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基于两类非线性变换的协整分析及其应用 预览
1
作者 宫冉冉 陈雪东 《湖州师范学院学报》 2019年第4期6-16,共11页
通过随机模拟和实证分析,分别对基于Logistic变换和门限变换的两类非线性变换的协整分析和统计套利策略进行研究,讨论非线性时间序列的线性变化方法,给出协整分析的步骤,并制定相应的统计套利策略.最后分别对中国银行、农业银行、中国... 通过随机模拟和实证分析,分别对基于Logistic变换和门限变换的两类非线性变换的协整分析和统计套利策略进行研究,讨论非线性时间序列的线性变化方法,给出协整分析的步骤,并制定相应的统计套利策略.最后分别对中国银行、农业银行、中国石化与中国人寿5分钟股票价格数据进行实证分析,结果表明该策略具有较好的盈利能力. 展开更多
关键词 协整 非线性协整 LOGISTIC回归 门限自回归
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外部冲击对我国通货膨胀的非对称传导效应——基于非线性ARDL模型的分析 被引量:1
2
作者 刘玲 陈乐一 李玉双 《经济经纬》 CSSCI 北大核心 2018年第1期122-130,共9页
运用非线性ARDL模型,通过将外部冲击变量分解为正向变动的累积和和负向变动的累积和两个部分,研究了正负向外部冲击对我国通货膨胀的长短期非对称传导效应。实证结果表明:外部冲击对我国通货膨胀存在非线性与非对称性影响。从长期来看... 运用非线性ARDL模型,通过将外部冲击变量分解为正向变动的累积和和负向变动的累积和两个部分,研究了正负向外部冲击对我国通货膨胀的长短期非对称传导效应。实证结果表明:外部冲击对我国通货膨胀存在非线性与非对称性影响。从长期来看,国际大宗商品价格对CPI呈现正向非对称价格传导,负向传导效应不显著,人民币汇率贬值比升值的价格传递效应大,全球流动性紧缩比扩张对通胀的传导效应大。而人民币贬值、全球流动性水平下降都会通过作用于进口商品价格上升而导致国内消费价格上涨,这意味着在当前美联储加息、人民币贬值等宏观经济环境下,央行须对短期内通胀予以关注,加强防范外部冲击。 展开更多
关键词 外部冲击 通货膨胀 对称传导 NARDL 非线性协整
非线性协整的非参数识别 预览
3
作者 马薇 葛通 肖凯 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2018年第24期10-14,共5页
非参数回归可以视作对非线性关联关系的机器穷举,把多种类型的非线性协整纳入同一框架内讨论,可使非线性协整研究更为简捷。为了避免过拟合所造成的协整检验取伪,文章提出了交错鉴定这一窗宽设定方法,使得识别更为稳健。详细讨论了非参... 非参数回归可以视作对非线性关联关系的机器穷举,把多种类型的非线性协整纳入同一框架内讨论,可使非线性协整研究更为简捷。为了避免过拟合所造成的协整检验取伪,文章提出了交错鉴定这一窗宽设定方法,使得识别更为稳健。详细讨论了非参技术在协整领域的应用细节,给出了多窗宽对比研究的数据分析思路。最后以汇率数据与出口数据为例,验证了方法,结果与理论相符。 展开更多
关键词 非线性协整 参数回归 过拟合
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基于贝叶斯平滑转移模型的汇率非线性协整关系研究 预览
4
作者 朱慧明 周峰 +2 位作者 曾昭法 李荣 游万海 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2015年第4期225-232,共8页
针对平滑转移模型参数估计不确定性导致的协整检验方法相对复杂问题,提出基于平滑转移模型的贝叶斯非线性协整分析。通过模型的统计结构分析,选择参数先验分布,结合参数的后验条件分布特征设计Metropolis-Hasting-Gibbs混合抽样方案,据... 针对平滑转移模型参数估计不确定性导致的协整检验方法相对复杂问题,提出基于平滑转移模型的贝叶斯非线性协整分析。通过模型的统计结构分析,选择参数先验分布,结合参数的后验条件分布特征设计Metropolis-Hasting-Gibbs混合抽样方案,据此估计平滑转移模型的参数,并对回归残差进行贝叶斯单位根检验,解决参数估计过程中遇到的参数估计不确定性及协整检验复杂的问题;利用人民币对美元汇率与中美两国的利率数据进行实证分析。研究结果表明:MH-Gibbs抽样方案能够有效估计平滑转移模型的参数,中美汇率波动和利差之间存在平滑转移协整关系。 展开更多
关键词 平滑转移模型 非线性协整 贝叶斯分析 MH-Gibbs抽样 汇率波动
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含滞后效应的非线性协整分析 预览 被引量:1
5
作者 孙荣 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2015年第2期19-22,共4页
线性协整方法对非平稳经济和金融变量时间序列的计量经济学分析已经比较成熟,但许多宏观经济变量序列以及金融变量序列间的关系往往表现为非线性。文章以NLLS估计为基础提出反映滞后效应的非线性协整回归模型的非线性协整检验方法,统计... 线性协整方法对非平稳经济和金融变量时间序列的计量经济学分析已经比较成熟,但许多宏观经济变量序列以及金融变量序列间的关系往往表现为非线性。文章以NLLS估计为基础提出反映滞后效应的非线性协整回归模型的非线性协整检验方法,统计模拟结果显示该方法具有较小的水平扭曲和较高的势。通过对中国财政支出与城镇居民可支配收入进行实证分析得出两者之间不存在线性协整而存在非线性协整关系,并且这种关系具有滞后效应。 展开更多
关键词 非线性协整 滞后效应 财政支出 可支配收入
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基于单整相依测度的非线性协整检验方法 预览
6
作者 周丽莉 李露 丁东洋 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2015年第20期11-14,共4页
在经济和金融时间序列分析中,许多非平稳变量之间表现出复杂的非线性关系。为了有效描述变量间的长期均衡关系和短期动态特征,非线性协整理论逐渐成为时间序列分析领域的研究热点。实现非线性扩展有两种方法,一种是应用向量误差修正模型... 在经济和金融时间序列分析中,许多非平稳变量之间表现出复杂的非线性关系。为了有效描述变量间的长期均衡关系和短期动态特征,非线性协整理论逐渐成为时间序列分析领域的研究热点。实现非线性扩展有两种方法,一种是应用向量误差修正模型,但仍然采用线性协整回归。另一种方法是构建非线性协整回归方程。当存在非线性特征时,自协方差不能刻画相依关系,构建非线性协整回归函数可以采用相依结构的单整测度方法,不仅可以在假设检验中避免数据平滑过程,而且很容易通过抽样模拟进行参数估计。 展开更多
关键词 非线性协整 单整相依测度 回归函数
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基于PSO优化LS-SVM的小样本非线性协整检验与建模研究 被引量:8
7
作者 杜军岗 魏汝祥 刘宝平 《系统工程理论与实践》 EI CSSCI CSCD 北大核心 2014年第9期2322-2331,共10页
针对小样本非线性时间序列,根据非线性协整的定义,利用基于粒子群优化最小二乘支持向量机的方法,对小样本非线性协整关系检验与非线性误差修正模型建模进行研究,设计了方法的逻辑流程.对舰船维修费指数与物价指数进行实证研究,在协整关... 针对小样本非线性时间序列,根据非线性协整的定义,利用基于粒子群优化最小二乘支持向量机的方法,对小样本非线性协整关系检验与非线性误差修正模型建模进行研究,设计了方法的逻辑流程.对舰船维修费指数与物价指数进行实证研究,在协整关系类型判断的基础上,实现了小样本非线性协整关系的检验,建立了预测舰船维修费指数的非线性误差修正模型,并与线性向量自回归模型进行分析比较.研究表明:基于粒子群优化最小二乘支持向量机的小样本非线性协整检验与建模方法,刻画了小样本系统的非线性协整关系,所建立的非线性误差修正模型具有较好的预测效果,能够有效地预测小样本非线性系统. 展开更多
关键词 小样本 非线性协整 非线性误差修正模型 PSO LS-SVM
基于双正交小波支持向量机的变结构非线性协整研究 预览
8
作者 黄超 黄丽丽 《管理工程学报》 CSSCI 北大核心 2014年第4期158-164,206共8页
基于双正交小波在非线性信号逼近方面的良好性能,构造了一类新的双正交小波核函数并证明了该核函数满足正定核的容许性条件.在此基础上构造了基于双正交小波支持向量机的非线性协整模型,并基于双正交小波支持向量机和最小拟合误差原则,... 基于双正交小波在非线性信号逼近方面的良好性能,构造了一类新的双正交小波核函数并证明了该核函数满足正定核的容许性条件.在此基础上构造了基于双正交小波支持向量机的非线性协整模型,并基于双正交小波支持向量机和最小拟合误差原则,提出针对向量时间序列的最优非线性变结构点检测的动态规划方法.最后,以美元指数和原油、黄金、铜、铝、锌、铅和锡等七种国际大宗商品期货价格为对象,进行变结构非线性协整的实证研究.结果表明,美元指数与七种国际大宗商品期货价格之间具有复杂的变结构非线性关系,双正交小波支持向量机和最优非线性变结构点检测方法在变结构非线性协整分析上是有效的. 展开更多
关键词 双正交小波 支持向量机 变结构 非线性协整
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基于非线性协整对重庆市财政支出与可支配收入关系分析 预览
9
作者 马家丽 《重庆工商大学学报:自然科学版》 2014年第4期73-77,102共6页
选用1994-2011年重庆市地方性财政支出与城镇居民人均可支配收入的数据进行分析以得到财政支出与人均可支配收入之间的关系;在对二者关系进行简单描述统计分析的基础上,分别运用线性与非线性协整方法进拟合,对拟合残差进行协整关系检验... 选用1994-2011年重庆市地方性财政支出与城镇居民人均可支配收入的数据进行分析以得到财政支出与人均可支配收入之间的关系;在对二者关系进行简单描述统计分析的基础上,分别运用线性与非线性协整方法进拟合,对拟合残差进行协整关系检验得出二者间的非线性协关系远比线性协整关系精确. 展开更多
关键词 财政支出 人均可支配收入 非线性协整
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宏观经济总量指标与央行现金净投放的关联性分析与解读 预览
10
作者 孙春广 《武汉金融》 北大核心 2014年第1期29-32,38共5页
本文基于动态相关性分析方法和非线性协整方法,使用宏观经济总量指标对中央银行现金净投放进行了分析和预测。结果表明,宏观变量对现金净投放的影响存在明显的时滞。其中,GDP、固定资产投资变量在捕捉现金净投放的动态过程中反应更... 本文基于动态相关性分析方法和非线性协整方法,使用宏观经济总量指标对中央银行现金净投放进行了分析和预测。结果表明,宏观变量对现金净投放的影响存在明显的时滞。其中,GDP、固定资产投资变量在捕捉现金净投放的动态过程中反应更为灵敏、社会消费品零售总额次之、而出口变量反应一般。这说明中央银行在制定现金发行管理相关政策时.应当重点关注相关宏观经济指标在领先4个季度水平上的变化情况,提高政策的前瞻性和针对性。 展开更多
关键词 现金净投放 动态相关性 非线性协整 宏观经济总量指标
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非线性协整检验与“费雪效应”机制分析 预览 被引量:9
11
作者 张小宇 刘金全 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2012年第5期 94-99,共6页
本文分别在线性Engle-Granger协整模型和非线性指数平滑迁移自回归误差修正模型(ESTAR-ECM)的框架下,对我国名义利率与通货膨胀率序列进行了长期均衡关系的检验。发现线性协整模型不能捕捉到我国名义利率与通货膨胀率之间的长期均衡关... 本文分别在线性Engle-Granger协整模型和非线性指数平滑迁移自回归误差修正模型(ESTAR-ECM)的框架下,对我国名义利率与通货膨胀率序列进行了长期均衡关系的检验。发现线性协整模型不能捕捉到我国名义利率与通货膨胀率之间的长期均衡关系,而对于ESTAR-ECM模型,无论利用商业银行1年期贷款利率还是7天期银行间同业拆借利率作为名义利率的代理变量,均证实名义利率与通货膨胀率具有长期稳定的均衡关系,表明"费雪效应"在我国是成立的。但由于"费雪效应"系数小于1,表明名义利率与通货膨胀率之间仅存在弱的"费雪效应"。其意义在于,我国利率政策对稳定通胀预期、抑制通货膨胀具有一定的正面效应,但由于利率对通货膨胀反应不足,导致完全依靠利率政策控制目前较高的通货膨胀有一定的困难。 展开更多
关键词 费雪效应 非线性协整 名义利率 通货膨胀
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基于LSTAR模型的非线性协整检验 预览 被引量:1
12
作者 丁东洋 周丽莉 《统计与信息论坛》 CSSCI 2012年第9期20-25,共6页
大量的经济理论和实践都表明,宏观经济时间序列经常会出现非平稳和非线性特征,因而在统计分析时,需要进行非线性协整检验。基于逻辑平滑转换自回归(ISTAR)模型将传统的线性协整表述方法拓展为非线性形式,构造实用的检验程序及合... 大量的经济理论和实践都表明,宏观经济时间序列经常会出现非平稳和非线性特征,因而在统计分析时,需要进行非线性协整检验。基于逻辑平滑转换自回归(ISTAR)模型将传统的线性协整表述方法拓展为非线性形式,构造实用的检验程序及合适的统计量,利用软件R进行蒙特卡洛模拟给出非线性协整检验统计量的临界值,并通过实际数据分析购买力平价动态系统的非线性协整关系,说明方法的有效性。 展开更多
关键词 非线性协整 LSTAR模型 蒙特卡洛模拟 渐近分布
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关于外汇汇率的非线性协整分析 被引量:1
13
作者 丰璐 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2012年第4期727-734,共8页
不同汇率的波动特征及其之间存在的相互关系是金融研究领域的一个热点。本文以人民币对美元汇率和人民币对欧元汇率为研究对象,检验出它们之间存在着非线性的协整关系,并建立了分数维非线性协整模型来定量地描述这种长期均衡关系。
关键词 非线性协整 汇率 分整 长记忆性时间序列
我国教育投入与经济增长的非线性协整关系研究 预览 被引量:2
14
作者 周作杰 赵喜仓 《广西财经学院学报》 2011年第4期 59-63,共5页
我国教育投入与经济增长之间不仅存在双向Granger因果关系还存在非线性协整关系。当对均衡的偏离小于或等于门限值0.132时,教育投入与经济增长倾向于不向均衡状态调整,而当对均衡的偏移大于门限值0.132时,二者都倾向于向均衡状态调... 我国教育投入与经济增长之间不仅存在双向Granger因果关系还存在非线性协整关系。当对均衡的偏离小于或等于门限值0.132时,教育投入与经济增长倾向于不向均衡状态调整,而当对均衡的偏移大于门限值0.132时,二者都倾向于向均衡状态调整,且教育投入的调整速度大于经济增长的调整速度。 展开更多
关键词 教育投入 经济增长 非线性协整 门限协整模型
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非线性协整模型及其状态监测应用研究 预览
15
作者 鲁帆 陈前 《振动工程学报》 EI CSCD 北大核心 2011年第5期 468-472,共5页
基于线性协整理论的液压舵面伺服系统状态监测已经取得了积极的效果,但显示出对部分故障敏感性校弱的不足。为提高协整模型监测效力,研究采用基于神经网络的非线性协整建模方法,建立非平稳系统的非线性协整关系监测模型。仿真研究证... 基于线性协整理论的液压舵面伺服系统状态监测已经取得了积极的效果,但显示出对部分故障敏感性校弱的不足。为提高协整模型监测效力,研究采用基于神经网络的非线性协整建模方法,建立非平稳系统的非线性协整关系监测模型。仿真研究证实,该方法比线性协整监测模型具有更好的故障敏感性和可靠性。 展开更多
关键词 状态监测 非线性协整 液压伺服系统 神经网络
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非线性协整的秩检验方法及其响应面函数研究 预览
16
作者 舒晓惠 雷钦礼 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2011年第8期 92-98,共7页
本文对非线性协整关系的秩检验方法进行了系统的梳理,运用Monte Carlo模拟给出了不同样本容量的各个秩检验统计量的临界值,并进一步探讨了其响应面函数,给出了各个秩检验统计量临界值的近似计算公式。对中国上证综指与主要发达国家股指... 本文对非线性协整关系的秩检验方法进行了系统的梳理,运用Monte Carlo模拟给出了不同样本容量的各个秩检验统计量的临界值,并进一步探讨了其响应面函数,给出了各个秩检验统计量临界值的近似计算公式。对中国上证综指与主要发达国家股指关系的秩协整检验表明,与传统线性协整Johansen检验相比,秩协整检验能够检测到更多的线性和非线性协整关系。 展开更多
关键词 非线性协整 秩检验 MONTECARLO模拟 响应面函数
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石油价格波动与我国通货膨胀的关联机制研究 预览
17
作者 赵喜仓 周作杰 《江苏大学学报:社会科学版》 北大核心 2011年第5期 79-82,共4页
国际油价与我国通货膨胀之间的非线性协整关系表明国际油价与我国通货膨胀之间存在非线性两阶段门限协整关系,门限值-0.72将门限协整模型分为两种状态。在短期非均衡中,国际油价对误差修正项的反应会使系统趋于长期均衡。在出现状态一... 国际油价与我国通货膨胀之间的非线性协整关系表明国际油价与我国通货膨胀之间存在非线性两阶段门限协整关系,门限值-0.72将门限协整模型分为两种状态。在短期非均衡中,国际油价对误差修正项的反应会使系统趋于长期均衡。在出现状态一时通货膨胀对误差修正项的反应会使系统趋于均衡,而出现状态二时则会加大偏离程度。在两状态中通货膨胀的调整系数均大于国际油价的调整系数说明当出现短期非均衡时主要通过通货膨胀的调整实现均衡。 展开更多
关键词 石油价格 通货膨胀 非线性协整
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关于分段非线性型变结构协整的研究 预览 被引量:1
18
作者 韩勇 李容花 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2009年第12期17-19,共3页
纵观金融时间序列的发展变化研究,变结构非线性协整是协整理论发展的必然的趋势,也是经济系统复杂多变的必然需求,文章补充了变结构非线性协整的定义,并提出了分段非线性型变结构的误差校正模型以及变结构点的搜寻的基本方法.最后... 纵观金融时间序列的发展变化研究,变结构非线性协整是协整理论发展的必然的趋势,也是经济系统复杂多变的必然需求,文章补充了变结构非线性协整的定义,并提出了分段非线性型变结构的误差校正模型以及变结构点的搜寻的基本方法.最后给出基于Chow统计量的分段非线性型变结构非线性协整的检验方法。 展开更多
关键词 非线性协整 变结构非线性协整 误差校正模型 变结构点 Chow统计量
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Bootstrap平滑转换向量误差修正模型的非线性协整SupW检验 预览
19
作者 陈洁 田铮 +1 位作者 牛莹莹 杨政 《西北工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第5期,共7页
考虑平滑转换向量误差修正模型的直接检验非线性协整的SupW检验,文章给出一类新的平滑转换模型,利用最大似然估计法给出上述模型中未识别量参数的估计。相对于传统的两步检验法,提出了直接检验非线性协整的SupW检验方法及相应检验统计... 考虑平滑转换向量误差修正模型的直接检验非线性协整的SupW检验,文章给出一类新的平滑转换模型,利用最大似然估计法给出上述模型中未识别量参数的估计。相对于传统的两步检验法,提出了直接检验非线性协整的SupW检验方法及相应检验统计量的渐近分布,以及相关的残差Bootstrap算法。模拟结果表明了该方法的有效性,最后以美国国库券收益率为例,实例计算结果表明它们之间存在明显的平滑转换协整关系。 展开更多
关键词 误差修正 非线性协整 BOOTSTRAP SupW检验 美国国库券收益率
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交叉上市股票价格发现及贡献差异的横截面分析 被引量:10
20
作者 陈学胜 周爱民 《中国管理科学》 CSSCI 北大核心 2009年第2期21-28,共8页
本文在非线性协整理论的基础上重新推导了Hasbrouck(1995)的信息份额模型,以A+H股上市公司为研究对象计算了每家样本公司A股与H股的信息份额,并对交叉上市股票价格发现能力的横截面特征和影响因素进行了实证研究。发现:(1)虽然交... 本文在非线性协整理论的基础上重新推导了Hasbrouck(1995)的信息份额模型,以A+H股上市公司为研究对象计算了每家样本公司A股与H股的信息份额,并对交叉上市股票价格发现能力的横截面特征和影响因素进行了实证研究。发现:(1)虽然交叉上市公司A、H股价格存在差异,但是两者的变动存在线性或非线性的协整关系且互为调整,平均来看A股比H股更具价格发现功能;(2)交叉上市公司间股票价格发现贡献存在较大差异;(3)流动性、市场稳定性及信息不对称对公司A、H股价格发现能力存在重要影响。 展开更多
关键词 交叉上市 非线性协整 信息份额 价格发现
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