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用BP神经网络预测股票市场涨跌 预览 被引量:68
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作者 吴微 陈维强 刘波 《大连理工大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2001年第1期 9-15,共7页
利用BP网络较好的分类能力,结合国内股票市场的特性,对于沪市综合指数涨跌的预测进行了初步探讨.大量数值实验结果表明,人工神经网络应用于中国股票市场的预测是可行和有效的,有着良好的前景.
关键词 神经网络 BP算法 股票 涨跌预测
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上市公司可转换债券价值分析 预览 被引量:31
2
作者 王承炜 吴冲锋 《系统工程》 CSCD 北大核心 2001年第4期 47-53,共7页
上市公司发行可转换债券在国外已有相当长的历史,但国内直到2000年才首次出现.由于可转换债券具有权益资本和债务资本的双重特性,其定价方法比较复杂.本文力图给出一个理论上的定价的基本模型,经过变化可得到文献中提到的不同定价方式.... 上市公司发行可转换债券在国外已有相当长的历史,但国内直到2000年才首次出现.由于可转换债券具有权益资本和债务资本的双重特性,其定价方法比较复杂.本文力图给出一个理论上的定价的基本模型,经过变化可得到文献中提到的不同定价方式.与此同时,本文采用蒙特卡罗模拟和有限差分数值算法,给国内可转债设计的两个条款--回售条款和回赎条款定价.并分析了可转债各部分在其总价值中占的比重,指出:回售条款对投资者价值贡献很小,但在不利情况出现时,却可能使发行人风险很大. 展开更多
关键词 可转换债券 蒙特卡罗模拟 回售条款 回赎条款 股票 上市公司
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“四大”的国际地位和中国审计市场结构优化 被引量:35
3
作者 周红 《会计研究》 CSSCI 北大核心 2005年第3期 70-75,共6页
本文通过对世界最大40家会计师事务所和美国审计100强的数据分析,证明了近年来国际审计市场的趋势是集中度在降低和"四大"的寡占市场地位开始减弱,并分析了其中的原因.同时从理论上探讨了审计市场结构优化的尺度应是审计市场... 本文通过对世界最大40家会计师事务所和美国审计100强的数据分析,证明了近年来国际审计市场的趋势是集中度在降低和"四大"的寡占市场地位开始减弱,并分析了其中的原因.同时从理论上探讨了审计市场结构优化的尺度应是审计市场集中度与股票市场集中度两者相适应.这一结论的政策意义在于表明我国审计市场结构的优化需通过扶助本土会计师事务所在整体上规模扩大和竞争力增强,及遏止审计市场集中速度加快. 展开更多
关键词 结构优化 国际地位 会计师事务所 市场集中度 中国 审计市场结构 数据分析 市场地位 规模扩大 政策意义 竞争力 寡占 股票 扶助 加快
灰色关联度评价法在股利政策相关因素分析中的应用 被引量:21
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作者 刘星 李豫湘 《系统工程理论与实践》 EI CSCD 北大核心 1998年第9期78-81,130共5页
在调查和访问八家上市公司的基础上,运用灰色关联度法对影响股利决策的因素进行了研究,其结论对指导股份公司正确地进行股利决策具有重要意义。
关键词 灰色关联度 股利政策 相关因素 股票
证券投资基金业绩评价研究述评 被引量:16
5
作者 吴冲锋 倪苏云 翁轶丛 《系统工程理论与实践》 EI CSCD 北大核心 2002年第10期128-133,共6页
主要对西方证券投资基金业绩评价所包括的内容、所采用的基本模型及其理论发展进行述评,并指出现有模型及方法存在的优缺点和未来的发展趋势.
关键词 证券市场 股票 证券投资基金 业绩评价 基准
中国股票市场收益率分布曲线的实证 预览 被引量:36
6
作者 陈启欢 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2002年第5期 9-11,共3页
股票价格行为的随机理论认为市场收益服从正态分布,但在现实中这一假设不一定成立,市场收益率更多地呈现出偏离正态分布的形式.本文检验中国市场的收益率分布形态.
关键词 中国 股票 市场 收益率分布曲线 价格行为 正态分布 T分布
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股价波动的指数O—U过程模型 预览 被引量:40
7
作者 林建华 王福昌 《经济数学》 2000年第4期 29-32,共4页
本文针对股价波动的几何布朗运动模型对收益率假设的缺陷,对该模型进行了改进,并建立了股价波动的指数OkU过程模型,得到了比传统模型更好的结果。
关键词 股票 收益率 波动率 指数O-U过程模型 股份波动 中国 证券市场
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一个新型的期权定价二叉树参数模型 被引量:29
8
作者 张铁 《系统工程理论与实践》 EI CSCD 北大核心 2000年第11期90-93,共4页
对目前普遍使用的期权定价二叉树模型的缺陷进行了分析,利用随机误差校正方法构造出新型的二叉树参数模型,新的模型避免了负的并且具有很高的精确度,因而可应用于计算向种期权的价格。
关键词 期权定价 二叉树模型 参数构造 股票
VaR理论及其应用研究 预览 被引量:30
9
作者 肖春来 宋然 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2003年第2期 6-10,17,共6页
VaR理论是目前国际上风险评价的主流方法.引入VaR理论研究我国的股票市场,可以为投资者控制投资风险提供新的参考指标.本文利用VaR理论对我国深、沪股票市场进行了实证分析研究,发现VaR理论在我国股票市场的风险评价中也有很好的适用性.
关键词 VAR 风险价值 股票 实证分析 投资组合 置信水平
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中国基金持股偏好的实证研究 预览 被引量:20
10
作者 胡倩 《财经问题研究》 CSSCI 北大核心 2005年第5期 50-55,共6页
本文对2000年以来基金的持股情况进行了分析,结果发现基金持股集中度与市场走势存在某种关联.而且,随着基金规模的进一步发展,基金对市场的影响力还将日益加大.因此,有必要对我国基金的持股偏好做较深入的研究.利用基金中报、年报持股... 本文对2000年以来基金的持股情况进行了分析,结果发现基金持股集中度与市场走势存在某种关联.而且,随着基金规模的进一步发展,基金对市场的影响力还将日益加大.因此,有必要对我国基金的持股偏好做较深入的研究.利用基金中报、年报持股数据及其所持股票的财务、市场数据进行实证研究,分析我国基金所持股票特性,考察我国基金的持股偏好,并由此提出相关的政策建议. 展开更多
关键词 基金 持股偏好 股票
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股权分置改革的表决机制为何引发市场异常波动 预览 被引量:28
11
作者 陈蛇 陈朝龙 《财经科学》 CSSCI 北大核心 2005年第4期 1-5,共5页
本文应用事件研究方法和"有无"对比分析法的共同原理,对股权分置的事理进行分析,从而解释股权分置引发的个股股价上涨和大盘下跌的股票市场波动现象,并提出股权分置改革存在施舍机制和伤及无辜机制这两点机制设计不足,在此基... 本文应用事件研究方法和"有无"对比分析法的共同原理,对股权分置的事理进行分析,从而解释股权分置引发的个股股价上涨和大盘下跌的股票市场波动现象,并提出股权分置改革存在施舍机制和伤及无辜机制这两点机制设计不足,在此基础上提出了相应的对策建议. 展开更多
关键词 股权分置 市场异常波动 表决机制 改革 事件研究方法 对比分析法 “有无” 市场波动 对策建议 机制设计 股票 大盘 上涨 股价 个股
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美式期权定价问题的数值方法 被引量:36
12
作者 张铁 《应用数学学报》 CSCD 北大核心 2002年第1期113-122,共10页
本文研究美式股票看跌期权定价问题的数值方法.通过将问题转化为等价的变分不等式方程,分别建立了半离散和全离散有限元逼近格式,并给出了有限元解的收敛性和稳定性分析.数值实验表明本文算法是一个高效和收敛的算法.
关键词 美式期权定价问题 数值方法 美式看跌期权 变分不等式 有限元逼近 收敛性 期权市场 股票
不应忽略股票的流通权价值——兼论中国股票市场的二元股权结构问题 预览 被引量:24
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作者 刘力 王汀汀 《管理世界》 CSSCI 北大核心 2003年第9期 46-51,共6页
流通性是金融工具的基本特性之一,理论和实证都表明,证券的流动性对投资者而言具有重要的价值。中国股市特殊的二元股权结构,造成了中国股票市场上流通股与非流通股内在价值的根本性差异,表现为流通股比非流通股多出一项流通权价值... 流通性是金融工具的基本特性之一,理论和实证都表明,证券的流动性对投资者而言具有重要的价值。中国股市特殊的二元股权结构,造成了中国股票市场上流通股与非流通股内在价值的根本性差异,表现为流通股比非流通股多出一项流通权价值,这使得流通权价值在中国证券市场分析和股票定价中有着不可忽视的作用。流通权价值有助于解释IPO的高折价、二级市场的高股价和高市盈率以及上市公司的融资偏好,还可以用于股票全流通的分析和新股发行定价。 展开更多
关键词 股票 流通权价值 中国 股票市场 二元股权结构 证券市场 IPO 市盈率 股票价格 上市公司
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基于Elman神经网络的股票价格预测研究 预览 被引量:35
14
作者 林春燕 朱东华 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2006年第2期 476-477,484,共3页
为了更好地把握股票价格的波动,应用了在处理序列数据输入输出具有优越性的Elman递归神经网络建立股市预测模型,并用两支股票进行了检测,检测结果说明人工神经网络应用于中国股票市场的预测是可行和有效的,有着良好的前景。
关键词 ELMAN神经网络 预测 股票
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布莱克——肖尔斯期权定价模型在公司价值评估中的应用 预览 被引量:12
15
作者 郑长德 《中国管理科学》 CSSCI 1999年第1期 1-6,共6页
公司股票、债券在本质上可看成是基于公司资产的期权,因而可用期权定价方法对其价值进行评估。本文介绍了最典型的期权定价模型──布莱克一肖尔斯期权定价模型,分析了该模型在公司证券价值评估中的应用。
关键词 期权 定价模型 股票 债券 价值评估 公司
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上海股民的投资行为与个性特征研究 预览 被引量:19
16
作者 彭星辉 汪晓虹 《心理科学》 CSSCI CSCD 北大核心 1995年第2期94-98,128共6页
采调查分析法,对上海的股票投资者进行了有关投资行为特点和个性心理牲方面的调查研究。结果表明:投资行为表现为中小投资者众多,资产组合单一等特点;经因素分析发现,影响股票投资绩效的主要维度是性格品质、能力、社会经济环境... 采调查分析法,对上海的股票投资者进行了有关投资行为特点和个性心理牲方面的调查研究。结果表明:投资行为表现为中小投资者众多,资产组合单一等特点;经因素分析发现,影响股票投资绩效的主要维度是性格品质、能力、社会经济环境;气质是影响投资行为的一个重要因素,但对投资绩效没有影响。最后,文中对股票投资者提出了一些心理对策。 展开更多
关键词 股票 投资行为 个性特征 投资绩效
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可转换债券定价模型探讨 被引量:4
17
作者 郑小迎 陈军 《系统工程理论与实践》 EI CSCD 北大核心 2000年第8期24-28,78共6页
针对可转换债券的性质及相关内容进行了深入分析,并给出影响其发行效果的组合模型。在详细考察其基础变量-利率和股票价格行为特征的基础上,运用无套利原理推导出可转换债券的双因素定价模型,其特例便是著名的Black-Scho... 针对可转换债券的性质及相关内容进行了深入分析,并给出影响其发行效果的组合模型。在详细考察其基础变量-利率和股票价格行为特征的基础上,运用无套利原理推导出可转换债券的双因素定价模型,其特例便是著名的Black-Scholes模型。 展开更多
关键词 可转换债券 无套利原理 双因素定价模型 股票
我国股票与权证市场之间的线性及非线性因果关系 预览 被引量:21
18
作者 房振明 王春峰 +1 位作者 李晔 卢涛 《系统工程》 CSCD 北大核心 2006年第7期 50-56,共7页
以已上市的六只权证及时应正股为研究时象,采用线性和非线性因果检验方法时我国股票和权证市场相互联系进行实证研究。实证结果表明刚刚启动的权证市场与股票市场之间不存在双向的联系,仅存在由权证市场到股票市场较弱的单向影响,为... 以已上市的六只权证及时应正股为研究时象,采用线性和非线性因果检验方法时我国股票和权证市场相互联系进行实证研究。实证结果表明刚刚启动的权证市场与股票市场之间不存在双向的联系,仅存在由权证市场到股票市场较弱的单向影响,为此提出了建立适宜的权证定价与估值方法的要求和完善市场套利和避险功能的建议。 展开更多
关键词 股票 权证 因果关系 非线性
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论美国企业股票期权计划的新发展 被引量:14
19
作者 梅新育 《世界经济》 CSSCI 北大核心 1999年第5期58-62,共5页
90年代美国企业股票期权计划呈现受益面扩大、股票期权数量在公司总股本中所占比重上升两个特点。美国企业股票期权发展的原因在于税收政策和新会计标准的推动、股票期权种类日益丰富、相关服务行业的发展等,股票期权计划在实践中也... 90年代美国企业股票期权计划呈现受益面扩大、股票期权数量在公司总股本中所占比重上升两个特点。美国企业股票期权发展的原因在于税收政策和新会计标准的推动、股票期权种类日益丰富、相关服务行业的发展等,股票期权计划在实践中也暴露出加剧两极分化、业绩标准软约束、影响原有股东权益等严重缺陷。 展开更多
关键词 美国企业 股票 期权计划 发展
ST公司总经理离职情况的实证研究 预览 被引量:18
20
作者 沈艺峰 张俊生 《证券市场导报》 北大核心 2001年第9期 23-27,共5页
引言 1998年3月16日,中国证监会发出《关于上市公司状况异常期间的股票特别处理方式的通知》。所谓异常状况,包括财务状况异常和其他异常状况。其中。财务状况异常是指公司连续两年亏损或净资产低于股票面值。……
关键词 股票 财务状况 上市公司 亏损 中国证监会 净资产 实证研究 离职 情况 中国
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