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NOD误差下非参数回归模型中小波估计的强相合性 预览
1
作者 邓新 桂代运 许志才 《湖北大学学报:自然科学版》 CAS 2020年第1期109-112,F0003共5页
研究带有重复测量的非参数回归模型:Y^(j)(x ni)=g(x ni)+e^(j)(x ni),其中Y^(j)(x ni)是在x ni处的第j次观测值,x ni已知,g(·)是定义在[0,1]上的未知回归函数.基于NOD随机误差,借助于Rosenthal型矩不等式和Kolmogorov强大数定律,... 研究带有重复测量的非参数回归模型:Y^(j)(x ni)=g(x ni)+e^(j)(x ni),其中Y^(j)(x ni)是在x ni处的第j次观测值,x ni已知,g(·)是定义在[0,1]上的未知回归函数.基于NOD随机误差,借助于Rosenthal型矩不等式和Kolmogorov强大数定律,在较弱的假设条件下,得到关于g(·)的小波估计的强相合性,该结果推广了关于NA误差的相应结论. 展开更多
关键词 NOD随机变量 非参数回归模型 小波估计 相合
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α混合样本下积分权回归估计的强相合性 预览
2
作者 杨秀桃 杨善朝 《数学杂志》 2019年第6期878-888,共11页
本文在α混合样本下研究Gasser和Müller提出的一类积分权非参数核回归估计的大样本性质.利用α混合序列的概率指数不等式和矩不等式,在较弱的条件下获得了积分权回归函数估计的强相合性与一致强相合性,推广了独立样本下该回归函数... 本文在α混合样本下研究Gasser和Müller提出的一类积分权非参数核回归估计的大样本性质.利用α混合序列的概率指数不等式和矩不等式,在较弱的条件下获得了积分权回归函数估计的强相合性与一致强相合性,推广了独立样本下该回归函数估计的相合性结果. 展开更多
关键词 α混合样本 积分权回归估计 相合 一致相合
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φ混合误差下EV回归模型中估计量的渐近性质 预览
3
作者 张玉 沈爱婷 《湖北大学学报:自然科学版》 CAS 2019年第4期325-329,336共6页
考虑EV回归模型:yi=θ+xiβ+ei,ξi=xi+ui, i=1,2,…,n,n≥1.在φ混合误差下研究EV回归模型中最小二乘估计量的渐近性质,建立估计量的强相合性和矩相合性.所得结果推广了独立变量的相应结果.
关键词 EV回归模型 最小二乘估计 相合 相合
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矩相关保费原理中风险保费的经验厘定
4
作者 章溢 李志龙 温利民 《中国科学:数学》 CSCD 北大核心 2019年第7期1041-1062,共22页
在传统的Bühlmann信度理论中,信度估计仅仅适合净保费原理,并且很难直接推广到更一般的保费原理中。本文根据随机变量的矩母函数定义一种统一的保费原理-矩相关保费原理,进而,将信度理论的思想运用于估计风险随机变量的矩母函数,... 在传统的Bühlmann信度理论中,信度估计仅仅适合净保费原理,并且很难直接推广到更一般的保费原理中。本文根据随机变量的矩母函数定义一种统一的保费原理-矩相关保费原理,进而,将信度理论的思想运用于估计风险随机变量的矩母函数,给出矩相关保费原理中风险保费的经验厘定估计,并证明估计的统计性质。结果表明,在净保费原理和指数保费原理中,已有的信度估计是本文估计的特殊情形;在方差保费原理中,本文得到的估计要优于已有的信度估计。最后,通过数值模拟的方法验证新的信度估计的相合性和渐近正态性,并在小样本条件下比较本文估计与已有估计的均方误差。 展开更多
关键词 矩相关保费原理 信度估计 相合 渐近正态 经验BAYES估计
广义指数保费原理中风险保费的统计推断 预览
5
作者 杜梦颖 温利民 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2019年第6期558-572,共15页
指数保费原理是非寿险精算中的一种重要保费原理.本文提出一种改进的指数保费原理,这种保费原理不仅能包含指数保费原理作为特殊情况,而且是Esscher保费原理和净保费原理的推广,具有很多保费原理的优良性质.我们研究了这种保费原理下风... 指数保费原理是非寿险精算中的一种重要保费原理.本文提出一种改进的指数保费原理,这种保费原理不仅能包含指数保费原理作为特殊情况,而且是Esscher保费原理和净保费原理的推广,具有很多保费原理的优良性质.我们研究了这种保费原理下风险保费的极大似然估计、非参数估计和贝叶斯估计,讨论了估计的渐近无偏性、相合性和渐近正态性,并给出了渐近置信区间.最后,通过数值模拟的方法比较了几个估计的收敛速度.结论表明,在样本容量较小的情况下,非参数估计具有较小的均方误差. 展开更多
关键词 广义指数保费 非参数估计 贝叶斯估计 相合 渐近正态
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偏正态混合模型的惩罚极大似然估计
6
作者 金立斌 许王莉 +1 位作者 朱利平 朱力行 《中国科学:数学》 CSCD 北大核心 2019年第9期1225-1250,共26页
在分析具有异质性和非对称性数据时,偏正态混合模型提供一种比经典的Gauss混合模型更为灵活的建模方式.然而,由于无界的似然函数和发散的形状参数,该模型的极大似然估计并未被正确定义,进一步导致不理想的推断过程.为同时解决这两个问题... 在分析具有异质性和非对称性数据时,偏正态混合模型提供一种比经典的Gauss混合模型更为灵活的建模方式.然而,由于无界的似然函数和发散的形状参数,该模型的极大似然估计并未被正确定义,进一步导致不理想的推断过程.为同时解决这两个问题,本文基于惩罚似然提出一种新的估计方案,并证明在混合分布的类别个数大于或等于真实的类别个数时,相应的惩罚极大似然估计是强相合的.同时,本文也提出相应的惩罚EM (expectation maximization)算法来计算惩罚估计.最后,通过模拟分析与现有方法比较研究估计方法在有限样本下的表现,并采用两个实例说明方法的有效性. 展开更多
关键词 似然退化 边界估计 偏正态混合模型 惩罚极大似然估计 相合
分布不确定下随机微分方程参数最小二乘估计 预览
7
作者 费晨 费为银 《数学物理学报:A辑》 CSCD 北大核心 2019年第6期1499-1513,共15页
在分布不确定性条件下,基于离散观察数据,研究了随机微分方程(SDE)参数最小二乘估计(LSE)的相合性,其中噪声特征为G-布朗运动.为了得到参数估计相合性的主要结果,利用次线性期望的随机微积分理论,给出了一些引理.结果表明,在一定的正则... 在分布不确定性条件下,基于离散观察数据,研究了随机微分方程(SDE)参数最小二乘估计(LSE)的相合性,其中噪声特征为G-布朗运动.为了得到参数估计相合性的主要结果,利用次线性期望的随机微积分理论,给出了一些引理.结果表明,在一定的正则性条件下,基于分布不确定的最小二乘估计具有强相合性.最后,给出了一个算例说明理论的有效性. 展开更多
关键词 G-随机微分方程(G-SDE) 次线期望 最小二乘估计量 容度的指数鞅不等式 相合
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NSD样本最近邻密度估计的强相合性 预览
8
作者 聂彩玲 李永明 应锐 《应用数学》 CSCD 北大核心 2019年第4期865-871,共7页
本文研究负超可加相依样本的最近邻密度估计强相合性.利用负超可加相依序列的不等式与性质,获得最近邻密度估计的弱相合性、强相合性和一致强相合性.
关键词 负超可加相依 最近邻密度估计 相合
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均匀分布U(a-θ,a+θ)的参数估计与优效性 预览 被引量:1
9
作者 时凌 张琼 时义梅 《湖北民族学院学报:自然科学版》 CAS 2018年第2期172-174,共3页
研究均匀分布U(a-θ,a+θ)关于参数θ的矩估计和与极大似然估计,讨论参数θ估计的优效性,证明参数θ矩估计不惟一,参数θ的极大似然估计不仅是参数θ的无偏估计,还是参数θ的强相合估计,且参数θ的极大似然估计也是 UMVUE.
关键词 均匀分布 参数估计 相合 优效
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基于在险价值风险度量的信度估计
10
作者 周东琼 刘志强 温利民 《数学的实践与认识》 北大核心 2018年第10期135-142,共8页
在险价值度量(Value—at—Risk)是金融中的一种重要的风险度量方法,被广泛应用于金融、保险等风险管理行业.建立了在险价值的贝叶斯统计模型,利用信度理论的方法将在险价值的估计限定在经验估计的线性函数中,得到了在险价值的信... 在险价值度量(Value—at—Risk)是金融中的一种重要的风险度量方法,被广泛应用于金融、保险等风险管理行业.建立了在险价值的贝叶斯统计模型,利用信度理论的方法将在险价值的估计限定在经验估计的线性函数中,得到了在险价值的信度估计.进而,证明了估计相合性和渐近正态性.最后,利用数值模拟的方法在中等样本容量下验证了估计的收敛速度. 展开更多
关键词 在险价值 风险度量 信度估计 相合 渐近正态
一类随机食饵-捕食者模型的参数估计 预览
11
作者 康云 胡良剑 《东华大学学报:自然科学版》 CSCD 北大核心 2018年第1期147-155,共9页
在离散观测的基础上,研究带有Leslie-Gower和Holling-type Ⅱ型修正的随机食饵-捕食者模型的参数估计问题。首先,应用Euler-Maruyama(EM)方法对该过程的轨道进行离散化并给出其联合条件概率密度函数,进而得到伪极大似然估计方法下估... 在离散观测的基础上,研究带有Leslie-Gower和Holling-type Ⅱ型修正的随机食饵-捕食者模型的参数估计问题。首先,应用Euler-Maruyama(EM)方法对该过程的轨道进行离散化并给出其联合条件概率密度函数,进而得到伪极大似然估计方法下估计量的解析表达式。然后,证明了捕食者方程中估计量的强相合性和扩散项误差的渐近正态性。最后,通过数值模拟验证了估计方法的有效性。 展开更多
关键词 随机食饵-捕食者模型 伪极大似然估计 相合 渐近正态
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CVaR风险度量下贝叶斯估计的渐近性研究 预览
12
作者 杨泽伟 《科技创新导报》 2018年第6期181-182,共2页
在金融数学中,风险度量是用来确定一个资产或资产组的储备数量(传统货币)。这个储备的目的是为了金融机构承担可能的风险。本文探讨风险度量应用于贝叶斯估计研究现状的基础上,给出了CVaR风险度量下的贝叶斯估计,并证明了该估计的强相... 在金融数学中,风险度量是用来确定一个资产或资产组的储备数量(传统货币)。这个储备的目的是为了金融机构承担可能的风险。本文探讨风险度量应用于贝叶斯估计研究现状的基础上,给出了CVaR风险度量下的贝叶斯估计,并证明了该估计的强相合性和渐近正态性,同时通过数值模拟给实际应用提供了参考值。 展开更多
关键词 条件在险价值度量 贝叶斯估计 相合 渐近正态 数值模拟
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面板数据均值变点的强相合估计 预览
13
作者 尉梦珂 魏岳嵩 陈璐 《淮北师范大学学报:自然科学版》 CAS 2018年第4期6-11,共6页
对于面板数据模型, 为研究其均值变点强相合估计问题, 文章运用累积和方法, 给出均值变点位置的估计量, 证明此估计是变点位置的强相合估计, 改进已知的弱相合结果, 并给出变点估计的收敛速度.
关键词 变点 累积和 相合
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负超可加阵列下非参数回归函数估计的相合性
14
作者 李永明 聂彩玲 +1 位作者 刘超 郭建华 《山东大学学报:理学版》 CSCD 北大核心 2018年第12期69-74,共6页
对于随机误差是负超可加阵列情形,考虑了非参数回归模型中未知回归函数的估计问题。在较合理的条件下获得了未知回归函数加权估计量的强相合性。
关键词 非参数回归函数 负超可加序列 权函数估计 相合
混合样本下非参数核回归估计的渐近性质 预览 被引量:1
15
作者 杨秀桃 杨善朝 《应用数学》 CSCD 北大核心 2018年第2期422-428,共7页
本文在混合样本下讨论Priestley和CHAO(1972)提出的一类非参数核回归估计的渐近性质,在较弱的条件下证明了该估计的完全收敛性与强相合性.
关键词 混合样本 非参数核回归估计 完全收敛 相合
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END样本下递归密度函数估计的相合性 被引量:1
16
作者 李永明 邓绍坚 蒋伟红 《山东大学学报:理学版》 CSCD 北大核心 2017年第11期54-59,共6页
同分布扩展负相依(extended negatively dependent,END)随机样本具有未知的概率密度函数。在适当的条件下证明了一类递归密度函数核估计的强相合性和r-阶矩相合性。
关键词 END样本 递归核密度估计 相合 相合
ρ混合序列权函数估计的渐近性质
17
作者 丁立旺 李永明 《辽宁工程技术大学学报:自然科学版》 北大核心 2017年第11期1228-1232,共5页
为研究非参数回归模型中ρ混合序列权函数估计的渐近性质问题,在矩条件较合理的情形下,采用相依序列概率不等式以及截断的方法,获得了回归函数g(·)权函数估计的几乎处处收敛的强相合性;在矩条件和权函数条件较合理的情形下,利用... 为研究非参数回归模型中ρ混合序列权函数估计的渐近性质问题,在矩条件较合理的情形下,采用相依序列概率不等式以及截断的方法,获得了回归函数g(·)权函数估计的几乎处处收敛的强相合性;在矩条件和权函数条件较合理的情形下,利用相依序列概率不等式以及Bernstein大小分块和Lyapunov中心极限定理的方法,获得了回归函数g(·)权函数估计的渐近正态性.将其他相依序列下相应方法和结论推广到ρ混合序列. 展开更多
关键词 Ρ混合序列 回归模型 权函数估计 相合 渐近正态
零指数效用保费的非参数估计 预览
18
作者 庄小红 潘燕 郝文旗 《经济师》 2017年第12期130-131,共2页
效用保费原理和指数保费原理是非寿险精算中最重要的两类保费原理之一,在精算学中有重要的运用。文章将效用函数选定为指数效用函数,研究了该效用函数下的零指数效用保费的非参数估计,并证明了该估计的强相合性和渐进正态性,最后通过蒙... 效用保费原理和指数保费原理是非寿险精算中最重要的两类保费原理之一,在精算学中有重要的运用。文章将效用函数选定为指数效用函数,研究了该效用函数下的零指数效用保费的非参数估计,并证明了该估计的强相合性和渐进正态性,最后通过蒙特卡洛数值模拟得到估计值、均方误差和区间估计,验证收敛速度和渐进正态性。 展开更多
关键词 指数效用函数 非参数估计 相合 渐进正态
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ρ混合序列小波估计的渐近性质 预览
19
作者 丁立旺 李永明 《吉林大学学报:理学版》 CAS CSCD 北大核心 2017年第2期273-280,共8页
利用截断和大小分块的方法,考虑非参数回归模型中ρ混合序列小波估计的渐近性质,得到了函数g(·)小波估计的强相合性与渐近正态性.
关键词 Ρ混合序列 小波估计 相合 渐近正态
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斜Ornstein-uhlenbeck过程的最大似然估计
20
作者 邢小玉 冯爱伶 马世霞 《南开大学学报:自然科学版》 CAS CSCD 北大核心 2017年第1期97-102,共6页
考虑了连续观测的斜Ornstein-Uhlenbeck过程的最大似然估计问题,给出了漂移参数最大似然估计量,在此基础上证明了强相合性和渐进正态性.
关键词 最大似然估计 斜Ornstein-Uhlenbeck过程 相合 渐进正态
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