期刊文献+
共找到61篇文章
< 1 2 4 >
每页显示 20 50 100
中国金融业上市公司非系统风险影响因素的实证研究 预览 被引量:1
1
作者 赵国栋 陈霄 陆浩如 《现代金融》 2016年第4期30-33,共4页
本文基于CAPM模型中的1-R2,分析影响中国金融业上市公司非系统性风险的因素,通过构建联合回归模型,从风险管理的角度进行实证分析,得出管理风险、财务风险及行业风险对非系统风险具有显著影响的结论。
关键词 非系统性 影响因素 CAPM 风险 风险管理 净利润增长率 股价波动 回归模型 风险利率 股票市场
在线阅读 下载PDF
会计收益反应系数、分析师盈余预测修正系数的风险效应——基于中国股票市场的检验
2
作者 宿成建 《时代金融》 2016年第18期157-,164共2页
在宿成建(2012a,b)三因素模型框架下来进行实证检验并发现:(1)具有高总风险的股票具有更高的ERC;(2)股票价格对证券分析师预期的会计收益增长信息不存在总风险补偿效应;(3)ERC随着系统风险增加而增加,并且,对于高系统风险的公司,证券价... 在宿成建(2012a,b)三因素模型框架下来进行实证检验并发现:(1)具有高总风险的股票具有更高的ERC;(2)股票价格对证券分析师预期的会计收益增长信息不存在总风险补偿效应;(3)ERC随着系统风险增加而增加,并且,对于高系统风险的公司,证券价格对证券分析师预期的会计收益增长信息存在系统风险补偿效应。 展开更多
关键词 股票非预期收益 风险 非预期会计收益 会计收益预测修正
民用机场开展风险管理的实践与探索
3
作者 薛梅 《江苏航空》 2014年第2期7-8,共2页
众所周知,民航业是一个高科技、高投入、高风险的行业。机场面临的风险就是对人、航空器的安全造成威胁的隐患。通过统计分析发现,一切安全事故的发生都是由客观存在的安全隐患造成的,如何运用现代风险管理的理论和方法,预先识别隐患、... 众所周知,民航业是一个高科技、高投入、高风险的行业。机场面临的风险就是对人、航空器的安全造成威胁的隐患。通过统计分析发现,一切安全事故的发生都是由客观存在的安全隐患造成的,如何运用现代风险管理的理论和方法,预先识别隐患、控制风险、增强安全管理裕度, 展开更多
关键词 民用机场 风险管理 航业 控制风险 统计分析 剩余风险 风险 动态风险 风险控制 因果分析
福建省山地滑坡风险评价——以延平区王台镇坋垱村滑坡为例 预览
4
作者 刘震 《能源与环境》 2014年第4期57-59,共3页
在坋垱村滑坡治理的勘查、设计及治理方案资料的基础上,应用滑坡风险评价方法,对房前屋后人工开挖边坡造成的滑坡进行了较为完整的风险评价,包括滑坡失稳概率计算、承灾体承灾概率计算、承灾体易损性计算和承灾体价值核算,最后得出滑坡... 在坋垱村滑坡治理的勘查、设计及治理方案资料的基础上,应用滑坡风险评价方法,对房前屋后人工开挖边坡造成的滑坡进行了较为完整的风险评价,包括滑坡失稳概率计算、承灾体承灾概率计算、承灾体易损性计算和承灾体价值核算,最后得出滑坡总风险值,并将风险值用价值的形式量化表示. 展开更多
关键词 滑坡 风险评价 风险
在线阅读 下载PDF
美联储2014年综合资本分析评估:评估框架和结果
5
作者 刘波 《金融发展评论》 2014年第6期17-21,共5页
【正】2014年3月26日,美联储公布了2014年度综合资本分析评估压力测试结果报告。在参加测试的30家银行中,花旗银行和锡安银行两家美资银行以及汇丰银行、苏格兰皇家银行和西班牙桑坦德银行三家欧洲银行在美的中间控股公司未能通过测试,... 【正】2014年3月26日,美联储公布了2014年度综合资本分析评估压力测试结果报告。在参加测试的30家银行中,花旗银行和锡安银行两家美资银行以及汇丰银行、苏格兰皇家银行和西班牙桑坦德银行三家欧洲银行在美的中间控股公司未能通过测试,美联储将拒绝这5家银行本年度的资本计划。笔者对相关内容进行了整理编译。一、基本情况从2008年雷曼兄弟倒闭后,美联储认为单纯监管银行当前的资本充足率不足以防范雷曼事件的重演。自2009年开始美联储对大型银行进行压力测试,以检验银行在经历极端衰退或冲击后是否还能保持5%的核心一级资本充足率水平。2011年初,美联储制定"综合资本分析评估"(Comprehensive Capital Analysis and Review,简称"CCAR"),以评估在美国的大型银行控股公司在不利经济环境下是否有足够的资本能够维持运营。通过评估的银行控股 展开更多
关键词 资本分析 一级资本 压力测试 评估框架 雷曼 汇丰 锡安 风险 杠杆率 定性评估
林毅夫:分类解决中小企业融资 预览 被引量:3
6
作者 林毅夫 《中国房地产业》 2014年第4期32-33,共2页
当前金融体系不能充分满足中小企业融资的需要。农户、中小微企业尽管就业人数占比高达70%、国内生产总值占比60%以上,但是它们在金融服务的获得上还是困难重重。
关键词 就业人数 国内生产 社会信用体系 资金供给者 信息不对称 融资需要 信用程度 风险 阿克洛夫
在线阅读 下载PDF
风险投资最优组合 预览 被引量:1
7
作者 张浩 侯为波 《重庆工商大学学报:自然科学版》 2014年第6期16-18,共3页
在理论上投资与风险的最优组合为投资的类型越分散,所承担的总风险越小,最低风险和最高收益二者是不可以兼得的.讨论了在一定范围内如何科学地把投资种类进行组合,才会使得收益和风险达到一个最优的状态.
关键词 投资组合 净收益 风险 偏好系数
在线阅读 免费下载
股票非预期收益理论与实证研究——基于中国股票市场的检验 被引量:3
8
作者 宿成建 《投资研究》 北大核心 2014年第7期126-143,共18页
本文建立了基于Williams(1938)的股票非预期收益定价模型,本文提出了两个新的度量变量,即表示股票每股收益增长的理性预期相联系的变量δEepst/Pt-1以及市场情绪变量URM,在此基础上,本文建立了多变量回归模型,并采用2002年1月至... 本文建立了基于Williams(1938)的股票非预期收益定价模型,本文提出了两个新的度量变量,即表示股票每股收益增长的理性预期相联系的变量δEepst/Pt-1以及市场情绪变量URM,在此基础上,本文建立了多变量回归模型,并采用2002年1月至2008年12月间中国股票市场的有关交易数据、机构收益预测数据和财务数据,来检验理论模型和实证模型的预测,发现:(1)总风险与系统风险不能解释股票非预期收益,和Chambers等(2005)的结论相反,与非预期收益有关的总风险与系统风险也不能解释股票非预期收益。(2)当期非预期会计收益期初价格比epst/Pt-1、表示每股收益增长的理性预期相联系的变量δEepst/Pt-1以及市场情绪变量URM构成的三因素变量定价模型可以解释股票的非预期收益。 展开更多
关键词 股票非预期收益 风险 会计收益预期修正 市场情绪
RBI风险评估技术在汽油吸附脱硫装置的应用 预览
9
作者 王静 刘忠友 韩海燕 《石油化工腐蚀与防护》 CAS 2013年第3期40-43,共4页
通过应用RBI软件完成了对汽油吸附脱硫装置的风险评估,评估结果认为装置总体风险最高的设备主要集中在反应器、还原器,过滤器、闭锁料斗过滤器及再生器5台设备及1条管道上,起作用的损伤机理主要有减薄、应力腐蚀开裂、外部损伤及高... 通过应用RBI软件完成了对汽油吸附脱硫装置的风险评估,评估结果认为装置总体风险最高的设备主要集中在反应器、还原器,过滤器、闭锁料斗过滤器及再生器5台设备及1条管道上,起作用的损伤机理主要有减薄、应力腐蚀开裂、外部损伤及高温氢损伤。评估结果与装置运行情况对比发现,反应器R-101风险最高、闭锁料斗过滤器ME-102较高,与装置实际情况一致,但还原器过滤器ME-109A/B及再生器R-102被评为高风险设备与装置实际运行情况有出入,对装置起作用的腐蚀机理与装置的主要腐蚀介质为H2S及H,也是一致的。评估结果对装置风险分布的认识是基本合理的,但是与装置的实际运行情况仍有一定差距。 展开更多
关键词 风险评估RBI 汽油吸附脱硫 风险 安全风险
在线阅读 下载PDF
装备质量管理综合风险与总风险评估模型 预览
10
作者 李元左 杨晓段 姚宏林 《指挥控制与仿真》 2013年第5期63-69,共7页
为了完整地掌握装备质量管理所处的风险状况,在装备质量管理单一风险评估模型的基础上,量化了风险等级区间,运用线性插值法,给出了装备质量管理综合风险评估模型;结合装备质量管理风险的动态性,构建了基于灰色聚类分析的装备质量管理总... 为了完整地掌握装备质量管理所处的风险状况,在装备质量管理单一风险评估模型的基础上,量化了风险等级区间,运用线性插值法,给出了装备质量管理综合风险评估模型;结合装备质量管理风险的动态性,构建了基于灰色聚类分析的装备质量管理总风险评估模型.实例分析表明了模型的可行性和有效性. 展开更多
关键词 装备质量管理 综合风险 风险 评估模型 灰色聚类分析
在线阅读 下载PDF
标准差准则下的最优再保险
11
作者 宋立新 黄玉洁 周娟 《中国科学:数学》 CSCD 北大核心 2011年第5期461-475,共15页
本文关注的是在标准差准则下如何进行再保险,使得保险公司和再保险公司的风险波动达到最小.在容许合约类范围内得到了建立最优再保险合约的充分条件.如果再保险公司的风险小于一个给定阈值,我们找到了使保险公司的风险最小的最优再保险... 本文关注的是在标准差准则下如何进行再保险,使得保险公司和再保险公司的风险波动达到最小.在容许合约类范围内得到了建立最优再保险合约的充分条件.如果再保险公司的风险小于一个给定阈值,我们找到了使保险公司的风险最小的最优再保险合约.在这里,保险公司可以采取三种最一般且有效的风险措施. 展开更多
关键词 再保险 标准差准则 风险 上界 LAGRANGE函数
运用股指期货稳定基金净值实证分析 预览
12
作者 伍琼祁 《金融经济:下半月》 2008年第9期64-65,共2页
关键词 期货价格 套期保值 基金净值 证券组合 市场波动性 现货价格 票型 风险 市场风险 风险利率
在线阅读 下载PDF
美国次贷危机路线图 预览
13
作者 刘学文 《中国商界》 2008年第5X期122-123,共2页
【正】在美国,贷款是非常普遍的现象,从房子到汽车,从信用卡到电话账单,贷款无处不在。美国人很少全款买房,通常都是长时间贷款。可是我们也知道,在这里失业和再就业是很常见的现象。这些收入并不稳定甚至根本没有收入的人,他们怎么买房... 【正】在美国,贷款是非常普遍的现象,从房子到汽车,从信用卡到电话账单,贷款无处不在。美国人很少全款买房,通常都是长时间贷款。可是我们也知道,在这里失业和再就业是很常见的现象。这些收入并不稳定甚至根本没有收入的人,他们怎么买房呢?因为信用等级达不到标准,他们就被定义为次级贷款者。 展开更多
关键词 美国次贷危机 对冲基金 风险等级 优惠利率 基金净值 后续发行 房地产市场 数据模型 风险 美国经
在线阅读 下载PDF
陕西陇县李家下滑坡风险评价 预览 被引量:7
14
作者 刘鑫 陈奇 +2 位作者 吴树仁 张春山 韩金良 《地质通报》 CAS CSCD 北大核心 2008年第6期 895-903,共9页
在野外勘查及室内实验的基础上,应用滑坡风险评价方法,对李家下滑坡进行了较为完整的风险评价,包括滑坡失稳概率计算、承灾体承灾概率计算、承灾体易损性计算和承灾体价值核算,最后得出滑坡总风险值,并将风险值用价值的形式量化表示。
关键词 陕西陇县 单体滑坡 风险评价 风险
在线阅读 下载PDF
关于国有商业银行资本充足率的现状分析 被引量:1
15
作者 王梦纯 《武汉商务》 2006年第4期48-50,共3页
【正】一、引言新旧《巴塞尔协议》都明确规定了银行的资本充足率不应低于8%。新《巴塞尔协议》还把最低资本要求列为银行监管的三大支柱之一,强调把评估银行资本充足率的工作与银行面对的主要风险更紧密地结合起来在满足8%的资本充足
关键词 商业银行资本 《巴塞尔协议》 资产风险 最低资本要求 三大支柱 操作风险 风险 金融业务 外资银行
中国B股市场投资组合的实证研究 预览 被引量:2
16
作者 刘晓敏 胡晓华 《金融经济:下半月》 2006年第7期79-81,共3页
关键词 市场投资 证券组合 期望收益率 市场风险 CAPM Β系数 风险 随机误差项 马柯维茨 投资组合理论
在线阅读 下载PDF
股票投资组合实例研究 预览 被引量:3
17
作者 杜晗晗 何琪 《金融经济:下半月》 2006年第4期114-116,共3页
关键词 风险 上海机场 邯郸钢铁 证券市场线 风险 资本市场线 卖空 上海证券交易所 哈药集团 可行集
在线阅读 下载PDF
跟踪误差下积极资产组合投资的风险约束机制 预览 被引量:7
18
作者 方毅 张屹山 《中国管理科学》 CSSCI 2006年第4期 19-24,共6页
TEV(Tracking Error Volatility)优化是积极资产管理的流行方法,但因其存在的固有缺陷,会导致基金管理人员的行为使得投资者的资产承受更大的风险,进而引发委托代理问题。Jorion(2003)认为利用固定TEV(Con-stan-TEV)优化可以对... TEV(Tracking Error Volatility)优化是积极资产管理的流行方法,但因其存在的固有缺陷,会导致基金管理人员的行为使得投资者的资产承受更大的风险,进而引发委托代理问题。Jorion(2003)认为利用固定TEV(Con-stan-TEV)优化可以对TEV优化加以改进。本文通过对TEV优化和固定TEV优化的研究,发现Jorion(2003)的判断不完全正确,并基于成本、效率、基准组合的作用、风险偏好等方面,进行深入地分析。而且,设计了一种更为有效的风险约束机制。 展开更多
关键词 跟踪误差 信息比 风险 基准组合
在线阅读 下载PDF
公司财务杠杆与股票β风险的实证研究 预览
19
作者 刘亚 《金融经济:下半月》 2005年第8期113-115,共3页
【正】 一、研究方法负债权益总系统风险卢(1evered equity β,以下简称负债权益总风险或总风险)可以被分解成为两个部分,经营风险和财务风险(Hamada,1972:Bowman,1980)。系统风险中的经营风险部分用非负债或纯权益卢(unlevered or ... 【正】 一、研究方法负债权益总系统风险卢(1evered equity β,以下简称负债权益总风险或总风险)可以被分解成为两个部分,经营风险和财务风险(Hamada,1972:Bowman,1980)。系统风险中的经营风险部分用非负债或纯权益卢(unlevered or pure equity beta,β<sub>ui</sub>)来表示,而财务风险部分则是权益负债率(D/E)和纯权益β共同作用的结果,考虑税收情况,如式(1)所示: 展开更多
关键词 财务杠杆 股票上市 EQUITY 风险 系统 债务权益比率 相关系数 风险 变化方向 相关性
在线阅读 下载PDF
人乳糜泻患者患恶性疾病及死亡:人群队列研究 预览
20
作者 West J. Logan R.F.A. +1 位作者 Smith C.J. 郝筱倩 《世界核心医学期刊文摘:胃肠病学分册》 2005年第3期9-10,共2页
关键词 乳糜泻 队列研究 研究数据库 胃肠肿瘤 风险 全科医学 死亡风险
在线阅读 下载PDF
上一页 1 2 4 下一页 到第
使用帮助 返回顶部 意见反馈