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Selection of Heteroscedastic Models: A Time Series Forecasting Approach 预览
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作者 Imoh Udo Moffat Emmanuel Alphonsus Akpan 《应用数学(英文)》 2019年第5期333-348,共16页
To overcome the weaknesses of in-sample model selection, this study adopted out-of-sample model selection approach for selecting models with improved forecasting accuracies and performances. Daily closing share prices... To overcome the weaknesses of in-sample model selection, this study adopted out-of-sample model selection approach for selecting models with improved forecasting accuracies and performances. Daily closing share prices were obtained from Diamond Bank and Fidelity Bank as listed in the Nigerian Stock Exchange spanning from January 3, 2006 to December 30, 2016. Thus, a total of 2713 observations were explored and were divided into two portions. The first which ranged from January 3, 2006 to November 24, 2016, comprising 2690 observations, was used for model formulation. The second portion which ranged from November 25, 2016 to December 30, 2016, consisting of 23 observations, was used for out-of-sample forecasting performance evaluation. Combined linear (ARIMA) and Nonlinear (GARCH-type) models were applied on the returns series with respect to normal and student-t distributions. The findings revealed that ARIMA (2,1,1)-EGARCH (1,1)-norm and ARIMA (1,1,0)-EGARCH (1,1)-norm models selected based on minimum predictive errors throughout-of-sample approach outperformed ARIMA (2,1,1)-GARCH (2,0)-std and ARIMA (1,1,0)-EGARCH (1,1)-std model chosen through in-sample approach. Therefore, it could be deduced that out-of-sample model selection approach was suitable for selecting models with improved forecasting accuracies and performances. 展开更多
关键词 ARIMA MODEL GARCH-Type MODEL HETEROSCEDASTICITY MODEL SELECTION Time Series Forecasting VOLATILITY
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缺失数据下部分线性变系数模型的模型平均 预览
2
作者 曾婕 程维虎 陈海清 《北京工业大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2019年第4期405-412,共8页
探究了在响应变量随机缺失情形下部分线性变系数模型的模型选择和模型平均问题.基于借补方法和Profile最小二乘技术,建立了局部误设定框架下该模型的FIC准则(focused information criterion)和FMA(frequentist model average)估计量,并... 探究了在响应变量随机缺失情形下部分线性变系数模型的模型选择和模型平均问题.基于借补方法和Profile最小二乘技术,建立了局部误设定框架下该模型的FIC准则(focused information criterion)和FMA(frequentist model average)估计量,并探究了FIC和FMA的理论性质.模拟研究表明了所提出方法的优越性.最后将提出的方法应用于CD4数据. 展开更多
关键词 随机缺失 部分线性变系数模型 模型选择 模型平均
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高龄人口死亡率预测模型的比较与选择
3
作者 王晓军 路倩 《保险研究》 CSSCI 北大核心 2019年第3期82-102,共21页
高龄人口死亡率预测模型是人口预测、养老金成本和债务评估以及长寿风险度量与管理的基础。我国大陆地区高龄人口死亡数据量少、数据波动性大,如何选择适合我国高龄数据特点的死亡率预测模型,是重要的研究课题。本文在归纳总结死亡率预... 高龄人口死亡率预测模型是人口预测、养老金成本和债务评估以及长寿风险度量与管理的基础。我国大陆地区高龄人口死亡数据量少、数据波动性大,如何选择适合我国高龄数据特点的死亡率预测模型,是重要的研究课题。本文在归纳总结死亡率预测模型研究进展的基础上,先采用数据较为充分的台湾地区高龄死亡数据,选用Lee-Carter、CBD、贝叶斯分层模型等八种死亡率模型,对模型的拟合效果、预测效果和稳健性做出比较。在此基础上,基于修正和平滑后的我国大陆人口死亡数据,采用CBD模型和贝叶斯分层模型建模和预测。结果显示:贝叶斯分层模型能捕捉我国大陆高龄死亡率数据的历史波动,预测区间能够涵盖全部死亡率的真实值,但预测区间过宽,生存曲线不收敛;相比之下,CBD模型对我国大陆地区高龄死亡率的拟合和预测较好,预测区间和生存曲线合理。在长寿风险度量中,建议采用CBD模型。 展开更多
关键词 高龄死亡率预测 动态模型 模型选择 模型稳健性
多正交信号水下导航系统位置校准的CRLB研究 预览
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作者 郭锦标 张森 《舰船电子工程》 2019年第4期143-147,共5页
多正交信号水下导航系统的水下信标位置校准是提高导航精确度的一个关键环节。信标位置校准就是位置估计的过程,论文从建立位置估计误差模型开始,推导了校准过程中位置估计的克拉美-罗下限(Cramer-RaoLower Bound,CRLB)。利用推导的CRL... 多正交信号水下导航系统的水下信标位置校准是提高导航精确度的一个关键环节。信标位置校准就是位置估计的过程,论文从建立位置估计误差模型开始,推导了校准过程中位置估计的克拉美-罗下限(Cramer-RaoLower Bound,CRLB)。利用推导的CRLB评价不同航迹的位置估计性能,仿真计算表明"⊕"字型是位置校准路径的较佳选择。通过CRLB与系统测量设备的参数的关系,预见达到位置校准精度需求所需的设备精度,指导选择测量设备的参数。 展开更多
关键词 位置校准 模型建立 CRLB 路径选择 测量设备参数选择
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粗糙集的Mallow’s Cp选择算法 预览
5
作者 杨贵军 于洋 《计算机科学与探索》 CSCD 北大核心 2019年第3期521-528,共8页
粗糙集选择是粗糙集实证研究中的关键步骤。目前常用的粗糙集择优标准是误判率。考虑到误判率准则未考察粗糙集的复杂度,存在过拟合风险,在测试集中误判率小的粗糙集不一定具有最强的泛化能力,引入Mallow’s Cp准则作为一种新粗糙集选... 粗糙集选择是粗糙集实证研究中的关键步骤。目前常用的粗糙集择优标准是误判率。考虑到误判率准则未考察粗糙集的复杂度,存在过拟合风险,在测试集中误判率小的粗糙集不一定具有最强的泛化能力,引入Mallow’s Cp准则作为一种新粗糙集选择标准。粗糙集的Mallow’s Cp选择算法通过Logistic模型将非线性的粗糙集分类规则表达为线性形式,Logistic模型的Cp值作为粗糙集的Cp值,根据Cp值进行粗糙集择优。实际应用显示,粗糙集的Mallow’s Cp选择算法能够筛选出泛化能力强的粗糙集,相较误判率准则选出泛化能力强的粗糙集的频率更高。特别当多个粗糙集的误判率差异小时,新算法更可能选出泛化能力强的粗糙集。粗糙集的Mallow’s Cp选择算法兼顾了粗糙规则的分类准确性与复杂度,能够更好地选择泛化能力强的粗糙集。 展开更多
关键词 Mallow’s Cp准则 LOGISTIC模型 模型选择 粗糙集 泛化能力
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基于Copula-GARCH模型的沪深股市相关性分析 预览
6
作者 侯叶子 卢俊香 《西安工业大学学报》 CAS 2019年第1期7-11,共5页
为了进一步研究金融市场的相关性和相关模式,文中将GARCH模型和Copula模型相结合,建立了二元金融时间序列的CopulaGARCH模型,并对上证综合指数和深证成分指数进行了实证分析。结果表明:上海证券交易所和深圳证券交易所的收益率具有很强... 为了进一步研究金融市场的相关性和相关模式,文中将GARCH模型和Copula模型相结合,建立了二元金融时间序列的CopulaGARCH模型,并对上证综合指数和深证成分指数进行了实证分析。结果表明:上海证券交易所和深圳证券交易所的收益率具有很强的相关性。随着股票价格的上涨或下跌,上海股市与深圳股市之间的协同效应将大幅增加,相关程度明显增大。实证结果对比发现,相对于二元正态Copula,二元tCopula对实际问题的描述能力更为准确。 展开更多
关键词 COPULA函数 CopulaGARCH模型 相关性 收益率 模型选择
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面向一类混合退化装备RUL预测的平行仿真技术 预览 被引量:1
7
作者 葛承垄 朱元昌 +1 位作者 邸彦强 孟宪国 《北京理工大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第4期399-405,共7页
针对一类带离散冲击的混合退化装备剩余寿命预测问题,研究了面向混合退化装备剩余寿命预测的平行仿真技术.提出以混合Wiener状态空间模型为基础仿真模型,以泊松冲击到达为模型选择判据,在实时退化数据驱动下,实现仿真模型在线选择,利用... 针对一类带离散冲击的混合退化装备剩余寿命预测问题,研究了面向混合退化装备剩余寿命预测的平行仿真技术.提出以混合Wiener状态空间模型为基础仿真模型,以泊松冲击到达为模型选择判据,在实时退化数据驱动下,实现仿真模型在线选择,利用强跟踪滤波和期望最大化算法进行仿真模型数据同化和未知参数在线估计,从而实现仿真模型演化,提高仿真模型逼真度.在此基础上,实现了基于平行仿真的剩余寿命实时预测.利用某轴承性能退化数据对平行仿真方法进行了实例验证,仿真结果表明平行仿真方法能有效仿真轴承的性能退化过程,剩余寿命预测的不确定性小、精度高。 展开更多
关键词 平行仿真 模型演化 剩余寿命 模型选择 混合退化
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浅析矿山地下排水设备的选型与排水方式的确定 预览
8
作者 赵晶莹 《有色矿冶》 2019年第4期8-13,7共7页
随着时代的飞速发展,各矿山企业均争当"绿色矿山,节能矿山"。矿山开采中重要的一环就是井下排水。以实际范例阐述了井下矿排水设备的选型及相关计算,严格按照《矿井安全规程》和《煤炭工业设计规范》,本着安全可靠节省开支的... 随着时代的飞速发展,各矿山企业均争当"绿色矿山,节能矿山"。矿山开采中重要的一环就是井下排水。以实际范例阐述了井下矿排水设备的选型及相关计算,严格按照《矿井安全规程》和《煤炭工业设计规范》,本着安全可靠节省开支的原则,归纳总结了井下矿设备选型和设计的数据和计算方法。 展开更多
关键词 矿井 排水 选型 水泵 计算
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基于熵权TOPSIS法的蓖麻联合收割机选型评价研究 预览
9
作者 赵华洋 李长河 +3 位作者 李理 刘光宇 何智彪 赵桂芝 《中国农机化学报》 北大核心 2019年第1期174-178,共5页
针对蓖麻联合收割机选型评价指标体系复杂的特点,对蓖麻联合收割机选型评价问题展开研究。TOPSIS是一种常用的多属性决策方法,熵权法是一种常用的客观赋权法,熵权法和TOPSIS法相结合具有客观性强、计算简便等特点,将熵权法应用于蓖麻联... 针对蓖麻联合收割机选型评价指标体系复杂的特点,对蓖麻联合收割机选型评价问题展开研究。TOPSIS是一种常用的多属性决策方法,熵权法是一种常用的客观赋权法,熵权法和TOPSIS法相结合具有客观性强、计算简便等特点,将熵权法应用于蓖麻联合收割机选型评价指标权重的计算,克服以往方法的主观随意性,建立蓖麻联合收割机选型评价指标体系,在此基础上,建立基于熵权TOPSIS法的蓖麻联合收割机选型评价模型。以11种备选机型为例进行实验验证,结果表明,所得的优劣排序结果与已有研究成果的结论完全一致,从而验证所构建模型的有效性和先进性。 展开更多
关键词 熵权 TOPSIS法 蓖麻联合收割机 选型
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支持向量机在多因子选股的预测优化 预览
10
作者 张伟楠 鲁统宇 孙建明 《电子技术应用》 2019年第9期22-27,共6页
使用财务数据构建一个多因子选股模型,在支持向量机分类上进行预测优化。选股上使用排序法对数据进行预处理,再使用支持向量机对股票收益进行分类预测,最后使用数据到分离超平面的距离进行排序,优化支持向量机的分类预测。实证中,从中证... 使用财务数据构建一个多因子选股模型,在支持向量机分类上进行预测优化。选股上使用排序法对数据进行预处理,再使用支持向量机对股票收益进行分类预测,最后使用数据到分离超平面的距离进行排序,优化支持向量机的分类预测。实证中,从中证500成分股中选出股票组合,在2016年四季度到2018年一季度获得累计收益88.96%。择时策略的均线策略和通道突破策略均能有效降低波动率和回撤。还使用高频数据来降低均线策略的滞后性,波动率又得到进一步降低。本模型利用支持向量机性质提高预测精度,结合技术分析优化了策略的收益,为多因子选股和交易提供了新的研究视角。 展开更多
关键词 支持向量机 多因子模型 量化选股 技术分析
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关于Pro/E三维建模消除模型再生失败方法的探讨 预览
11
作者 王金迪 刘庆刚 李健飞 《现代制造技术与装备》 2019年第2期38-39,共2页
就Pro/E 三维建模过程设计者经常遇到再生失败问题进行深入探讨,分析了再生失败产生的原因,并提出避免再生失败的方法,对设计者运用Pro/E 进行三维建模有着重要的指导意义。
关键词 Pro/E三维建模 消除模型 参照选取
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基于模型自适应选择融合的智能电表故障多分类方法
12
作者 高欣 刁新平 +2 位作者 刘婧 张密 何杨 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2019年第6期1955-1961,共7页
智能电表故障的准确分类能大幅提高用电采集系统运维能力。融合多个分类模型的机器学习算法是解决该问题的有效手段,但现有方法无法解决输出分别为样本所属各类别概率值和类别标签的两个基分类模型融合问题。提出一种基于模型自适应选... 智能电表故障的准确分类能大幅提高用电采集系统运维能力。融合多个分类模型的机器学习算法是解决该问题的有效手段,但现有方法无法解决输出分别为样本所属各类别概率值和类别标签的两个基分类模型融合问题。提出一种基于模型自适应选择融合的智能电表故障多分类方法。首先,分别取各基分类模型对各类样本分类准确率最大值,将其与阈值系数的乘积作为该类样本准确率阈值,实现阈值自适应调整;然后对各类样本分别计算基分类模型的准确率差值,与阈值进行比较设置样本融合标记;最后根据该标记选择参与融合的基分类模型,结合输出为概率值的基分类模型的Top-N分类标签集,得到模型融合结果。在10组KEEL公共数据集上验证了所提融合方法的有效性,且融合后准确率较基分类模型均有稳定提升,最大提升4.62%;以近年采集的智能电表故障数据为基础,对比实验表明,所提算法能够明显提高故障分类准确率。 展开更多
关键词 智能电表故障多分类 模型融合 Top-N分类标签集 自适应选择
弹性约束估计的显著性检验及其渐近分布
13
作者 杨玥含 吴岚 《中国科学:数学》 CSCD 北大核心 2019年第8期1119-1138,共20页
本文基于高维稀疏线性模型,研究弹性约束估计(elastic net, EN)的相关显著性检验问题,在弹性约束估计的解路径上建立Cov-EN检验.为了获取该检验的理论结果,本文回顾KKT (KarushKuhn-Tucker)条件,通过Lars算法计算得到弹性约束估计的解... 本文基于高维稀疏线性模型,研究弹性约束估计(elastic net, EN)的相关显著性检验问题,在弹性约束估计的解路径上建立Cov-EN检验.为了获取该检验的理论结果,本文回顾KKT (KarushKuhn-Tucker)条件,通过Lars算法计算得到弹性约束估计的解路径上每个节点的解析表达式,证明该检验在一般数据下渐近收敛于参数为1的指数分布.本文的数值模拟和实证分析进一步阐述Cov-EN检验的特点与作用,并与Lasso的协方差检验进行比较. 展开更多
关键词 显著性检验 模型选择 协方差检验
出口澳大利亚侧翻车控制系统的研制 预览
14
作者 谢斌 石峰 张仙花 《铁道车辆》 2019年第2期26-28,5共4页
介绍了出口澳大利亚载重83t侧翻车控制系统的工作原理、液压油缸选型、气动马达选型及侧翻试验等。
关键词 侧翻车 液压缸 气动马达 选型 试验
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深水钻井水下井口选型研究 预览
15
作者 吴怡 刘书杰 +3 位作者 孙翀 耿亚楠 谢仁军 焦金刚 《中国造船》 EI CSCD 北大核心 2019年第A01期48-54,共7页
水下井口是深水钻井关键工具之一,它关系到深水钻井作业及后续生产安全。在深水油气田开发中如何安全有效地选择水下井口尚有待研究。论文从目前全球成熟的水下井口产品出发,分析各产品的特点及性能,通过研究确定了水下井口选型的考虑... 水下井口是深水钻井关键工具之一,它关系到深水钻井作业及后续生产安全。在深水油气田开发中如何安全有效地选择水下井口尚有待研究。论文从目前全球成熟的水下井口产品出发,分析各产品的特点及性能,通过研究确定了水下井口选型的考虑因素。依据规范及建立的井口力学需求分析方法和模型,给出了深水钻井水下井口选型及分析的方法,并对工程案例进行了分析,这对后续其他深水油气田水下井口的选型具有借鉴意义。 展开更多
关键词 深水 水下井口 选型 力学性能
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A general framework for frequentist model averaging In Celebration of Professor Lincheng Zhao’s 75th Birthday
16
作者 Priyam Mitra Heng Lian +2 位作者 Ritwik Mitra Hua Liang Min-ge Xie 《中国科学:数学英文版》 SCIE CSCD 2019年第2期205-226,共22页
Model selection strategies have been routinely employed to determine a model for data analysis in statistics, and further study and inference then often proceed as though the selected model were the true model that we... Model selection strategies have been routinely employed to determine a model for data analysis in statistics, and further study and inference then often proceed as though the selected model were the true model that were known a priori. Model averaging approaches, on the other hand, try to combine estimators for a set of candidate models. Specifically, instead of deciding which model is the ’right’ one, a model averaging approach suggests to fit a set of candidate models and average over the estimators using data adaptive weights.In this paper we establish a general frequentist model averaging framework that does not set any restrictions on the set of candidate models. It broaden, the scope of the existing methodologies under the frequentist model averaging development. Assuming the data is from an unknown model, we derive the model averaging estimator and study its limiting distributions and related predictions while taking possible modeling biases into account.We propose a set of optimal weights to combine the individual estimators so that the expected mean squared error of the average estimator is minimized. Simulation studies are conducted to compare the performance of the estimator with that of the existing methods. The results show the benefits of the proposed approach over traditional model selection approaches as well as existing model averaging methods. 展开更多
关键词 ASYMPTOTIC distribution BIAS variance trade-off local mis-specification model AVERAGING ESTIMATORS optimal weight selection
电动汽车电驱动系统动力性匹配设计 预览
17
作者 高进 陆海斌 《汽车电器》 2019年第4期1-4,共4页
为了准确研究电动汽车的动力性能,依据汽车行驶方程、动力学方程等设计理论和对驱动系统的性能、布置要求,从整车加速性、爬坡、最高车速等设计指标进行了驱动系统的匹配,根据匹配结果对电机选型,并从电机外特性角度分析了整车加速时间... 为了准确研究电动汽车的动力性能,依据汽车行驶方程、动力学方程等设计理论和对驱动系统的性能、布置要求,从整车加速性、爬坡、最高车速等设计指标进行了驱动系统的匹配,根据匹配结果对电机选型,并从电机外特性角度分析了整车加速时间。利用软件对整车动力系统的目标重新校核,结果符合整车动力性能目标。对选型后的整车动力性进行了测试,测试结果与整车需求目标高度吻合,为电动汽车动力性能匹配设计提供了参考。 展开更多
关键词 动力性 匹配设计 选型 测试验证
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大倾角综采工作面的三机配套选型应用
18
作者 朱庆波 周俊 史向阳 《煤矿机械》 北大核心 2019年第3期121-122,共2页
通过对同晟矿A10煤层生产条件的分析,正确合理地对大倾角综采工作面设备进行配套选型,对工作面的防倒、防滑方案进行细化,为大倾角三软煤层综采工作面在设备配套选型方面提供一定的参考与借鉴。
关键词 大倾角 综采工作面 配套 选型 应用
高海拔架空输电线路直升机巡视设备选型研究 预览
19
作者 沈志 黄俊波 《云南电力技术》 2019年第3期79-81,共3页
针对输电线路巡视作业直升机海拔2500米及以上作业时,高海拔特殊自然因素对直升机的影响因素,结合机巡作业特点,研究分析了机型及机载设备选型要求,提出了满足高海拔、相对海拔高差大条件下机巡作业设备选型参数及适用范围。
关键词 高海拔 直升机 巡视作业 机载设备 选型
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农村电子商务发展模式选择
20
作者 贾澄英 杜轶龙 张蓉 《农业工程》 2019年第9期150-152,共3页
论述了农村电子商务发展模式建设和选择过程中存在的问题,以及农村电子商务模式的基本类型,并提出了在合理选择的基础上保证电子商务模式有效实施的措施,以期促进农村电子商务的快速发展。
关键词 农村电子商务 构建 模式选择
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