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关于外汇汇率的非线性协整分析 被引量:1
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作者 丰璐 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2012年第4期727-734,共8页
不同汇率的波动特征及其之间存在的相互关系是金融研究领域的一个热点。本文以人民币对美元汇率和人民币对欧元汇率为研究对象,检验出它们之间存在着非线性的协整关系,并建立了分数维非线性协整模型来定量地描述这种长期均衡关系。
关键词 非线协整 汇率 分整 记忆性时间序列
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