氧化碳排放量与经济增长的非线性阈值协整模型,并利用动态最小二乘法和完全修正最小二乘法对参数估计,研究发现:山东半岛蓝色经济区碳排放变化呈现非线性动态变化的特征,且碳排放对经济增长的非线性效应在人均GDP增长率为16.53%和17.92%处发生机制转移;产业结构升级及能源效率提高对发展低碳经济有显著的促进作用。 展开更多
关键词 非线性机制 碳排放 经济增长 阈值协整 动态最小二乘法
在线阅读 下载PDF
协整向量、调节参数同为非线性的阈值协整检验 被引量:5
9
作者 欧阳志刚 《数量经济技术经济研究》 CSSCI 北大核心 2014年第9期138-149,共12页
针对经济变量的长期均衡和短期调节关系可能同时存在非线性的事实,扩展现有阈值协整模型,提出协整向量、调节参数都为非线性的阈值协整模型,并探讨该模型的检验方法。研究表明,在协整关系的检验中,Wald统计量有较好的有限样本性质... 针对经济变量的长期均衡和短期调节关系可能同时存在非线性的事实,扩展现有阈值协整模型,提出协整向量、调节参数都为非线性的阈值协整模型,并探讨该模型的检验方法。研究表明,在协整关系的检验中,Wald统计量有较好的有限样本性质。在协整关系的非线性检验中,LMW和LMG统计量的水平扭曲和检验势都较好。在调节参数的非线性检验中,当调节参数具有显著的非线性时,LMH统计量表现出较好的有限样本性质。 展开更多
关键词 非线性 阈值协整 检验方法
非线性协整检验与“费雪效应”机制分析 预览 被引量:9
10
作者 张小宇 刘金全 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2012年第5期 94-99,共6页
本文分别在线性Engle-Granger协整模型和非线性指数平滑迁移自回归误差修正模型(ESTAR-ECM)的框架下,对我国名义利率与通货膨胀率序列进行了长期均衡关系的检验。发现线性协整模型不能捕捉到我国名义利率与通货膨胀率之间的长期均衡关... 本文分别在线性Engle-Granger协整模型和非线性指数平滑迁移自回归误差修正模型(ESTAR-ECM)的框架下,对我国名义利率与通货膨胀率序列进行了长期均衡关系的检验。发现线性协整模型不能捕捉到我国名义利率与通货膨胀率之间的长期均衡关系,而对于ESTAR-ECM模型,无论利用商业银行1年期贷款利率还是7天期银行间同业拆借利率作为名义利率的代理变量,均证实名义利率与通货膨胀率具有长期稳定的均衡关系,表明"费雪效应"在我国是成立的。但由于"费雪效应"系数小于1,表明名义利率与通货膨胀率之间仅存在弱的"费雪效应"。其意义在于,我国利率政策对稳定通胀预期、抑制通货膨胀具有一定的正面效应,但由于利率对通货膨胀反应不足,导致完全依靠利率政策控制目前较高的通货膨胀有一定的困难。 展开更多
关键词 费雪效应 非线性协整 名义利率 通货膨胀
在线阅读 下载PDF
面板数据非线性阈值协整的检验方法 被引量:4
11
作者 欧阳志刚 《数量经济技术经济研究》 CSSCI 北大核心 2012年第3期 128-139,共12页
非线性阈值协整是线性协整的后续发展。本文使用两机制TR模型对Westerlund和Edgerton(2005)的面板数据协整向量结构突变模型进行扩展,提出截距项具有阈值效应、截距项和斜率系数都具有阈值效应的面板数据非线性阈值协整模型。在此基... 非线性阈值协整是线性协整的后续发展。本文使用两机制TR模型对Westerlund和Edgerton(2005)的面板数据协整向量结构突变模型进行扩展,提出截距项具有阈值效应、截距项和斜率系数都具有阈值效应的面板数据非线性阈值协整模型。在此基础上,本文进而分别构造ZФ、Zt^c、ZФ^R、Zt^r统计量检验阈值协整,并对上述统计量的极限分布进行了数学推导,发现它们都收敛于随机泛函。仿真实验结果表明,有限样本下上述检验统计量具有较小的水平扭曲和较高的检验势。 展开更多
关键词 面板数据 非线性 阈值协整 检验
非线性协整模型及其状态监测应用研究 预览
12
作者 鲁帆 陈前 《振动工程学报》 EI CSCD 北大核心 2011年第5期 468-472,共5页
基于线性协整理论的液压舵面伺服系统状态监测已经取得了积极的效果,但显示出对部分故障敏感性校弱的不足。为提高协整模型监测效力,研究采用基于神经网络的非线性协整建模方法,建立非平稳系统的非线性协整关系监测模型。仿真研究证... 基于线性协整理论的液压舵面伺服系统状态监测已经取得了积极的效果,但显示出对部分故障敏感性校弱的不足。为提高协整模型监测效力,研究采用基于神经网络的非线性协整建模方法,建立非平稳系统的非线性协整关系监测模型。仿真研究证实,该方法比线性协整监测模型具有更好的故障敏感性和可靠性。 展开更多
关键词 状态监测 非线性协整 液压伺服系统 神经网络
在线阅读 下载PDF
石油价格波动与我国通货膨胀的关联机制研究 预览
13
作者 赵喜仓 周作杰 《江苏大学学报:社会科学版》 北大核心 2011年第5期 79-82,共4页
国际油价与我国通货膨胀之间的非线性协整关系表明国际油价与我国通货膨胀之间存在非线性两阶段门限协整关系,门限值-0.72将门限协整模型分为两种状态。在短期非均衡中,国际油价对误差修正项的反应会使系统趋于长期均衡。在出现状态一... 国际油价与我国通货膨胀之间的非线性协整关系表明国际油价与我国通货膨胀之间存在非线性两阶段门限协整关系,门限值-0.72将门限协整模型分为两种状态。在短期非均衡中,国际油价对误差修正项的反应会使系统趋于长期均衡。在出现状态一时通货膨胀对误差修正项的反应会使系统趋于均衡,而出现状态二时则会加大偏离程度。在两状态中通货膨胀的调整系数均大于国际油价的调整系数说明当出现短期非均衡时主要通过通货膨胀的调整实现均衡。 展开更多
关键词 石油价格 通货膨胀 非线性协整
在线阅读 免费下载
非线性协整的秩检验方法及其响应面函数研究 预览
14
作者 舒晓惠 雷钦礼 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2011年第8期 92-98,共7页
本文对非线性协整关系的秩检验方法进行了系统的梳理,运用Monte Carlo模拟给出了不同样本容量的各个秩检验统计量的临界值,并进一步探讨了其响应面函数,给出了各个秩检验统计量临界值的近似计算公式。对中国上证综指与主要发达国家股指... 本文对非线性协整关系的秩检验方法进行了系统的梳理,运用Monte Carlo模拟给出了不同样本容量的各个秩检验统计量的临界值,并进一步探讨了其响应面函数,给出了各个秩检验统计量临界值的近似计算公式。对中国上证综指与主要发达国家股指关系的秩协整检验表明,与传统线性协整Johansen检验相比,秩协整检验能够检测到更多的线性和非线性协整关系。 展开更多
关键词 非线性协整 秩检验 MONTECARLO模拟 响应面函数
在线阅读 下载PDF
中国与国际股市的协和分析研究——基于一种新的非线性协和秩检验方法
15
作者 舒晓惠 雷钦礼 陈一非 《山西财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2010年第1期17-29,共13页
基于一种新的非线性协和检验方法(秩检验方法),探讨了2005年1月11日至2009年3月27日我国上证综指与世界主要发达国家(美国、日本、德国与英国)以及"金砖四国"中其余三个国家的股指协同关系,并与传统线性协和检验方法——Johansen... 基于一种新的非线性协和检验方法(秩检验方法),探讨了2005年1月11日至2009年3月27日我国上证综指与世界主要发达国家(美国、日本、德国与英国)以及"金砖四国"中其余三个国家的股指协同关系,并与传统线性协和检验方法——Johansen协和检验进行了比较。结果发现,股指间更多具有非线性协和关系,即秩检验能够检测到更多的非线性协和关系,从而提供了更多的关于经济变量间存在线性(非线性)协和关系的信息。 展开更多
关键词 非线性协和检验 秩检验 Johansen协和检验
Bootstrap平滑转换向量误差修正模型的非线性协整SupW检验 预览
16
作者 陈洁 田铮 +1 位作者 牛莹莹 杨政 《西北工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第5期,共7页
考虑平滑转换向量误差修正模型的直接检验非线性协整的SupW检验,文章给出一类新的平滑转换模型,利用最大似然估计法给出上述模型中未识别量参数的估计。相对于传统的两步检验法,提出了直接检验非线性协整的SupW检验方法及相应检验统计... 考虑平滑转换向量误差修正模型的直接检验非线性协整的SupW检验,文章给出一类新的平滑转换模型,利用最大似然估计法给出上述模型中未识别量参数的估计。相对于传统的两步检验法,提出了直接检验非线性协整的SupW检验方法及相应检验统计量的渐近分布,以及相关的残差Bootstrap算法。模拟结果表明了该方法的有效性,最后以美国国库券收益率为例,实例计算结果表明它们之间存在明显的平滑转换协整关系。 展开更多
关键词 误差修正 非线性协整 BOOTSTRAP SupW检验 美国国库券收益率
在线阅读 下载PDF
非线性协和模型:理论与方法 预览 被引量:6
17
作者 雷钦礼 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2009年第3期 81-91,共11页
本文系统梳理了十多年来非线性协和理论与方法的研究进展,从非线性协和概念的提出开始,对目前已给出的非线性协和的各种不同定义、具有非线性结构的时间序列的非平稳性检验、非线性协和关系的检验、非线性协和模型的参数与非参数估计... 本文系统梳理了十多年来非线性协和理论与方法的研究进展,从非线性协和概念的提出开始,对目前已给出的非线性协和的各种不同定义、具有非线性结构的时间序列的非平稳性检验、非线性协和关系的检验、非线性协和模型的参数与非参数估计方法、门限协和模型以及非线性误差修正模型的研究状况进行了总结。 展开更多
关键词 非线性协和 强混合 邻代依赖 误差修正模型
在线阅读 下载PDF
基于小波神经网络的非线性误差校正模型及其预测 预览 被引量:10
18
作者 刘丹红 张世英 《控制与决策》 EI CSCD 北大核心 2006年第10期 1114-1118,共5页
针对非线性系统的预测问题,在线性和非线性协整理论涵义的基础上,提出利用小波神经网络进行非线性协整系统的非线性误差校正模型的研究,并给出该模型的建模方法.对沪深股市进行实证研究,与线性向量自回归模型进行比较.研究证明,... 针对非线性系统的预测问题,在线性和非线性协整理论涵义的基础上,提出利用小波神经网络进行非线性协整系统的非线性误差校正模型的研究,并给出该模型的建模方法.对沪深股市进行实证研究,与线性向量自回归模型进行比较.研究证明,小波神经网络所建立的非线性误差校正模型有较好的预测效果,能够有效地预测非线性经济系统. 展开更多
关键词 协整 非线性协整 小波神经网络 非线性误差校正模型 VAR模型
在线阅读 下载PDF
向量分整时间序列的协整关系探讨 预览 被引量:2
19
作者 曹广喜 《河海大学学报:自然科学版》 CAS CSCD 北大核心 2006年第4期 469-472,共4页
针对向量分整时间序列,首先给出几个性质,并利用这几个性质给出向量分整时间序列的线性协整关系存在的条件;然后把整数阶广义协整的概念推广到分数阶情形,并利用广义分整协整得到向量分整时间序列的非线性协整关系存在的一个充分条... 针对向量分整时间序列,首先给出几个性质,并利用这几个性质给出向量分整时间序列的线性协整关系存在的条件;然后把整数阶广义协整的概念推广到分数阶情形,并利用广义分整协整得到向量分整时间序列的非线性协整关系存在的一个充分条件,且给出具体的非线性函数形式;最后结合R/S分析,给出一个判断非线性协整关系的实用算法. 展开更多
关键词 长记忆性 分整 非线性协整 广义分整协整
在线阅读 下载PDF
非线性协整建模研究及沪深股市实证分析 预览 被引量:20
20
作者 樊智 张世英 《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2005年第1期 73-77,共5页
讨论了线性协整和非线性协整的涵义,指出在非线性系统中,非线性协整可以更好地刻画多个时间序列之间的均衡关系.提出了利用小波神经网络逼近非线性协整函数的方法,并给出了训练小波神经网络的变尺度算法.最后利用上海和深圳股指数据进... 讨论了线性协整和非线性协整的涵义,指出在非线性系统中,非线性协整可以更好地刻画多个时间序列之间的均衡关系.提出了利用小波神经网络逼近非线性协整函数的方法,并给出了训练小波神经网络的变尺度算法.最后利用上海和深圳股指数据进行了实证研究,通过与BP神经网络的比较,证实了小波神经网络在非线性协整建模中的有效性,并说明沪深股市之间存在着非线性协整关系. 展开更多
关键词 协整 非线性协整 小波神经网络 中国股市
在线阅读 下载PDF
上一页 1 2 下一页 到第
使用帮助 返回顶部 意见反馈