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我国焦煤期货市场价格发现功能研究--基于VECM-PDS模型的分析
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作者 邹绍辉 马婷艳 《价格月刊》 北大核心 2019年第5期7-14,共8页
基于焦煤现货市场的地区差异,利用我国焦煤期货和华北地区(河北、山西)、西北地区(宁夏、内蒙古)以及华东地区(安徽、江西)现货价格5年期日数据,以VECM-PDS模型为基础构建7维指标,并通过Granger因果检验以及脉冲响应等方法,对我国焦煤... 基于焦煤现货市场的地区差异,利用我国焦煤期货和华北地区(河北、山西)、西北地区(宁夏、内蒙古)以及华东地区(安徽、江西)现货价格5年期日数据,以VECM-PDS模型为基础构建7维指标,并通过Granger因果检验以及脉冲响应等方法,对我国焦煤期货市场的价格发现功能进行实证研究,并提出相关政策建议。结果表明:我国焦煤期货市场对各地区焦煤现货市场均为单向引导作用,尤其对华东地区的引导作用更强;焦煤期货对现货市场新息带来的冲击作用为正,但影响不够显著;我国焦煤期货市场的价格发现效率高于现货市场,处于核心地位,且西北地区的焦煤现货市场价格发现效率比华北地区和华东地区高。 展开更多
关键词 焦煤期货 价格发现 PRICE Discovery Share(PDS)指标
市场情绪、棉花期货价格和现货价格的相关性研究-基于MSVAR模型的实证检验 预览
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作者 郭少红 董玲 +1 位作者 李达 王子昊 《粮食与油脂》 北大核心 2019年第6期97-100,共4页
选取2015年5月至2018年4月的相关数据,从非线性的角度实证检验了市场情绪、棉花期货价格和棉花现货价格之间的相关关系。分析结果表明:棉花市场存在低迷、平稳及高涨3种状态;在3种状态下,棉花期货价格与市场情绪相互产生正向效应,市场... 选取2015年5月至2018年4月的相关数据,从非线性的角度实证检验了市场情绪、棉花期货价格和棉花现货价格之间的相关关系。分析结果表明:棉花市场存在低迷、平稳及高涨3种状态;在3种状态下,棉花期货价格与市场情绪相互产生正向效应,市场情绪对现货价格产生正向效应;现货价格在市场低迷和高涨状态下对市场情绪产生负向效应;棉花现货和期货价格间存在均值溢出效应。根据分析结果,最后对稳定棉花市场提出了相关建议。 展开更多
关键词 棉花期货价格 棉花现货价格 市场情绪 价格发现 均值溢出
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黄金期货价格和现货价格关系的实证研究 预览
3
作者 蒋帅岚 廖宜静 《成都工业学院学报》 2019年第3期61-65,共5页
为帮助了解黄金期货价格和现货价格的关系,选取上海期货交易所交易日成交量最大合约的每日收盘价作为期货价格,上海黄金交易所AU(T+D)合约日收盘价作为现货价格,共收集487组数据,之后对两组数据进行ADF单位根检验、协整关系检验,建立长... 为帮助了解黄金期货价格和现货价格的关系,选取上海期货交易所交易日成交量最大合约的每日收盘价作为期货价格,上海黄金交易所AU(T+D)合约日收盘价作为现货价格,共收集487组数据,之后对两组数据进行ADF单位根检验、协整关系检验,建立长期均衡模型和误差修正模型,实施格兰杰因果检验,构建向量自回归模型模型并进行脉冲响应函数分析等。实证结果显示,黄金期货价格和黄金现货价格之间长期均衡,存在显著的协整关系,但并不存在显著的因果决定关系,黄金期货价格不能显著引导黄金现货价格,黄金期货市场的价格发现作用还没有充分发挥出来。 展开更多
关键词 黄金期货价格 黄金现货价格 价格发现 协整检验 格兰杰因果检验 VAR模型
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国际大豆期货对中国大豆期货价格的影响研究
4
作者 吴桐桐 王仁曾 《价格理论与实践》 北大核心 2019年第1期105-108,共4页
本文以大宗农产品大豆为例,对比分析2000-2007年、2008-2014年、2015-2018年三个阶段国内外大豆期货价格的月度数据,定量研究国际大豆期货价格对中国大豆期货价格的影响。实证分析发现:国际大豆期货价格对中国大豆期货价格长期以来具有... 本文以大宗农产品大豆为例,对比分析2000-2007年、2008-2014年、2015-2018年三个阶段国内外大豆期货价格的月度数据,定量研究国际大豆期货价格对中国大豆期货价格的影响。实证分析发现:国际大豆期货价格对中国大豆期货价格长期以来具有传导效应,但近年来传导效应减弱。中国实施的大豆政策和中国对大豆的巨大需求使得国际大豆期货价格对中国大豆期货价格的冲击有所减弱。因此,今后需要加强中国期货市场建设,同时结合国际大豆市场情况,通过政策调控和调整大豆市场供给结构,增强中国自身的价格传导机制。 展开更多
关键词 国际期货 大豆期货 价格传导 价格发现 传导效应
价格联动与价格发现:上海原油期货市场运行的研究
5
作者 高丽 高世宪 《价格月刊》 北大核心 2019年第6期22-29,共8页
上海原油期货作为我国第一个对外开放的期货品种,其平稳运行对于我国期货市场的发展和国际石油定价体系的重塑意义重大。通过建立SVAR模型和运用GRANGER检验,对上海原油期货价格与BRENT和WTI等国际原油期货价格的联动性进行了分析,并运... 上海原油期货作为我国第一个对外开放的期货品种,其平稳运行对于我国期货市场的发展和国际石油定价体系的重塑意义重大。通过建立SVAR模型和运用GRANGER检验,对上海原油期货价格与BRENT和WTI等国际原油期货价格的联动性进行了分析,并运用GS模型对上海原油期货价格和大庆原油现货价格之间的引导关系进行估计,研究发现上海原油期货与BRENT和WTI原油期货之间存在非对称的均值溢出效应,BRENT和WTI期货收益率变动对上海原油期货收益率变动有单向溢出影响;上海原油期货价格对大庆原油现货价格具有微弱的引导关系,表明上海原油期货市场已初步具备价格发现功能。 展开更多
关键词 价格联动 均值溢出 价格发现 SVAR模型 GS模型
上证50指数与衍生品市场价格的发现能力 预览
6
作者 余臻 许桐桐 彭珂 《商业研究》 CSSCI 北大核心 2019年第1期108-116,共9页
目前,上证50是我国唯一同时拥有期货、ETF、期权等衍生品的指数。本文采用Granger因果检验和协整检验,分析上证50指数、上证50股指期货、上证50ETF、上证50ETF期权价格序列之间的引导关系和长期均衡状况,并运用广义脉冲响应函数分析各... 目前,上证50是我国唯一同时拥有期货、ETF、期权等衍生品的指数。本文采用Granger因果检验和协整检验,分析上证50指数、上证50股指期货、上证50ETF、上证50ETF期权价格序列之间的引导关系和长期均衡状况,并运用广义脉冲响应函数分析各个市场的冲击响应速度和强度;通过滞后项的显著性分析4个市场价格序列的领先滞后关系,采用四维IS模型测度各个市场的价格发现信息份额。结果发现:4个市场间的价格相互引导且存在长期均衡,期货市场在价格领先滞后关系中引领其他市场5分钟以上;期货市场的信息份额为47.76%,指数市场的信息份额为23.05%,ETF市场的信息份额为15.37%,期权市场的信息份额为13.82%。上述研究结果表明期权、期货和ETF的市场功能在市场价格发现过程中起到重要作用,期货在同标的衍生品市场中的价格发现能力最强,在价格发现过程中起主导作用;上证50ETF期权在价格领先滞后关系中落后于其他同标的市场,且在价格发现中所占的信息份额最小,虽然具有一定的价格发现功能,但在价格发现过程中没有起到主导作用;作为追踪上证50指数的基金,ETF在价格领先滞后关系中落后于指数,且在价格发现中所占的信息份额也小于指数。因此,衍生品市场的活跃有利于提升其市场价格的发现能力。 展开更多
关键词 上证50 衍生品 价格发现 四维VEC模型 四维IS模型
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石油期货研究综述 预览
7
作者 丁辛 马艳华 《经济研究导刊》 2019年第22期91-94,共4页
素有"黑色的金子""工业的血液"之称的石油,是中国乃至世界范围内至关重要的战略资源.在油价波动频繁的今天,石油期货在维护石油安全、维持价格稳定等方面发挥着巨大作用.为深入了解石油期货发展状况,从石油期货价... 素有"黑色的金子""工业的血液"之称的石油,是中国乃至世界范围内至关重要的战略资源.在油价波动频繁的今天,石油期货在维护石油安全、维持价格稳定等方面发挥着巨大作用.为深入了解石油期货发展状况,从石油期货价格发现功能、套期保值功能、石油期货市场价格波动溢出性特征及价格影响因素等角度,总结前人对石油期货的主要研究方向与观点. 展开更多
关键词 价格发现 套期保值 投机行为 波动溢出效应
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沪深300股指期现货市场的交易竞争与价格发现的关系研究
8
作者 林祥友 王瑶 +1 位作者 何帅 代宏霞 《管理评论》 CSSCI 北大核心 2019年第2期3-16,共14页
以我国沪深300股指期现货市场为研究对象,从交易规模方面采用Lotka-Volterra模型检验沪深300股指期现货市场的交易竞争,从交易价格方面采用向量自回归模型、向量误差修正模型检验沪深300股指期现货市场的价格发现速度,采用永久短暂模型... 以我国沪深300股指期现货市场为研究对象,从交易规模方面采用Lotka-Volterra模型检验沪深300股指期现货市场的交易竞争,从交易价格方面采用向量自回归模型、向量误差修正模型检验沪深300股指期现货市场的价格发现速度,采用永久短暂模型和信息份额模型检验沪深300股指期现货市场的价格发现强度,据此分析沪深300股指期现货市场的交易竞争与价格发现的时变特征及内在关系。研究结果表明,我国沪深300股指期现货市场的交易竞争与价格发现均呈现出明显的时变特征,沪深300股指期现货市场的交易竞争能力与价格发现能力呈正相关关系。本文的研究结论从沪深300股指期现货市场交易竞争能力的动态性角度解释了其价格发现能力的时变性,从股指期现货市场的深层价量关系方面剖析了股指期现货市场微观结构。 展开更多
关键词 股指期货 股指现货 交易竞争 价格发现
股指期货交易制度变化对期现关系的影响研究
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作者 熊亚萍 《浙江金融》 2019年第8期35-43,共9页
本文利用沪深300股指期货及其指数的高频数据,通过建立IS模型和DCC-MGARCH模型,对比研究了交易制度限制前、限制期间和放宽期间股指期货市场与股票市场之间的价格发现关系和波动溢出效应。研究结果表明:在交易制度限制前和放宽期间,期... 本文利用沪深300股指期货及其指数的高频数据,通过建立IS模型和DCC-MGARCH模型,对比研究了交易制度限制前、限制期间和放宽期间股指期货市场与股票市场之间的价格发现关系和波动溢出效应。研究结果表明:在交易制度限制前和放宽期间,期货价格占主导地位,而在限制期间现货价格占主导地位,政策放宽有助于期货市场发挥价格发现功能;期货市场和现货市场具有双向波动溢出效应,期货市场对"新消息"更为敏感;相比限制期间,政策放宽在一定程度上有助于提高市场流动性。因此,政府出台交易制度放宽政策切实可行且很有必要,应继续适度合理进行松绑,同时应注重平衡股指期货市场的流动性。 展开更多
关键词 交易制度 股指期货 价格发现 波动溢出
目标价格改革背景下“保险+期货”模式研究——基于MSVAR模型的棉花价格波动分析
10
作者 杨艳军 胡子晴 《价格月刊》 北大核心 2019年第6期6-13,共8页
在目前国内农产品"保险+期货"试点项目中,期货价格保险一般取保险期内期货平均价作为理赔依据。选取2010年1月~2018年8月的月度数据,从非线性角度出发构建了MSVAR模型对中国棉花期货价格、现货价格和市场情绪三者间的关系进... 在目前国内农产品"保险+期货"试点项目中,期货价格保险一般取保险期内期货平均价作为理赔依据。选取2010年1月~2018年8月的月度数据,从非线性角度出发构建了MSVAR模型对中国棉花期货价格、现货价格和市场情绪三者间的关系进行了实证分析。结果表明:中国棉花期货价格、现货价格和市场情绪3个变量间具有显著的非线性关系;考虑棉花政策变动等带来的影响后,棉花期货价格和市场情绪之间存在双向均值溢出关系,棉花期货价格对现货价格具有单向均值溢出效应;在棉花"保险+期货"模式的保险产品设计中,应充分考虑市场情绪对期货价格的影响,设定相应价格调整因子。根据研究结果,提出了相关对策建议。 展开更多
关键词 价格发现 均值溢出效应 MSVAR模型 调整因子
限制交易政策如何影响期现关系?——对股指期货价格发现功能的实证检验
11
作者 许荣 刘成立 《金融研究》 CSSCI 北大核心 2019年第2期154-168,共15页
本文利用2015年中国股市大幅下跌期间,对股指期货严格限制交易政策这一独特事件前后的高频数据,研究限制交易政策对股指期货与股票市场价格引导关系的影响。利用I-S模型和分位数回归方法的实证结果表明:限制交易政策实施前,股指期货对... 本文利用2015年中国股市大幅下跌期间,对股指期货严格限制交易政策这一独特事件前后的高频数据,研究限制交易政策对股指期货与股票市场价格引导关系的影响。利用I-S模型和分位数回归方法的实证结果表明:限制交易政策实施前,股指期货对股票市场的价格影响更强,尤其表现在价格急剧下跌时期;限制交易政策显著增加了期货市场交易成本,从而降低了期货市场的信息份额,削弱了其对股票市场的价格影响,并且改变了期货价格对现货价格'助跌强于助涨'的影响模式,增强了股指期货在价格上涨时对股票市场的影响。研究结果一方面直接量化了期货交易成本变动对其价格发现功能的负面影响,另一方面也从价格引导关系的视角提供了股市危机时期股指期货限制交易政策监管效果的实证证据。 展开更多
关键词 股指期货 股票市场 限制交易 价格发现
股灾期间股指期货捆绑政策效果比较分析——基于2015年股灾期间HS300高频数据实证 预览
12
作者 杨林 杨雅如 《财经理论研究》 2019年第1期42-51,共10页
股灾期间,股指期货被疑为股灾的幕后推手,为千夫所指。为了正确评价2015年股灾期间捆绑政策效果,选取沪深300指数及股指期货5分钟高频数据,对上升期、下降期及捆绑期内股指期货及现货市场间价格变化情况进行比较分析。研究结果表明:股... 股灾期间,股指期货被疑为股灾的幕后推手,为千夫所指。为了正确评价2015年股灾期间捆绑政策效果,选取沪深300指数及股指期货5分钟高频数据,对上升期、下降期及捆绑期内股指期货及现货市场间价格变化情况进行比较分析。研究结果表明:股指期货与现货市场之间始终具有显著协整关系;从价格发现方面来看,股指期货市场在上升期及下降期均具有较强价格引导能力和价格发现能力,捆绑期内转为现货市场引导能力占据主导;从波动溢出来看,上升期期现货市场间存在双向溢出,下降期仅存在股指期货市场向现货市场的单向波动溢出,而捆绑期内现货市场对期货市场的波动溢出占主导。股灾期间,推出股指期货捆绑政策确有必要性,且对平抑股市波动确实具有效性。 展开更多
关键词 股市危机 股指期货 价格发现 风险溢出
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CER期货市场价格发现功能的实证研究
13
作者 马德芳 王梦凯 《价格理论与实践》 北大核心 2019年第3期97-100,共4页
碳排放核证减排量(CER)市场是发达国家和发展中国家共同参与的全球碳交易市场,各国根据CER现期货交易来履行《京都议定书》的减排承诺。本文通过建立VEC模型分析CER的期货市场价格发现功能,利用脉冲响应分析了期货价格的冲击效应,并采... 碳排放核证减排量(CER)市场是发达国家和发展中国家共同参与的全球碳交易市场,各国根据CER现期货交易来履行《京都议定书》的减排承诺。本文通过建立VEC模型分析CER的期货市场价格发现功能,利用脉冲响应分析了期货价格的冲击效应,并采用方差分解分析了CER期货价格对现货价格的贡献率。结果发现,清洁发现机制(CDM)下,CER期货价格对现货价格具有显著的引导和信息传递作用,期货价格与现货价格之间短期内具有波动差异,但存在长期均衡关系。此外,根据我国碳市场实际发展情况,建议规范国内碳排放交易市场制度,鼓励发展碳金融交易。 展开更多
关键词 碳交易市场 CER 价格发现 VEC模型
我国动力煤期货市场的价格发现效率测度
14
作者 邹绍辉 马婷艳 田倍诚 《煤炭经济研究》 2019年第2期12-19,共8页
选取我国供给侧改革前后的两年期动力煤期货和现货价格日数据,以VECM模型为基础,创新性地使用信息份额IS模型,最新修正信息份额MIS模型以及永久短暂PT模型,对我国动力煤期现货市场受到短期内和长期内的新信息冲击时的价格发现效率进行... 选取我国供给侧改革前后的两年期动力煤期货和现货价格日数据,以VECM模型为基础,创新性地使用信息份额IS模型,最新修正信息份额MIS模型以及永久短暂PT模型,对我国动力煤期现货市场受到短期内和长期内的新信息冲击时的价格发现效率进行实证研究并比较。结果表明:当我国动力煤期货市场受到短期内的新信息冲击时,供给侧改革后的期货价格发现效率更高,对现货市场的引导作用较强,效果更显著、持久;当我国动力煤期货市场受到长期内的新信息冲击时,供给侧改革前的期货价格发现效率更高,与现货市场为单向因果关系;整体而言,我国动力煤期货市场的价格发现效率高于现货市场,处于核心地位。 展开更多
关键词 动力煤期货 价格发现 IS模型 MIS模型 PT模型
股票市场的价格发现在开、闭市期间存在差异吗?——来自我国股指期货与现货市场的证据 预览
15
作者 聂思玥 马雯霞 《南京财经大学学报》 2019年第1期36-47,共12页
采用最新的PDS指标与经典的IS、CS指标,结合VECM分析,对沪深300、上证50和中证500指数的价格发现特征进行考察。运用沪深300、上证50和中证500指数的5分钟高频数据,对不同股票指数品种的价格发现日内时变特征和互动关联特征进行分析。... 采用最新的PDS指标与经典的IS、CS指标,结合VECM分析,对沪深300、上证50和中证500指数的价格发现特征进行考察。运用沪深300、上证50和中证500指数的5分钟高频数据,对不同股票指数品种的价格发现日内时变特征和互动关联特征进行分析。结论显示,我国三个股票指数的现货和期货之间存在稳定的长期协整关系;价格发现在日内是具有时变特征的。另外还发现沪深300在股市开闭市时间节点的走势与上证50相近,而中证500在开闭市期间走势却几乎反向,出现分化的原因在于上证50指数代表大盘蓝筹,其以期货为价格发现的主导力量,但在股市开闭市等关键节点,需要现货对价格偏离发挥大力纠偏作用,上证50现货是沪深300指数的重要权重指数,进而对沪深300指数现货形成显著影响。 展开更多
关键词 价格发现 开闭市 时变分析
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农产品期货价格由供求信息决定还是投机行为决定?--投机基金对玉米期货价格影响的实证分析 预览
16
作者 田成志 邱雁 《资源开发与市场》 CAS 2019年第11期1409-1412,共4页
使用2006年1月一2017年11月CBOT玉米期货持仓情况、价格信息数据和美国农业部(USDA)玉米供需平衡表数据,对投机基金对CBOT玉米期货价格影响进行实证分析。通过分析玉米期货持仓情况和计算投机指数,发现观察期内投机基金市场地位越发重要... 使用2006年1月一2017年11月CBOT玉米期货持仓情况、价格信息数据和美国农业部(USDA)玉米供需平衡表数据,对投机基金对CBOT玉米期货价格影响进行实证分析。通过分析玉米期货持仓情况和计算投机指数,发现观察期内投机基金市场地位越发重要,市场投机性在观察期内有所上升;通过建立玉米期货价格回归模型发现,玉米年度供需预测量对玉米期货价格影响不显著,投机基金持仓情况对玉米期货价格影响显著,表明在CBOT玉米期货市场中玉米期货作为价格发现工具已丧失相当一部分功能,CBOT玉米期货价格决定因素不再是市场供求信息,投机基金已影响了玉米期货价格的形成。 展开更多
关键词 投机基金 玉米期货 价格发现
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我国棉花现货价格与期货价格相关性检验 被引量:1
17
作者 周鹏鑫 顾光同 陈立瑶 《价格理论与实践》 CSSCI 北大核心 2018年第8期119-122,共4页
现货市场本身存在缺陷,会给农业的生产和销售带来许多负面影响,进而降低农民的生产积极性。而期货市场具有价格发现和风险规避功能,能够在一定程度上引导市场价格,弥补现货市场的缺陷。本文选取郑州期货交易所棉花日度期货与现货的... 现货市场本身存在缺陷,会给农业的生产和销售带来许多负面影响,进而降低农民的生产积极性。而期货市场具有价格发现和风险规避功能,能够在一定程度上引导市场价格,弥补现货市场的缺陷。本文选取郑州期货交易所棉花日度期货与现货的交易价格作为研究对象,基于协整检验、Granger因果检验、VAR、方差分解等方法对二者关系进行实证研究。研究结果表明:中国棉花期货市场与现货市场之间关系密切,期货市场价格发现功能显著。 展开更多
关键词 棉花 期货价格 价格发现 现货价格
市场情绪、豆油期货价格和现货价格的相关性研究——基于MSVAR模型的实证检验 预览
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作者 李达 董玲 《粮食与油脂》 北大核心 2018年第8期70-74,共5页
从非线性的角度实证检验了市场情绪、豆油期货价格和豆油现货价格之间的相关关系。结果表明:豆油期货价格与市场情绪相互产生正向响应;市场情绪对现货价格产生正向效应,现货价格对市场情绪产生负向效应;豆油现货和期货价格间存在均值溢... 从非线性的角度实证检验了市场情绪、豆油期货价格和豆油现货价格之间的相关关系。结果表明:豆油期货价格与市场情绪相互产生正向响应;市场情绪对现货价格产生正向效应,现货价格对市场情绪产生负向效应;豆油现货和期货价格间存在均值溢出效应。最后提出了相关建议。 展开更多
关键词 豆油期货价格 豆油现货价格 市场情绪 价格发现 均值溢出
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“保险+期货”目标价格形成的有效性分析——基于农产品期货价格发现功能实证研究 被引量:1
19
作者 辛立秋 王辉 《价格月刊》 北大核心 2018年第7期22-26,共5页
为探索“保险+期货”模式中目标价格难题,以大豆、玉米、粳米为例,运用Johansen检验、Granger关系检验、VECM-PT模型等方法,从定性、定量两方面分析了三者期货市场的价格发现功能,认为目前农产品期货市场具备良好的价格发现功能,但滞后... 为探索“保险+期货”模式中目标价格难题,以大豆、玉米、粳米为例,运用Johansen检验、Granger关系检验、VECM-PT模型等方法,从定性、定量两方面分析了三者期货市场的价格发现功能,认为目前农产品期货市场具备良好的价格发现功能,但滞后性较强;不具备双向因果关系等问题。据此提出了对“保险+期货”模式进行分品种、渐进式的推广,完善期货市场信息传递机制,建立完备的现货市场体系等建议,助力“保险+期货”模式的推广。 展开更多
关键词 “保险+期货” 目标价格 价格发现VECM-PT
动力煤期货价格发现效率研究 被引量:1
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作者 赵岩杰 《煤炭经济研究》 2018年第9期40-45,共6页
使用动力煤期现货价格构建误差修正模型,证实动力煤期货具有价格发现功能,而且无论在长期还是短期,期货在价格发现过程中均居于主导地位。为了更准确地评价动力煤期货价格发现的效率,构建了基于预测精度的价格发现效率评价指标体系,形... 使用动力煤期现货价格构建误差修正模型,证实动力煤期货具有价格发现功能,而且无论在长期还是短期,期货在价格发现过程中均居于主导地位。为了更准确地评价动力煤期货价格发现的效率,构建了基于预测精度的价格发现效率评价指标体系,形成了贴近市场实际的通过期货价格预测现货价格的指数模型,并将该指数的预测精度与常规预测方法、国际原油市场进行比较,表明动力煤期货价格发现的效率不高。分析了造成这种状况的原因,并提出政策建议。 展开更多
关键词 动力煤期货 价格发现 价格预测
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