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基于MGF研究指数分布与其他分布之间的关系 预览
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作者 朱芳 汪慧 《绥化学院学报》 2018年第11期144-145,共2页
指数分布是概率论中非常重要的一种连续性随机变量,文章主要基于动差生成函数[1] (MGF,moment-generating function) 研究指数分布与其他几类重要分布之间的关系, 旨在说明指数分布的重要性及与其他分布之间的内在连续,帮助学生深入... 指数分布是概率论中非常重要的一种连续性随机变量,文章主要基于动差生成函数[1] (MGF,moment-generating function) 研究指数分布与其他几类重要分布之间的关系, 旨在说明指数分布的重要性及与其他分布之间的内在连续,帮助学生深入了解几类分布之间的关系. 展开更多
关键词 动差生成函数 指数分布 泊松分布 LAPLACE分布 GAMMA分布
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基于Laplace分布的GARCH模型下降水量变化特征的研究
2
作者 玄海燕 宋立新 史永侠 《生物数学学报》 2017年第3期333-338,共6页
本文通过对1971年11月到2011年12月近40年垫江月降水量数据的平稳性,相关性以及异方差性进行分析,建立了Laplace(1,1)分布下的GARCH模型.对正态分布和Laplace分布下的GARCH模型参数估计的偏倚、样本标准差和渐近标准差进行比较,表明降... 本文通过对1971年11月到2011年12月近40年垫江月降水量数据的平稳性,相关性以及异方差性进行分析,建立了Laplace(1,1)分布下的GARCH模型.对正态分布和Laplace分布下的GARCH模型参数估计的偏倚、样本标准差和渐近标准差进行比较,表明降水量序列的残差服从Laplace分布时的拟合结果均优于服从正态分布.因此,可用Laplace分布代替正态分布来分析降水量序列,应用Laplace分布下的GARCH模型可以较好地描述降水量序列的波动情况. 展开更多
关键词 降水量 LAPLACE分布 GARCH模型
基于Laplace分布下混合联合位置与尺度模型的参数估计 预览
3
作者 张舒宇 吴刘仓 詹金龙 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2017年第5期487-496,共10页
Laplace分布是分析厚尾数据的重要统计工具之一,本文基于Laplace分布提出了稳健的混合联合位置和尺度参数的回归模型,通过EM算法给出了该模型参数的极大似然估计,通过随机模拟试验验证了所提出方法的有效性.本文结合实际数据说明了该模... Laplace分布是分析厚尾数据的重要统计工具之一,本文基于Laplace分布提出了稳健的混合联合位置和尺度参数的回归模型,通过EM算法给出了该模型参数的极大似然估计,通过随机模拟试验验证了所提出方法的有效性.本文结合实际数据说明了该模型和方法具有实用性和可行性. 展开更多
关键词 混合联合位置与尺度模型 LAPLACE分布 EM算法 极大似然估计
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基于Laplace分布的非下采样小波包脉冲星信号消噪
4
作者 赵彦超 王文波 汪祥莉 《光电子.激光》 CSCD 北大核心 2017年第6期686-694,共9页
为了提高脉冲星信号的去噪效果,提出了一种基于非下采样小波包(NWP)分解的局部La-place模型消噪方法。首先对真实脉冲星信号进行NWP分解,统计真实脉冲星信号NWP系数的分布特性,建立真实脉冲星信号小波包系数的Laplace分布模型;然... 为了提高脉冲星信号的去噪效果,提出了一种基于非下采样小波包(NWP)分解的局部La-place模型消噪方法。首先对真实脉冲星信号进行NWP分解,统计真实脉冲星信号NWP系数的分布特性,建立真实脉冲星信号小波包系数的Laplace分布模型;然后在Laplace先验概率分布的基础上,根据最大后验概率(MAP)估计准则,利用含噪脉冲星信号的小波包系数对真实脉冲星信号的小波包系数进行有效估算;最后对估算出的小波包系数进行NWP重构,得到消噪后的脉冲星信号。采用不同的脉冲星信号进行实验分析的结果表明,与经典的基于高斯分布的非下采样小波(NSW)消噪和NWP消噪相比,本文方法可以更有效地去除噪声,同时更好地保留信号中的微脉冲等细节信息,在信噪比(SNR)、均方根误差(RMSE)、相关系数(CC)和峰值相对误差(REPV)等都有较好的改善。 展开更多
关键词 非下采样小波包(NWP) 脉冲星信号 LAPLACE分布 降噪
Laplace分布位置尺度参数的估计比较
5
作者 李光辉 张崇岐 叶绪国 《数学的实践与认识》 北大核心 2016年第12期139-145,共7页
研究了Laplace分布位置与尺度参数的估计,首先利用截面似然法获得参数的MLE;然后根据Pitman积分,在其中一个参数固定的情形下,可求得另一个参数的MREE;再通过构造完备充分统计量得到参数的UMVUE.在此基础上导出参数估计的枢轴量... 研究了Laplace分布位置与尺度参数的估计,首先利用截面似然法获得参数的MLE;然后根据Pitman积分,在其中一个参数固定的情形下,可求得另一个参数的MREE;再通过构造完备充分统计量得到参数的UMVUE.在此基础上导出参数估计的枢轴量及其置信区间,最后用随机数来模拟几种估计的精度. 展开更多
关键词 LAPLACE分布 位置尺度参数 区间估计
有限混合Laplace分布回归模型局部估计的EM算法 预览 被引量:1
6
作者 王继霞 汪春峰 苗雨 《数学杂志》 CSCD 北大核心 2016年第4期667-675,共9页
本文研究了一类有限混合Laplace分布回归模型的局部极大似然估计问题.利用核回归方法和最大化局部加权似然函数的EM算法,获得了参数函数的局部极大似然估计量,并讨论了它们的渐近偏差,渐近方差和渐近正态性.推广了有限混合回归模型下局... 本文研究了一类有限混合Laplace分布回归模型的局部极大似然估计问题.利用核回归方法和最大化局部加权似然函数的EM算法,获得了参数函数的局部极大似然估计量,并讨论了它们的渐近偏差,渐近方差和渐近正态性.推广了有限混合回归模型下局部非参数估计的结果. 展开更多
关键词 有限混合模型 LAPLACE分布 EM算法 局部极大似然估计 核回归
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局部有界函数的Picard算子收敛阶的估计 预览
7
作者 沈晓斌 黄东兰 《阜阳师范学院学报:自然科学版》 2016年第1期18-21,共4页
对局部有界函数f的Picard算子在区间(-∞,+∞)上的收敛阶进行估计。在蔡清波等人关于Picard算子的收敛阶研究基础上,对其所给的估计结果作进一步改进,得到更精确的系数估计。
关键词 局部有界函数 Picard算子 收敛阶 LAPLACE分布
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测量误差为Laplace分布的非线性统计推断 被引量:1
8
作者 史建红 宋卫星 《系统科学与数学》 CSCD 北大核心 2015年第12期1510-1528,共19页
当p-维参数θ通过矩条件Em(X,θ)=0定义,且X带有Laplace测量误差时,即我们只能观测到Z=X+U,文献中提出了一种基于无条件期望关系Em(X,θ)=EH(Z,θ)的估计方法,其中H为某个形式已知的函数.然而该方法仅适用于U的各分量服从Laplac... 当p-维参数θ通过矩条件Em(X,θ)=0定义,且X带有Laplace测量误差时,即我们只能观测到Z=X+U,文献中提出了一种基于无条件期望关系Em(X,θ)=EH(Z,θ)的估计方法,其中H为某个形式已知的函数.然而该方法仅适用于U的各分量服从Laplace分布且相互独立的情况.文章将介绍一种一般的多元Laplace分布,并将基于无条件期望的估计方法推广到具有这种多元Laplace分布的测量误差模型中.另外,基于无条件期望关系的估计方法对一些统计推断问题并不适用.文章将构造一种基于条件期望E[m(X,θ)|Z]的估计方法.当X为一维时,我们对这些估计的大样本性质进行了讨论. 展开更多
关键词 非线性统计推断 测量误差 LAPLACE分布 偏差校正
基于交易量限制的多阶段均值-CVaR投资组合模型 预览 被引量:1
9
作者 王竟竟 余星 《数学理论与应用》 2015年第3期51-58,共8页
本文考虑资产收益率服从Laplace分布的多阶段均值一CVaR投资组合模型.结合摩擦市场对投资的一些限制因素,建立了带有最小交易量和交易费用限制的收益最大化多阶段投资组合模型,并利用绝对值函数的性质,将该模型转化为混合整数线性... 本文考虑资产收益率服从Laplace分布的多阶段均值一CVaR投资组合模型.结合摩擦市场对投资的一些限制因素,建立了带有最小交易量和交易费用限制的收益最大化多阶段投资组合模型,并利用绝对值函数的性质,将该模型转化为混合整数线性规划形式,用Lingo或Matlab求解.最后在证券市场上随机选取了四只股票进行了实证分析,验证了模型的可行性. 展开更多
关键词 最小交易量 LAPLACE分布 CVAR 多阶段投资组合
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基于差分隐私的权重社会网络隐私保护 预览 被引量:13
10
作者 兰丽辉 鞠时光 《通信学报》 EI CSCD 北大核心 2015年第9期145-159,共15页
针对权重社会网络发布隐私保护中的弱保护问题,提出一种基于差分隐私模型的随机扰动方法可实现边及边权重的强保护。设计了满足差分隐私的查询模型-WSQuery,WSQuery模型可捕获权重社会网络的结构,以有序三元组序列作为查询结果集;依据WS... 针对权重社会网络发布隐私保护中的弱保护问题,提出一种基于差分隐私模型的随机扰动方法可实现边及边权重的强保护。设计了满足差分隐私的查询模型-WSQuery,WSQuery模型可捕获权重社会网络的结构,以有序三元组序列作为查询结果集;依据WSQuery模型设计了满足差分隐私的算法-WSPA,WSPA算法将查询结果集映射为一个实数向量,通过在向量中注入Laplace噪音实现隐私保护;针对WSPA算法误差较高的问题提出了改进算法-LWSPA,LWSPA算法对查询结果集中的三元组序列进行分割,对每个子序列构建满足差分隐私的算法,降低了误差,提高了数据效用。实验结果表明,提出的隐私保护方法在实现隐私信息的强保护同时使发布的权重社会网络仍具有可接受的数据效用。 展开更多
关键词 权重社会网络 隐私保护 差分隐私 查询模型 LAPLACE分布
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几种厚尾分布尺度参数的最短区间估计 预览 被引量:2
11
作者 徐美萍 于健 马玉兰 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2014年第10期69-71,共3页
文章把逆Gamma布和Laplace分布的尺度参数的最短置信区间的求解问题转化为非线性方程组的求解问题,并通过数值计算与常用置信区间进行长度比较说明研究厚尾分布中尺度参数的最短置信区间的必要性。
关键词 逆Gamma分布 Levy分布 LAPLACE分布 最短置信区间
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基于Laplace分布和CVaR的投资组合模型研究 预览 被引量:1
12
作者 张永芬 张令元 《重庆工商大学学报:自然科学版》 2014年第4期1-7,共7页
金融资产收益率的实际分布具有显著的尖峰肥尾性,Laplace分布比正态分布能更好地刻画尖峰肥尾性;引入Laplace分布,得到了风险价值VaR和条件风险价值CVaR的计算公式;建立了均值-CVaR投资组合模型,得到了模型有效前沿和最优解的表达式;最... 金融资产收益率的实际分布具有显著的尖峰肥尾性,Laplace分布比正态分布能更好地刻画尖峰肥尾性;引入Laplace分布,得到了风险价值VaR和条件风险价值CVaR的计算公式;建立了均值-CVaR投资组合模型,得到了模型有效前沿和最优解的表达式;最后采用沪深股市的股票进行实证研究,并与正态分布下的均值-CVaR有效前沿进行了比较,结果表明了模型的有效性和算法的合理性. 展开更多
关键词 LAPLACE分布 均值-CVAR模型 投资组合 有效前沿 实证分析
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基于改进差分进化的K-均值聚类算法 预览 被引量:3
13
作者 高平 毛力 宋益春 《电脑知识与技术:学术交流》 2013年第8期5064-5067,共4页
针对K-均值算法对初始值敏感和易陷入局部最优的缺点,提出了一种基于改进差分进化的K-均值聚类算法。该算法通过引入基于Laplace分布的变异算子和Logistic变尺度混沌搜索来增强全局寻优能力。实验结果表明,该算法能够较好地克服传统K-... 针对K-均值算法对初始值敏感和易陷入局部最优的缺点,提出了一种基于改进差分进化的K-均值聚类算法。该算法通过引入基于Laplace分布的变异算子和Logistic变尺度混沌搜索来增强全局寻优能力。实验结果表明,该算法能够较好地克服传统K-均值算法的缺点,具有较好的搜索能力,且算法的收敛速度较快,鲁棒性较强。 展开更多
关键词 聚类分析 差分进化 K-均值聚类算法 LAPLACE分布 Logistic混沌搜索
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基于EM算法的最小一乘估计研究 预览 被引量:1
14
作者 李泽安 赵为华 邱艳 《安徽师范大学学报:自然科学版》 CAS 北大核心 2013年第6期525-530,共6页
在实际数据分析中,收集到的数据中可能受到“污染”,或出现异常点,或数据分布具有明显的厚尾特征,基于最小二乘方法进行数据分析效果可能很差,需要寻找稳健的估计方法.最小一乘估计亦称为中位数估计,是一种常用的稳健估计方法之一.由于... 在实际数据分析中,收集到的数据中可能受到“污染”,或出现异常点,或数据分布具有明显的厚尾特征,基于最小二乘方法进行数据分析效果可能很差,需要寻找稳健的估计方法.最小一乘估计亦称为中位数估计,是一种常用的稳健估计方法之一.由于最小一乘估计的目标函数可以看作Laplace分布的核,且Laplace分布可以由正态分布和指数分布混合生成,本文基于EM算法提出了最小一乘估计的新方法,并给出了详细的算法步骤.通过大量的数值模拟和实例数据分析,并与其他已有方法相比,验证了新方法的有效性. 展开更多
关键词 最小一乘 EM算法 LAPLACE分布
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基于CVaR的双侧风险度量模型的求解与实证分析 预览
15
作者 张立强 曾玲 +1 位作者 吕海英 何普彦 《桂林电子科技大学学报》 2013年第1期78-82,共5页
针对双侧风险度量模型,给出了在正态分布及Laplace分布下模型的求解方法,选取泰达宏利聚利基金,利用该模型计算风险值。通过比较发现,利用双侧风险度量法计算出的风险值与实际风险偏差相对较小。
关键词 风险度量 LAPLACE分布 CVAR 超额收益 风险偏好
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基于统计图形的入库流量预报误差分布规律 被引量:3
16
作者 董前进 傅建彬 陈森林 《水电能源科学》 北大核心 2011年第4期5-7,共3页
基于2003~2008年三峡水库汛期入库流量预报误差资料,分析了其正态特性,给出了通过K-S检验的分段入库流量预报误差统计图形,并利用统计图形比较了Laplace与Logistic分布拟合效果。结果表明,2003~2008年三峡水库汛期入库流量预报误差基本... 基于2003~2008年三峡水库汛期入库流量预报误差资料,分析了其正态特性,给出了通过K-S检验的分段入库流量预报误差统计图形,并利用统计图形比较了Laplace与Logistic分布拟合效果。结果表明,2003~2008年三峡水库汛期入库流量预报误差基本服从正态分布,且Laplace分布更适合描述其分布规律。 展开更多
关键词 入库流量预报误差 统计图形 分布规律 K-S检验 LAPLACE分布 Logistic分布 三峡水库
基于Laplace分布变异的改进差分进化算法 预览 被引量:3
17
作者 刘兴阳 毛力 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2011年第4期 1099-1102,共4页
为了提高差分进化算法(DEA)的收敛速度和寻优精度,提出了一种改进的差分进化算法。在该算法中,引入了基于Laplace分布的变异算子,并且能根据以往的进化经验自适应地调整进化策略及交叉概率以适应不同阶段的进化。通过5个典型Benchmar... 为了提高差分进化算法(DEA)的收敛速度和寻优精度,提出了一种改进的差分进化算法。在该算法中,引入了基于Laplace分布的变异算子,并且能根据以往的进化经验自适应地调整进化策略及交叉概率以适应不同阶段的进化。通过5个典型Benchmark函数的测试结果表明,该算法的收敛速度快、求解精度高、鲁棒性较强,适合求解高维复杂的全局优化问题。 展开更多
关键词 差分进化 LAPLACE分布 进化策略自适应 交叉概率自适应
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基于非参数方法的条件VaR计算及实证研究 预览
18
作者 宋丽娟 马翠 《中国城市经济》 2011年第5X期128-128,130共2页
在现实的金融领域中,各种风险是相互作用的、相互扩散的,需要研究某个变量对某种风险度量的影响。在某种条件下的条件风险(条件VaR),可以描述风险和某些变量之间的关系。为此,本文研究了流动性风险条件下,市场指数收益率的条件VaR。应... 在现实的金融领域中,各种风险是相互作用的、相互扩散的,需要研究某个变量对某种风险度量的影响。在某种条件下的条件风险(条件VaR),可以描述风险和某些变量之间的关系。为此,本文研究了流动性风险条件下,市场指数收益率的条件VaR。应用非参数方法建立了基于预测意义下的计算时变条件VaR的模型。并对我国股市的两种指数在流动性风险条件下的条件VaR进行了实证分析和比较。 展开更多
关键词 条件VAR LAPLACE分布 非参数方法
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Laplace分布参数估计的损失函数和风险函数的Bayes推断 预览 被引量:5
19
作者 徐美萍 段景辉 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2010年第1期13-14,共2页
文章给出了在共轭先验分布下,Laplace分布的参数估计的损失函数和风险函数的Bayes估计及其为保守估计的一般条件,说明了该条件的合理性;并用上证指数收益率数据作了实证分析。
关键词 LAPLACE分布 BAYES估计 保守估计 损失函数 风险函数
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基于Laplace—Gauss模型和简化相位判别的离散余弦变换域语音增强 被引量:4
20
作者 吴红卫 俞一彪 吴镇扬 《声学学报》 EI CSCD 北大核心 2008年第3期244-251,共8页
分析了理想情况下离散余弦变换域中语音信号增益,先验信噪比及后验信噪比之间的关系,用实际数据获得了各种信噪比下增益范围的统计特性。基于语音呈Laplace分布、噪声呈Gauss分布的模型,推导了具有相位特性的增益及先验信噪比的估计... 分析了理想情况下离散余弦变换域中语音信号增益,先验信噪比及后验信噪比之间的关系,用实际数据获得了各种信噪比下增益范围的统计特性。基于语音呈Laplace分布、噪声呈Gauss分布的模型,推导了具有相位特性的增益及先验信噪比的估计公式,通过合理性分析得到了简化的相位判别准则。实验结果表明,在高斯自噪声和F16飞机噪声情况下,简化的相位判别可使低信噪比下的语音增强系统的性能得到较大的改善。 展开更多
关键词 LAPLACE分布 语音增强系统 离散余弦变换域 GAUSS模型 相位判别 Gauss分布 低信噪比 信号增益
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